Индикаторы: MFCS Currency Correlation Chart
Хорошо бы добавить запись данных индикатора в .csv-файл при каждом изменении волатильности. Примерный формат записей: "Основная валютная пара"_""_"Коррелирующая валютная пара"_"Период таймфрейма"_"чч:мин:сек"
Мне нравится то, что вы сделали, продолжайте в том же духе.
Корреляция валютных пар на рынке Форекс: Кросс-валютные пары
Как трейдер на рынке Форекс, если вы проверяете несколько различных валютных пар для поиска торговых настроек, вы должны знать о корреляции валютных пар по двум основным причинам:
1- Вы избегаете одновременного занятия одной и той же позиции по нескольким коррелирующим валютным парам и, таким образом, не умножаете свой риск. Кроме того, вы избегаете позиций с валютными парами, которые движутся друг против друга, в одно и то же время. 2- Если вы знаете корреляции валютных пар, это может помочь вам предсказать направление и движение валютной пары по сигналам, которые вы видите на других коррелирующих валютных парах.
Теперь я объясню, как корреляция валютных пар помогает. Начнем с 4 основных валютных пар: EURUSD; GBPUSD; USDJPY и USDCHF.
В первых двух валютных парах (EURUSD и GBPUSD) в качестве денег выступает доллар США. Как вы знаете, первая валюта в валютных парах называется товаром, а вторая - деньгами. Таким образом, когда вы покупаете EURUSD, это означает, что вы платите доллары США за покупку евро. В парах EURUSD и GBPUSD валюта, которая работает как деньги, одна и та же (USD). Товар этих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками. Эти две валюты сильно связаны друг с другом, и в 99% случаев они движутся в одном направлении и формируют одинаковые сигналы на покупку/продажу. Совсем недавно, в связи с экономическим кризисом, они двигались немного по-разному, но их основное направление остается прежним.
Что это значит? Это значит, что если EURUSD показывает сигнал на покупку, то GBPUSD также должна показывать сигнал на покупку с небольшими различиями в силе и форме сигнала. Если вы анализируете рынок и приходите к выводу, что вам следует идти в короткую позицию по EURUSD, и в то же время вы решили идти в длинную позицию по GBPUSD, это означает, что что-то не так с вашим анализом, и один из ваших анализов неверен. Поэтому вам не следует занимать какую-либо позицию до тех пор, пока вы не увидите одинаковый сигнал в обеих парах. Конечно, когда эти пары действительно покажут два разных направления (что случается редко), это будет сигналом для торговли EUR-GBP. Я расскажу вам, как это сделать.
Соответственно, USD-CHF и USDJPY ведут себя так похоже, но не так, как EURUSD и GBPUSD, потому что в USD-CHF и USDJPY деньги разные. Швейцарский франк и японская иена имеют некоторые сходства, потому что оба они принадлежат к странам-потребителям нефти, но объем промышленных сделок в Японии делает иену другой.
В целом, при анализе четырех основных валютных пар, если вы видите сигналы на покупку в EURUSD и GBPUSD, вы должны видеть сигналы на продажу в USDJPY. Если вы также видите сигнал на продажу в паре USD-CHF, то ваш анализ более надежен. В противном случае вам придется пересмотреть и переделать свой анализ.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно имеют одно и то же направление. Просто их модели движения иногда становятся более похожими друг на друга, а иногда менее.
Что мне предпочесть?
Если я обнаружил сигнал на продажу по EURUSD и GBPUSD и сигнал на покупку по USDJPY, я предпочту занять короткую позицию по одной из EURUSD или GBPUSD, потому что нисходящие движения обычно сильнее. Я не буду одновременно занимать короткую позицию по EURUSD или GBPUSD и длинную позицию по USDJPY, потому что если одна из этих позиций пойдет против меня, другая сделает то же самое. Таким образом, я не удваиваю свой риск, занимая две противоположные позиции по двум валютным парам, которые движутся друг против друга.
Как использовать корреляцию валютных пар для прогнозирования направления движения рынка?
