Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Разработка стратегии торговли по зонам ликвидности"

[MetaQuotes]

Опубликована статья От новичка до эксперта: Разработка стратегии торговли по зонам ликвидности:

Торговля в зонах ликвидности обычно ведется путем ожидания возврата цены и повторного тестирования интересующей зоны, часто путем размещения отложенных ордеров в этих областях. В настоящей статье мы используем MQL5, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, демонстрируя, как такие зоны могут быть определены программно и как можно систематически применять управление рисками. Присоединяйтесь к обсуждению, поскольку мы исследуем как логику торговли на основе ликвидности, так и ее практическую реализацию.

В ходе нашего анализа мы установили, что зона ликвидности часто может быть представлена одной свечой. Такая свеча обычно появляется после периода ценовой паузы или консолидации и отражает ликвидность, которая формировалась с течением времени или на более младших таймфреймах. Именно такое поведение и создает структурную модель, с которой мы работаем в настоящем исследовании.

Для обеспечения ясности и доступности мы намеренно применяем упрощенный подход. Вместо того чтобы полагаться на сложные многобарные образования, мы определяем наши условия, используя минимальную информацию о ценах. Это позволяет сосредоточиться на основных механизмах стратегии, одновременно упрощая первоначальную реализацию в коде и облегчая проверку.

Цель этой стратегии состоит в том, чтобы вернуть цену к определенной структуре ликвидности (см. рис. 1 ниже) и сформировать позиции из этой области, в конечном счете нацелившись на самый последний максимум или минимум колебаний, в зависимости от того, является ли установка бычьей или медвежьей. Хотя концепция повторного тестирования занимает центральное место в этой модели, важно также признать, что она стала общепринятой и широко изучаемой идеей. В результате такие уровни становятся все более уязвимыми для манипуляций. Участники рынка со значительно большим капиталом могут подтолкнуть цены за пределы очевидных границ, активируя стоп-лоссы и вытесняя более слабые позиции с рынка до того, как произойдет запланированное движение. 

Автор: Clemence Benjamin

[Alexander Balandin]

Здравствуйте, Бенджамин . Оптимизировал ваш советник на m30 (на m1 не анализировал, так как слишком маленький TP- и мой брокер не разрешает открытие сделки) в 1-м режиме - "каждый тик на основе реальных тиков" и во 2-м режиме - "все тики" (это необходимо, так как МТ5 в 1-м режиме находит скачки цены, котрых нет в РЕАЛЬНОСТИ, и за счет этого дает очень положительную прибыльность тестирования!!! - что неверно в реальности). К сожалению, во 2-м режиме стратегии "все тики" после оптимизации не дала ни 1-го положительного результата, либо результаты положительные, но очень слабые (а в 1-м режиме наоборот!!! Результаты сумасшедшие - если включить увеличение ЛОТА балансового баланса, получилось за 3 года 3000% с просадкой по балансу 1%...). Анализировал 3 актива (акции, не фьючерсы!). ГАЗП, ВТБР, АФЛТ

ps Изучив ваш метод определения ликвидности ЗОН (к сожалению, немного написано об этом в статье), считаю, что тестирование в 2м режиме не должно влиять на определение вашего МЕТОДОМа зоны ликвидности.

С уважением, Александр.

Здравствуйте, Бенджамин. Я оптимизировал ваш советник на m30 (на m1 не анализировал, так как TP был слишком мал и брокер не разрешает торговлю). Использовал режим 1 - "каждый тик на основе реальных тиков" и режим 2 - "каждый тик" (это необходимо, потому что MT5 в режиме 1 находит скачки цены, которые не существуют в РЕАЛЬНОСТИ, что приводит к очень положительной прибыльности тестирования!!!! - что в реальной жизни не так). К сожалению, после оптимизации стратегия "каждый тик" в режиме 2 не дала ни одного положительного результата, либо положительные результаты были очень и очень слабыми (а в режиме 1 все было наоборот!!! Результаты были невероятными - если учесть увеличение LOT баланса, то результат составил 3000% за 3 года при просадке баланса в 1%...). Я проанализировал 3 актива (акции, не фьючерсы!). GAZP, VTBR, AFLT

ps. Изучив Ваш метод определения ликвидности зон (к сожалению, об этом мало написано в статье), считаю, что тестирование во втором режиме не должно влиять на определение зоны ликвидности Вашего METHOD'а.

Искренне, Александр.