Вопрос разработчикам №2. Эксперты.
Хотелось бы услышать ответ...
есть разница между live trading и testing
насколько я понял, наиболее существенная разница заключается в следующем: в live trading эксперт работает на тиках, а в режиме тестирования - на барах (тики если и моделируются, то при помощи интерполяции). если бы была реальная ПОТИКОВАЯ история, тогда отличий в работе эксперта не должно было быть. и ещё нюанс - тестирование происходит локально, без обращения к серверу, без обработки запросов менеджером, в общем, совершенно без задержек, характерных для связи.
насколько я понял, наиболее существенная разница заключается в следующем: в live trading эксперт работает на тиках, а в режиме тестирования - на барах (тики если и моделируются, то при помощи интерполяции). если бы была реальная ПОТИКОВАЯ история, тогда отличий в работе эксперта не должно было быть. и ещё нюанс - тестирование происходит локально, без обращения к серверу, без обработки запросов менеджером, в общем, совершенно без задержек, характерных для связи.
По поводу отличий
Ну, с задержками если все довольно очевидно, то с отличием в потиковом тестировании - тьма тьмущая.
Возьмем MACD неважно какого порядка. Ее составляющие - экспоненциальные средние и средняя их разности строятся по Close. За Close в реальном времени принимается последняя актуальная котировка. Так что даже если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере), то отличий от реальной торговли быть в принципе не должно... То есть, если тестером был пройден каждый тик свечи, то все варианты построения MACD были проанализированы.
В чем грабли?
Ну, с задержками если все довольно очевидно, то с отличием в потиковом тестировании - тьма тьмущая.
Возьмем MACD неважно какого порядка. Ее составляющие - экспоненциальные средние и средняя их разности строятся по Close. За Close в реальном времени принимается последняя актуальная котировка. Так что даже если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере), то отличий от реальной торговли быть в принципе не должно... То есть, если тестером был пройден каждый тик свечи, то все варианты построения MACD были проанализированы.
В чем грабли?
По поводу отличий
Ну, с задержками если все довольно очевидно, то с отличием в потиковом тестировании - тьма тьмущая.
Возьмем MACD неважно какого порядка. Ее составляющие - экспоненциальные средние и средняя их разности строятся по Close. За Close в реальном времени принимается последняя актуальная котировка. Так что даже если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере), то отличий от реальной торговли быть в принципе не должно... То есть, если тестером был пройден каждый тик свечи, то все варианты построения MACD были проанализированы.
В чем грабли?
Ну, с задержками если все довольно очевидно, то с отличием в потиковом тестировании - тьма тьмущая.
Возьмем MACD неважно какого порядка. Ее составляющие - экспоненциальные средние и средняя их разности строятся по Close. За Close в реальном времени принимается последняя актуальная котировка. Так что даже если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере), то отличий от реальной торговли быть в принципе не должно... То есть, если тестером был пройден каждый тик свечи, то все варианты построения MACD были проанализированы.
В чем грабли?
"потиковое" тестирование
"...если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере)..." - я перерыл весь сайт и не нашёл этого утверждения. Процитирую другое утверждение: "Every 1 point. При тестировании эксперта моделирутся развитие свети с шагом в 1 пункт. Данная модель тестирования наиболее медленная. При этом результаты тестирования идентичны результатам реальной торговли экспертом (при соблюдении 10-ти секундного интервала между совершением торговых операций). " Я бы скептически отнёсся к такой "идентичности". Сколько тиков приходит за 15 минут? Может прийти 1000. А может прийти 100. А если разница на баре между open и close составит всего 5 пунктов? Вот вам и смоделируется всего 5 тиков. Это я сужу по вышеприведённой цитате. Так что, тестирование эксперта - это, скорее, "тестирование стратегии". Тем более, что данные с предыдущих баров при расчётах и на реальных данных, и на истории, будут идентичными.
"...если тест системы, построенной на MACD проводился потиково (как это утверждается в МетаТрейдере)..." - я перерыл весь сайт и не нашёл этого утверждения. Процитирую другое утверждение: "Every 1 point. При тестировании эксперта моделирутся развитие свети с шагом в 1 пункт. Данная модель тестирования наиболее медленная. При этом результаты тестирования идентичны результатам реальной торговли экспертом (при соблюдении 10-ти секундного интервала между совершением торговых операций). " Я бы скептически отнёсся к такой "идентичности". Сколько тиков приходит за 15 минут? Может прийти 1000. А может прийти 100. А если разница на баре между open и close составит всего 5 пунктов? Вот вам и смоделируется всего 5 тиков. Это я сужу по вышеприведённой цитате. Так что, тестирование эксперта - это, скорее, "тестирование стратегии". Тем более, что данные с предыдущих баров при расчётах и на реальных данных, и на истории, будут идентичными.
