Лажа с тестированием экспертов в MT - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Д.Беляков!
Раз уж Вы не поленились сей экспертик из форума выдрать, скомпилить и протестить, то у меня к Вам огромная просьба: не могли бы Вы результаты тестирования сохранить в HTML-формате (благо, на днях, MQ Software любезно предоставило нам такую возможность :) ) и отправить мне на мыло ( fil1358@mail.ru ) с целью последующего сравнения. Ибо, терзают меня смутные сомнения, что у Вас этот эксперт по другому работает.
Буду весьма Вам признателен.
P.S. Если не трудно, в качестве тестовой пары используйте USD/CHF, график 1H.
Особого рвения ко всему этому нет. Мне очевидно, что Ваши условия входа слишком мягкие, поэтому так много открытий в одну сторону.
Попытайтесь на листике проинспектировать работу эксперта - все сразу станет понятно.
Данная ситуация наблюдается как в эксперте, который Вы вывалили на форум, так и в том, который прислали мне на e-mail.
Я в третий раз повторюсь: один эксперт никогда не даст общего положительного результата на репрезентативном отрезке времени. Вопрос репрезентативности решается статистически из целевого коэффициента доверительности (альфа) Вашего эксперта. Посмотрите теорию вероятности и переложите ее на своего эксперта.
Один эксперт в любом случае будет проигрышным. Могу рассказать почему, если интересно.
было бы очень интересно узнать...
Извините, но я не присылал эксперта на Ваш e-mail. Тот эксперт, который я привел в качестве примера, был только выложен мною на форум. А тот, что оказался у Вас в почте – не мой :)
В свою очередь, повторно изложу суть моего вопроса: меня не интересует прибыльность (или убыточность) данного эксперта. Он приведен здесь сугубо в качестве примера, и использовать его в реальной торговле я не собираюсь. Все, что меня интересует, так это почему при использовании Stop Loss, результаты тестирования данного эксперта и результаты его работы в режиме real-time за тот же отрезок времени столь значительно отличаются друг от друга? А именно: почему в процессе тестирования с использованием Stop Loss возникает масса торговых сигналов, которых нет при реальной работе (например, 7-8 сделок подряд в одном направлении)? А если Stop Loss не выставить, то результаты тестирования и результаты real-time совпадут практически на все 100%. Почему? Если я где-то не прав, то интересно было бы знать: где именно? Или, может быть, все-таки тестирование в MT кривое?