Обсуждение статьи "Как получить синхронизированные массивы для использования в алгоритмах портфельной торговли"
Ещё не дочитал до конца, но уже вопрос по поводу использования ассоциативных массивов. Поскольку все ряды изначально отсортированы, то не проще ли (эффективнее) делать слияние за один проход с продвижением интераторов внутри каждого из массивов? Для доступа на чтение - индекс - история не меняется - должно работать быстрее ассоциативного.
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени
int CopyRates( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период datetime start_time, // с какой даты datetime stop_time, // по какую дату MqlRates rates_array[] // массив, куда будут скопированы данные );
MQ не стали делать вариант этой перегрузки, когда всегда в сутках 1440 M1-баров.
При таком функционале, вроде, ничего больше придумывать не нужно.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Как получить синхронизированные массивы для использования в алгоритмах портфельной торговли:
Описан практический подход к синхронизации баров между инструментами портфеля в MQL5. Предложены классы для загрузки, хранения и выравнивания OHLCV с опциями: пустой бар или перенос значений предыдущего бара, выбор символа синхронизации и обработка асинхронных новых баров. Показаны примеры использования в индикаторах мультиграфиков и корзины. Читатель получает готовый API для стабильных портфельных расчетов.
По мере эволюции трейдера в торговле, он почти неизбежно приходит к необходимости анализа и использования в торговле портфеля инструментов. Перечислим некоторые варианты портфельной торговли и портфельного анализа:
Все перечисленные выше варианты портфельной торговли и/или портфельного анализа требуют, чтобы обрабатываемые данные (бары) инструментов были синхронизированы между собой по времени. Иначе результат может сильно отличаться от реального и от задуманного в математическом алгоритме обработки данных. Это особенно актуально на бирже, где встречается большое количество малоликвидных инструментов с многочисленными отсутствующими барами.
Автор: Dmitriy Skub