"Потиковое" тестирование. Мое мнение.
Я, видимо, неверно выразился.
"Потиковое" тестирование - это every 1 point. Т.е. берется одна свеча и в ее рамках анализатор перебирает ВСЕ значения. В каком направлении - не важно, важно, что все. Так что идентичность полная.
А по поводу соблюдения 10-ти секундного разрыва Вы, извините, не правы. Имеется в виду, что именно ордера можно выставлять не чаще, чем каждые 10 секунд. Не имелось в виду, что тестируется котировка, получаемая каждые 10 секунд.
Так что все же мой вопрос остается открытым - почему при тестировании в истории транзакции есть, а при реальной работе их не было? Можно конечно, предполагать, что пропадал Интернет, но не 3 раза подряд, верно?
Я, видимо, неверно выразился.
"Потиковое" тестирование - это every 1 point. Т.е. берется одна свеча и в ее рамках анализатор перебирает ВСЕ значения. В каком направлении - не важно, важно, что все. Так что идентичность полная.
А по поводу соблюдения 10-ти секундного разрыва Вы, извините, не правы. Имеется в виду, что именно ордера можно выставлять не чаще, чем каждые 10 секунд. Не имелось в виду, что тестируется котировка, получаемая каждые 10 секунд.
Так что все же мой вопрос остается открытым - почему при тестировании в истории транзакции есть, а при реальной работе их не было? Можно конечно, предполагать, что пропадал Интернет, но не 3 раза подряд, верно?
про идентичность
Я не совсем понял про "в каком направлении - неважно" (я ещё только учусь). К примеру последовательность тиков: 5, 6.5, 8, 7, 5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 6, 5.5, 5, 5.5, 6 будет смоделирована в такую последовательность: 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6. (это я просто нарисовал на клетчатом листочке "реальную" кривую и смоделированную кривую). Неужели такие разные последовательности дадут одинаковый результат? И ещё при потиковом вызове эксперта значения high и low для текущего бара(для данного тика) могут сильно отличаться в реальной последовательности и смоделированной последовательности.
Я не совсем понял про "в каком направлении - неважно" (я ещё только учусь). К примеру последовательность тиков: 5, 6.5, 8, 7, 5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 6, 5.5, 5, 5.5, 6 будет смоделирована в такую последовательность: 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6. (это я просто нарисовал на клетчатом листочке "реальную" кривую и смоделированную кривую). Неужели такие разные последовательности дадут одинаковый результат? И ещё при потиковом вызове эксперта значения high и low для текущего бара(для данного тика) могут сильно отличаться в реальной последовательности и смоделированной последовательности.
про 10 секундный интервал
если кто и не прав, то не я. я просто привёл цитату, в которой этот самый интервал упоминается. :-)
если кто и не прав, то не я. я просто привёл цитату, в которой этот самый интервал упоминается. :-)
это из-за разных условий
Какова разница между реальным формированием свечи и ее моделированием?
В реальности цена может прыгать внутри свечи по разному, а при тестировании используется имитация развития свечи (например с шагом в 1 пункт) по следующим схемам:
1) для бычьих свечей
от Open -> Low -> High ->Close
2) для медвежьих свечей
от Open -> High -> Low ->Close
Ити модели приближенно имитируют развитие бара, но в действительности бар может развиваться по другому, что и обуславливает разницу в результатах.
Какова разница между реальным формированием свечи и ее моделированием?
В реальности цена может прыгать внутри свечи по разному, а при тестировании используется имитация развития свечи (например с шагом в 1 пункт) по следующим схемам:
1) для бычьих свечей
от Open -> Low -> High ->Close
2) для медвежьих свечей
от Open -> High -> Low ->Close
Ити модели приближенно имитируют развитие бара, но в действительности бар может развиваться по другому, что и обуславливает разницу в результатах.
о чём я и говорил в топике "про идентичность"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой эксперт при тестировании дал определенные результаты. Сейчас он уже второй месяц работает с Live trading.
Как может быть так, что при Live trading есть операции, которые при тестировании не появляются?
И наоборот, при тестировании некоторые операции есть, а в Live Trading их не было.