Обсуждение статьи "Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5:

В статье рассматривается оценка качества сезонного торгового подхода на дневном таймфрейме — как для отдельных символов, так и для спредов. Особое внимание уделяется выявлению повторяющихся месячных циклов и возможностям их применения в торговле в рамках текущего года.

Спредовая торговля — это одновременное открытие длинной и короткой позиций по связанным инструментам. Прибыль формируется за счет изменения относительных цен между активами. В отличие от арбитража, позиции по спреду несут риск, но он ниже, чем при торговле одним активом, поскольку относительные цены более стабильны.

Позиции по спреду могут быть:

  • внутрирыночными — на разные символы одного рынка (например, валютные пары или металлы).
  • межрыночными — на разные, но связанные товары (например, «пшеница-кукуруза»).
  • межбиржевыми — на один и тот же товар на разных биржах (например, пшеница на CBOT и KCBT).

    Использование сезонных закономерностей в спредовой торговле снижает влияние внешних факторов и повышает предсказуемость. Индикатор SpreadMultiYearComparison для MetaTrader 5 помогает выявлять и анализировать такие закономерности. Он полезен как для анализа спредов, так и для одиночных активов.

    В индикаторе оценка качества торговли спредом реализована в виде разницы цен открытия котировок символов двух инструментов, при этом возможно задавать весовой коэффициент домножения (множитель) каждого символа спреда, в зависимости от "веса" его котировок в спреде символов.

    Ниже представлен пошаговый алгоритм, который помогает применить сезонные закономерности на практике. Следуя этой последовательности, вы сможете выявлять устойчивые рыночные паттерны, принимать обоснованные торговые решения и эффективно управлять рисками.

    Автор: Roman Shiredchenko

     
    На июль там много как раз интересных прогнозов, по сезонности, посмотрим итоги и выводы можно провести за июль.
     

    вот к примеру NQ100 строго по сезонности  -итоги июля подведем в конце месяца

     

    по итогам по индикатору сезонности данные предоставлю на этих выходных через MetaTrader5, но уже понятно что NQ отработал суппер! 

     

    июль WT-BRN продажа 90 пп 

    остальные  в статье ближайший месяц август - посмотрим за движениями - данные в отчетах тут предоставлю

    индикатор дополнительный во вложении и вот по статье как раз вкладка была открытая


    профит 

    ,



    итого перепад н а  начало и конец месяца составляет 90 пунктов, что соответствует профиту в пунктах при продаже спреда в начале месяца и закрытии продажи спреда 31.07.2025 года

    Файлы:
    spreads.mq5  9 kb
     

    следующее промежуточное подведение итогов проведем в августе - можем в более расширенном формате провести....

     
    А самое главное забыл отчет по NQ  за июль выложу на выходных! Через индикатор спреда!
     

    NAS100 профит июль 900 пунктов!


    а лучше пораньше выходить в крайний день месяца на движении вниз против сезонности - профит от 1000 пп составит


    предлагаю следующие месяца и входа и выхода обсуждение тут!

    Добро пожаловать в мир сезонного трейдинга!

     

    по первому тикеру картинке в статье! SP500 июль, есть профит! 


     

    AUDNZD за август сезонность хорошо отработала!

    Новый комментарий