Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Разработка стратегии торговли по зонам ликвидности"

Новый комментарий
 

Опубликована статья От новичка до эксперта: Разработка стратегии торговли по зонам ликвидности:

Торговля в зонах ликвидности обычно ведется путем ожидания возврата цены и повторного тестирования интересующей зоны, часто путем размещения отложенных ордеров в этих областях. В настоящей статье мы используем MQL5, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, демонстрируя, как такие зоны могут быть определены программно и как можно систематически применять управление рисками. Присоединяйтесь к обсуждению, поскольку мы исследуем как логику торговли на основе ликвидности, так и ее практическую реализацию.

В ходе нашего анализа мы установили, что зона ликвидности часто может быть представлена одной свечой. Такая свеча обычно появляется после периода ценовой паузы или консолидации и отражает ликвидность, которая формировалась с течением времени или на более младших таймфреймах. Именно такое поведение и создает структурную модель, с которой мы работаем в настоящем исследовании.

Для обеспечения ясности и доступности мы намеренно применяем упрощенный подход. Вместо того чтобы полагаться на сложные многобарные образования, мы определяем наши условия, используя минимальную информацию о ценах. Это позволяет сосредоточиться на основных механизмах стратегии, одновременно упрощая первоначальную реализацию в коде и облегчая проверку.

Цель этой стратегии состоит в том, чтобы вернуть цену к определенной структуре ликвидности (см. рис. 1 ниже) и сформировать позиции из этой области, в конечном счете нацелившись на самый последний максимум или минимум колебаний, в зависимости от того, является ли установка бычьей или медвежьей. Хотя концепция повторного тестирования занимает центральное место в этой модели, важно также признать, что она стала общепринятой и широко изучаемой идеей. В результате такие уровни становятся все более уязвимыми для манипуляций. Участники рынка со значительно большим капиталом могут подтолкнуть цены за пределы очевидных границ, активируя стоп-лоссы и вытесняя более слабые позиции с рынка до того, как произойдет запланированное движение. 


Автор: Clemence Benjamin

Новый комментарий