Слова удивления :)
механизмы тестирования
По просьбе наших пользователей мы расширили механизмы тестирования экспертов для достижения максимальной точности в моделировании баров.
В MetaQuotes тестирование проводится по 4м базовым точкам (OHLC), а в MetaTrader можно указывать разные модели:
- OHLC (самый быстрый способ)
- моделировать бар через каждые 3 пипса
- каждые 2 пипса
- каждый пипс.
Что это означает?
Возьмем часовой бар по франку:
Open - 1.4802
High - 1.4806
Low - 1.4767
Close- 1.4777
Чтобы смоделировать зарождение, развитие и закрытие этого бара по модели тестировани с шагом в 1 пункт нам необходимо рассмотреть последовательно примерно 50 вариантов развития этого бара от цены Open к High, от High к Low, а потом до Close.
Во время моделирования не надо забывать про полные перерасчеты всех индикаторов, используемых в эксперте.
Это занимает очень много времени, но в результате получается тестирование, максимально приближенное к реальной работе на рынке.
При тестировании в MetaStock (подозреваем) не происходит моделирования баров и не требуется перерасчитывать индикаторы. За счет этого получается очень грубая и быстрая модель тестирования.
Просим высказаться всех кто интересуется этой темой.
По просьбе наших пользователей мы расширили механизмы тестирования экспертов для достижения максимальной точности в моделировании баров.
В MetaQuotes тестирование проводится по 4м базовым точкам (OHLC), а в MetaTrader можно указывать разные модели:
- OHLC (самый быстрый способ)
- моделировать бар через каждые 3 пипса
- каждые 2 пипса
- каждый пипс.
Что это означает?
Возьмем часовой бар по франку:
Open - 1.4802
High - 1.4806
Low - 1.4767
Close- 1.4777
Чтобы смоделировать зарождение, развитие и закрытие этого бара по модели тестировани с шагом в 1 пункт нам необходимо рассмотреть последовательно примерно 50 вариантов развития этого бара от цены Open к High, от High к Low, а потом до Close.
Во время моделирования не надо забывать про полные перерасчеты всех индикаторов, используемых в эксперте.
Это занимает очень много времени, но в результате получается тестирование, максимально приближенное к реальной работе на рынке.
При тестировании в MetaStock (подозреваем) не происходит моделирования баров и не требуется перерасчитывать индикаторы. За счет этого получается очень грубая и быстрая модель тестирования.
Просим высказаться всех кто интересуется этой темой.
Как раз про это я давно хотел спросить
Давно хотел спросить, чем руководствуется MetaQuotes, когда открывает позиции при тестировании. Я думал, что выбирается случайна точка между high и low (а может в моей версии 2.01 так и есть? - все никак не могу скачать новую :) ) Моделирование - это очень хорошая идея. А кстати, можно моделировать, исходя из реальных данных - например, чтобы построить реальную историю 4х часового бара, можно просмотреть его на минутном графике и все - будет очень даже реально!
Давно хотел спросить, чем руководствуется MetaQuotes, когда открывает позиции при тестировании. Я думал, что выбирается случайна точка между high и low (а может в моей версии 2.01 так и есть? - все никак не могу скачать новую :) ) Моделирование - это очень хорошая идея. А кстати, можно моделировать, исходя из реальных данных - например, чтобы построить реальную историю 4х часового бара, можно просмотреть его на минутном графике и все - будет очень даже реально!
Как раз про это я давно хотел спросить
Давно хотел спросить, чем руководствуется MetaQuotes, когда открывает позиции при тестировании. Я думал, что выбирается случайна точка между high и low (а может в моей версии 2.01 так и есть? - все никак не могу скачать новую :) ) Моделирование - это очень хорошая идея. А кстати, можно моделировать, исходя из реальных данных - например, чтобы построить реальную историю 4х часового бара, можно просмотреть его на минутном графике и все - будет очень даже реально!
Давно хотел спросить, чем руководствуется MetaQuotes, когда открывает позиции при тестировании. Я думал, что выбирается случайна точка между high и low (а может в моей версии 2.01 так и есть? - все никак не могу скачать новую :) ) Моделирование - это очень хорошая идея. А кстати, можно моделировать, исходя из реальных данных - например, чтобы построить реальную историю 4х часового бара, можно просмотреть его на минутном графике и все - будет очень даже реально!
Механизмы тестирования
Метасток действительно тестирует очень и очень грубо. Поэтому можно только приветствовать улучшенный, а главное настраиваемый алгоритм тестирования.
Метасток действительно тестирует очень и очень грубо. Поэтому можно только приветствовать улучшенный, а главное настраиваемый алгоритм тестирования.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прога мне в общем нравится, но есть один вопрос: за то время, пока MetaQuotes тестирует одну систему, MetaStock успевает протестить как минимум 500. Почему такая огромная разница?!?!? Может из-за того, что MQ постоянно пишет на винт (в log)?
Не воспринимайте это как наезд :))) мне просто интересно...