Разный результат при тестировании "каждый тик на основе реальных тиков"

Новый комментарий
 

Заметил, что при тестировании советника по инструменту NG в режиме "каждый тик на основе реальных тиков" в визуальном режиме в разное время при том же объеме и стопах выходят совершенно разные результаты.

Например в одном месяце при объеме 0,04 выходит результат 14,7 USD, как в принципе и должно быть. В других месяцах при том же объеме и стопах выходят 29.8 USD, а иногда 476 USD. Откуда такой непонятный результат?

Никакими спредами и свопами такое не объяснишь. А вот в режиме "по ценам открытия" все нормально, стабильно 14,7 USD. Или это связано с некорректной работой терминала у брокера ?

 
Так посмотрите, как сделки совершаются, в визуальном-то режиме, какие проблемы? Сначала на финальном графике поглядеть, в какой день такая прыть, а потом в визуальном в медленном темпе посмотреть, что там происходит.
 Но вообще - чего бы ему из месяца в месяц давать один результат, 14$? Газ вон как скачет иногда.
 Можно предположить, что такие мощные сделки на реальных совершаются в те дни, когда есть внутридневные колебания, а цены открытия их "не видят".
 Дело не в спреде и свопах. Если, например, мы берём таймфрейм дни, то для советника даже в режиме ohlc это повод максимум для 1-й сделки. А в режиме каждый тик - да в этот день 1000 сделок могут быть! Оттуда и разница.
 Ещё, кроме свопа и спреда, проскальзывание и гэп, но раз отклонения в плюс, а не в минус, то скорее всего это не из той оперы.
Новый комментарий