Когда у меня есть сигнал по паре, но мне нужно подтверждение, чтобы занять позицию, я обращаюсь к коррелирующим валютным парам или кросс-валютным парам и ищу подтверждение. Например, я вижу дивергенцию MACD на четырехчасовом графике USDCAD, но на четырехчасовом или часовом графике USDCAD нет пробоя близкой поддержки. Я хочу занять короткую позицию, но мне нужно подтверждение. Если я буду ждать подтверждения, то может стать слишком поздно, и я могу упустить свой шанс. Я проверяю коррелирующую валютную пару, например USDSGD, и если я вижу прорыв поддержки в ней, я беру короткую позицию по USDCAD. Теперь вопрос: почему я не беру короткую позицию по USDSGD, а использую ее прорыв поддержки для короткой позиции по USDCAD? Я делаю это потому, что движения USDCAD сильнее и прибыльнее. Я использую USDSGD только как индикатор для торговли USCAD.
Бывает так, что вы занимаете позицию по валютной паре, но она не работает должным образом, и вы не знаете, было ли это правильным решением или нет. С другой стороны, вы не видите никаких резких сигналов по этой валютной паре, которые помогли бы вам решить, сохранять позицию или закрыть ее. В таких случаях вы можете проверить коррелирующую валютную пару и поискать сигнал продолжения или разворота. Это поможет вам принять решение о том, какую позицию вы имеете.
Иногда некоторые коррелирующие валютные пары движутся не так, как должны. Например, EURUSD и USDJPY растут одновременно, тогда как обычно они движутся друг против друга. Бывает так, что стоимость евро растет, а стоимость доллара не претерпевает значительных изменений, но в то же время стоимость японской йены по каким-то причинам падает. В таких случаях вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей, чтобы найти и торговать той валютной парой, движение которой усиливается необычным движением двух других валютных пар. В данном примере, если EURUSD и USDJPY одновременно пойдут вверх, то EURJPY вырастет гораздо сильнее (см. график ниже).
Или если EURUSD растет, а AUDUSD падает в одно и то же время, EUR-AUD сильно вырастет.
Еще один важный пример: Если EURUSD растет, а GBPUSD одновременно падает, то EURGBP сильно вырастет. Возможно, это самый важный случай, когда мы можем торговать на основе этого правила. Много раз случалось, что EURUSD и GBPUSD двигались друг против друга, и это лучшее время для торговли EURGBP. Теперь вы знаете, почему EURGBP не движется сильно большую часть времени. Это потому, что EURUSD и GBPUSD большую часть времени движутся в одном направлении. Например, они растут одновременно, и поэтому EURGBP не показывает значительного движения, потому что, когда обе валюты валютной пары растут или падают одновременно, эта валютная пара не показывает сильного движения и направления (надеюсь, вы знаете, почему валютная пара растет или падает. Она растет, когда стоимость первой валюты растет ИЛИ стоимость второй валюты падает. Например, пара EURUSD растет, если стоимость евро растет или стоимость доллара падает. Если это происходит одновременно, то EURUSD растет гораздо сильнее).
На приведенном ниже графике представлены почти все эти необычные движения и их результаты на третьей валютной паре.
если EURUSD и USDJPY , то EURJPY означает, что если EURUSD и USDJPY растут одновременно, то EURJPY растет гораздо сильнее.
Торговля золотом с использованием корреляций валют (на основе статьи dailyfx)
Точки зрения:
- Корреляции полезны для определения направления движения на различных рынках.
- Золото и пара AUDUSD имеют положительную корреляцию.
- Когда направление найдено, планируйте свою торговую стратегию для другого актива.
Давайте начнем!
Корреляция золота
Когда кто-то упоминает золото, на ум сразу же приходит пара AUDUSD как коррелирующий актив. Эти активы положительно коррелируют, что означает, что они движутся в одном направлении. Во-первых, эта корреляция работает потому, что оба актива имеют цену в долларах США. Пара AUD/USD представляет собой австралийские доллары, оцененные в долларах США. В то время как золото - это XAU/USD или золото, оцененное в долларах США за унцию. Когда доллар США набирает силу, оба актива, как правило, обесцениваются.
Во-вторых, австралийский доллар имеет высокую корреляцию с золотом благодаря обширным золотодобывающим предприятиям Австралии. Когда цены на золото колеблются, это увеличивает или уменьшает объем средств, переводимых в AUD для совершения покупок этого металла. Эти переводы существенно изменяют спрос на валюту и могут напрямую вызвать изменения в валютной паре AUDUSD.
