Тонкие нюансы форвард-оптимизации. Глюк или так задумано? Скорее глюк... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть предположение, что выбор сигнала (трейдера, фонда на доверительное управление), это не тоже самое, что выбор подходящего набора параметров при оптимизации. Поэтому есть идея поэкспериментировать с выбором на основании различных критериев, а не только одного. Поэтому на форварде нужны все проходы, как на бэке. Есть план создавать свой отчет, в него вносить все показатели... еще всяких своих понапридумывать. Потом сортировать отчет по разным критериям и смотреть на результаты по форварду.
Не понял, при чем тут сигнал - о нем не было речи.
Критерий, разумеется, имеет смысл подбирать (из кучи вариантов) по своему усмотрению, в зависимости от специфики рынка, эксперта и пр. Только следует принять как данность, что любой адекватный критерий будет помечать хорошими проходами те, у которых и другие общеупотребительные критерии неплохи (например, шарп, профит-фактор, малая просадка). Поэтому 25% лучших проходов по любому хорошему кастом-критерию будут в значительной степени пересекаться с 25% лучшими по другому критерию.
Другой вопрос, что некоторые критерии могут пропускать "мимо ушей" нежелательные явления (например, несколько аномальных больших профитов на фоне большинства убытков, т.е. недетектирование выбросов) - в этом смысле критерии действительно влияют на эффективность генетики. И полный перебор является частичным решением, но когда у трейдера сотни параметров в оптимизации - без генетики никак.
Не понял, при чем тут сигнал - о нем не было речи.
Критерий, разумеется, имеет смысл подбирать (из кучи вариантов) по своему усмотрению, в зависимости от специфики рынка, эксперта и пр. Только следует принять как данность, что любой адекватный критерий будет помечать хорошими проходами те, у которых и другие общеупотребительные критерии неплохи (например, шарп, профит-фактор, малая просадка). Поэтому 25% лучших проходов по любому хорошему кастом-критерию будут в значительной степени пересекаться с 25% лучшими по другому критерию.
Другой вопрос, что некоторые критерии могут пропускать "мимо ушей" нежелательные явления (например, несколько аномальных больших профитов на фоне большинства убытков, т.е. недетектирование выбросов) - в этом смысле критерии действительно влияют на эффективность генетики. И полный перебор является частичным решением, но когда у трейдера сотни параметров в оптимизации - без генетики никак.
Сигналы при том, что, как уже писал на предыдущей странице, выбор сигнала (трейдера,
фонда на доверительное управление) - это не то же самое, что выбор подходящего
варианта параметров после оптимизации. Это главное предположение (основная рабочая
гипотеза), которое и предстоит проверить. Даже если оптимизация по разным критериям
будет давать отличие только в первой строке результатов - это уже достаточно, чтобы
использование оптимизации по разным критериями имело смысл для выбора наиболее
подходящего критерия.
Обоснование пока такое - при оптимизации очень легко получить вариант с очень хорошими
показателями - ровню линию вверх... но на форварде этот набор параметров не покажет
ничего. Это то, что все тут проходили.
Если сотни параметров и они все вместе сразу оптимизируются, это значит, что разработчик
эксперта не понимает, что делает. Это может иметь место, но на начальном этапе разработки.
А потом надо с большим понимание вопроса подходить к делу. К тому же, как известно, чем
больше оптимизируется параметров, тем выше вероятность получить замечательные, но
бесполезные результаты.
В любом случае - полный перебор или генетический алгоритм - это 50/50. Либо использовать
генетический алгоритм, который сократит количество проходов, но потребует отдельной
оптимизации по каждому критерии. Либо полный перебор один раз, после которого можно
будет оценить все критерии. Тем не менее, полный перебор имеет преимущества - в
этом случае один цикл оптимизации потребует только двух запусков оптимизации,
а при генетическом алгоритме потребует количество запусков, соответствующее количеству
исследуемых показателей.
Прибыль выбросами и т.п. показатели типа z-счета или малого количества сделок - это
для предварительного выбора. Сначала варианты отсеиваются по этим показателям, а потом
сортируются по показателю типа прибыли, прибыльности, Шарпу т.п.