Для MetaQuotes Software!!! Вы так и не объяснили в чём ошибка эксперта, присланного мной позже. А это очень наболевший вопрос.
разница между тестированием и реальной работой заключается
в развитии бара. при тестировании развитие бара моделируется. причём моделирование для бычьего и медвежьего баров различаются. если close больше open, то тиковая цена сначала идёт вниз до low, потом идёт вверх до high, а потом вниз до close. если же close меньше, чем open, то цена сначала идёт вверх, а потом уже вниз. но в обоих случаях цена меняется поступательно (через 1, 2 или 3) пункта. в отличие от реального развития цены. и представьте, что будет на днёвках. мечта инвестора! цена доходит до своего пика (при моделировании выше она уже не поднимется), а потом срабатывает трейлинг-стоп! и Вы уходите с максимальной прибылью (при том что, Вы открыли позицию в самом низу, а закрыли практически наверху, да ещё громадная разница между дневным low и high). мы об этом уже неоднократно писали.
в развитии бара. при тестировании развитие бара моделируется. причём моделирование для бычьего и медвежьего баров различаются. если close больше open, то тиковая цена сначала идёт вниз до low, потом идёт вверх до high, а потом вниз до close. если же close меньше, чем open, то цена сначала идёт вверх, а потом уже вниз. но в обоих случаях цена меняется поступательно (через 1, 2 или 3) пункта. в отличие от реального развития цены. и представьте, что будет на днёвках. мечта инвестора! цена доходит до своего пика (при моделировании выше она уже не поднимется), а потом срабатывает трейлинг-стоп! и Вы уходите с максимальной прибылью (при том что, Вы открыли позицию в самом низу, а закрыли практически наверху, да ещё громадная разница между дневным low и high). мы об этом уже неоднократно писали.
Огромное спасибо за объяснения! Если не сложно повторите всё это в описании MQL-ll, а то пришлось потратить кучу времени из-за неполной инструкции. На самом деле описание написано кое-как и даже именя достаточный опыт в програмировании до сих пор не
всё понятно. Как там рабираются новички вообще не понятно. А в форуме можно увидеть только тех кто хоть что-то понял и пытается сомостоятельно разобраться дальше. Подумайте об обычных юзерах и напишите, пожалуйста "разжёванную" инструкцию. Вам будут
благодарны тысячи!!!
напишем
Ребяты...
...пишите эксперты с анализом только закрывшихся баров. То есть, поясняю для чайников, в условиях сравнения ставьте значение shift индикатора не меньше единицы. Правда не могу гарантировать, что и в этом случае получите абсолютное соответствие теста и реала, но разница будет только из-за проскальзывания (slippage) и жадности-непорядочности дилера, кроме того предупреждаю, на счетах с живыми а не виртуальными деньгами увеличивайте slippage в 2-3 раза (не меньше:)
...пишите эксперты с анализом только закрывшихся баров. То есть, поясняю для чайников, в условиях сравнения ставьте значение shift индикатора не меньше единицы. Правда не могу гарантировать, что и в этом случае получите абсолютное соответствие теста и реала, но разница будет только из-за проскальзывания (slippage) и жадности-непорядочности дилера, кроме того предупреждаю, на счетах с живыми а не виртуальными деньгами увеличивайте slippage в 2-3 раза (не меньше:)
Вдогонку...
Забыл добавить, что в случае анализа уже завершенных баров, внутрибаровые методы тестирования отпадают за полной ненадобностью, опять поясняю для чайников: окно - Expert Advisor (то, которое вызывается кнопкой F6), закладка - Strategy Tester, поле - Model, значение - OHLC points (fast). И работает быстрее гораздо, особенно на "толстых" многотиковых барах, коих к тому же и количеством поменьше бывает:)
Забыл добавить, что в случае анализа уже завершенных баров, внутрибаровые методы тестирования отпадают за полной ненадобностью, опять поясняю для чайников: окно - Expert Advisor (то, которое вызывается кнопкой F6), закладка - Strategy Tester, поле - Model, значение - OHLC points (fast). И работает быстрее гораздо, особенно на "толстых" многотиковых барах, коих к тому же и количеством поменьше бывает:)
И разработчикам...
Суммируя вышесказанное, прошу поставить OHLC метод тестирования по умолчанию, честно говоря, запарился уже переключать. Я Омегой плотно не занимался, но там, по моему именно так и сделано, кроме того, благодаря вашим же признаниям, ваш внутрибаровый "зигзаг-маршрут" не только не имеет ничего общего с живым рынком, но для меня, например, не представляет даже академического интереса...
Суммируя вышесказанное, прошу поставить OHLC метод тестирования по умолчанию, честно говоря, запарился уже переключать. Я Омегой плотно не занимался, но там, по моему именно так и сделано, кроме того, благодаря вашим же признаниям, ваш внутрибаровый "зигзаг-маршрут" не только не имеет ничего общего с живым рынком, но для меня, например, не представляет даже академического интереса...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не могу врубиться в чём же дело, почему результаты теста так сильно расходятся с работой эксперта в реальном времени. Высылаю его ещё раз. Смотрите на страничке каталога экспертов Sheet