Торговля корреляцией
Ключом к торговле положительно коррелирующими активами является поиск направления движения одного из базовых активов перед принятием торгового решения. Если трейдеры видят, что пара AUDUSD стремится к более низким минимумам, это может стать катализатором для медвежьей тенденции по золоту. И наоборот, если золото имеет тенденцию к росту, это также может быть сигналом к новому восходящему тренду на AUDUSD.
Как видите, эта информация очень полезна для трейдеров, которые имеют общий фундаментальный взгляд на рынок. Если у вас есть свое мнение о золоте или долларе США, его можно воплотить в торговую идею. Часто трейдеры, настроенные на золото, выбирают для торговли AUDUSD, а не сам металл. Банковская ставка по австралийскому доллару составляет 2,50 %, а это значит, что трейдеры могут заработать дополнительные проценты, исполняя ордер на покупку по положительно коррелирующему мнению о золоте. Если трейдер настроен "по-медвежьи" в отношении валютной пары AUDUSD, он может продать золото, чтобы не накапливать проценты на своем торговом балансе.
Австралийский доллар сильно коррелирует с ценами на золото, серебро и сталь (по материалам этой статьи)
Посмотрите корреляции форекс с ценами SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index и IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Корреляция валютных пар на рынке Форекс: Кросс-валютные пары
Как трейдер на рынке Форекс, если вы проверяете несколько различных валютных пар для поиска торговых настроек, вы должны знать о корреляции валютных пар по двум основным причинам:
1- Вы избегаете одновременного занятия одной и той же позиции по нескольким коррелирующим валютным парам и, таким образом, не умножаете свой риск. Кроме того, вы избегаете позиций с валютными парами, которые движутся друг против друга, в одно и то же время. 2- Если вы знаете корреляции валютных пар, это может помочь вам предсказать направление и движение валютной пары по сигналам, которые вы видите на других коррелирующих валютных парах.
Теперь я объясню, как корреляция валютных пар помогает. Начнем с 4 основных валютных пар: EURUSD; GBPUSD; USDJPY и USDCHF.
В первых двух валютных парах (EURUSD и GBPUSD) в качестве денег выступает доллар США. Как вы знаете, первая валюта в валютных парах называется товаром, а вторая - деньгами. Таким образом, когда вы покупаете EURUSD, это означает, что вы платите доллары США за покупку евро. В парах EURUSD и GBPUSD валюта, которая работает как деньги, одна и та же (USD). Товар этих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками. Эти две валюты сильно связаны друг с другом, и в 99% случаев они движутся в одном направлении и формируют одинаковые сигналы на покупку/продажу. Совсем недавно, в связи с экономическим кризисом, они двигались немного по-разному, но их основное направление остается прежним.
Что это значит? Это значит, что если EURUSD показывает сигнал на покупку, то GBPUSD также должна показывать сигнал на покупку с небольшими различиями в силе и форме сигнала. Если вы анализируете рынок и приходите к выводу, что вам следует идти в короткую позицию по EURUSD, и в то же время вы решили идти в длинную позицию по GBPUSD, это означает, что что-то не так с вашим анализом, и один из ваших анализов неверен. Поэтому вам не следует занимать какую-либо позицию до тех пор, пока вы не увидите одинаковый сигнал в обеих парах. Конечно, когда эти пары действительно покажут два разных направления (что случается редко), это будет сигналом для торговли EUR-GBP. Я расскажу вам, как это сделать.
Соответственно, USD-CHF и USDJPY ведут себя так похоже, но не так, как EURUSD и GBPUSD, потому что в USD-CHF и USDJPY деньги разные. Швейцарский франк и японская йена имеют некоторые сходства, потому что оба принадлежат к странам-потребителям нефти, но объем промышленных торгов в Японии делает йену другой.
В целом, при анализе четырех основных валютных пар, если вы видите сигналы на покупку в EURUSD и GBPUSD, вы должны видеть сигналы на продажу в USDJPY. Если вы также видите сигнал на продажу в паре USD-CHF, то ваш анализ более надежен. В противном случае вам придется пересмотреть и переделать свой анализ.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно имеют одно и то же направление. Просто их модель движения иногда становится более похожей друг на друга, а иногда менее.
Что же предпочесть?
Если я обнаружил сигнал на продажу по EURUSD и GBPUSD и сигнал на покупку по USDJPY, я предпочту занять короткую позицию по одной из EURUSD или GBPUSD, потому что нисходящие движения обычно сильнее. Я не буду одновременно занимать короткую позицию по EURUSD или GBPUSD и длинную позицию по USDJPY, потому что если одна из этих позиций пойдет против меня, другая сделает то же самое. Таким образом, я не удваиваю свой риск, занимая две противоположные позиции по двум валютным парам, которые движутся друг против друга.
Как использовать корреляцию валютных пар для прогнозирования направления движения рынка?
Когда у меня есть сигнал по какой-либо паре, но мне нужно подтверждение, чтобы занять позицию, я обращаюсь к коррелирующим валютным парам или кросс-валютным парам и ищу подтверждение. Например, я вижу дивергенцию MACD на четырехчасовом графике USDCAD, но на четырехчасовом или часовом графике USDCAD нет пробоя близкой поддержки. Я хочу занять короткую позицию, но мне нужно подтверждение. Если я буду ждать подтверждения, то может стать слишком поздно, и я могу упустить свой шанс. Я проверяю коррелирующую валютную пару, например USDSGD, и если я вижу прорыв поддержки в ней, я беру короткую позицию по USDCAD. Теперь вопрос: почему я не беру короткую позицию по USDSGD, а использую ее прорыв поддержки для короткой позиции по USDCAD? Я делаю это потому, что движения USDCAD сильнее и прибыльнее. Я использую USDSGD только как индикатор для торговли USCAD.
Бывает так, что вы занимаете позицию по валютной паре, но она не работает должным образом, и вы не знаете, было ли это правильным решением или нет. С другой стороны, вы не видите никаких резких сигналов по этой валютной паре, которые помогли бы вам решить, сохранять позицию или закрыть ее. В таких случаях вы можете проверить коррелирующую валютную пару и поискать сигнал продолжения или разворота. Это поможет вам принять решение о том, какую позицию вы имеете.
Иногда некоторые коррелирующие валютные пары движутся не так, как должны. Например, EURUSD и USDJPY растут одновременно, тогда как обычно они движутся друг против друга. Бывает так, что стоимость евро растет, а стоимость доллара не претерпевает значительных изменений, но в то же время стоимость японской йены по каким-то причинам падает. В таких случаях вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей, чтобы найти и торговать той валютной парой, движение которой усиливается необычным движением двух других валютных пар. В данном примере, если EURUSD и USDJPY одновременно идут вверх, EURJPY будет расти гораздо сильнее (см. график ниже).
Или если EURUSD растет, а AUDUSD падает одновременно, то EUR-AUD сильно вырастет.
Еще один важный пример: Если EURUSD растет, а GBPUSD одновременно падает, то EURGBP сильно вырастет. Возможно, это самый важный случай, когда мы можем торговать на основе этого правила. Много раз случалось, что EURUSD и GBPUSD двигались друг против друга, и это лучшее время для торговли EURGBP. Теперь вы знаете, почему EURGBP не движется сильно большую часть времени. Это потому, что EURUSD и GBPUSD большую часть времени движутся в одном направлении. Например, они растут одновременно, и поэтому EURGBP не показывает значительного движения, потому что когда обе валюты валютной пары растут или падают одновременно, эта валютная пара не показывает сильного движения и направления (я надеюсь, вы знаете, почему валютная пара растет или падает. Она растет, когда стоимость первой валюты растет ИЛИ стоимость второй валюты падает. Например, пара EURUSD растет, если стоимость евро растет или стоимость доллара падает. Если это происходит в одно и то же время, то EURUSD растет гораздо сильнее).
На приведенном ниже графике показаны почти все эти необычные движения и их результаты на третьей валютной паре.
Если EURUSD и USDJPY , то EURJPY означает, что если EURUSD и USDJPY растут одновременно, то EURJPY растет гораздо сильнее.
Действительно ли работает так называемая система, представленная по этой ссылке?
Вы уже пробовали ее?
Пожалуйста, не пишите сообщения заглавными буквами. Это считается криком и очень грубо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
MFCS Currency Correlation Chart:
Автор: Mansukh Patidar