Обсуждение статьи "Объемный нейросетевой анализ как ключ к будущим трендам"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Объемный нейросетевой анализ как ключ к будущим трендам:

Статья исследует возможность улучшения прогнозирования цен на основе анализа объема торгов, интегрируя принципы технического анализа с архитектурой LSTM нейронных сетей. Особое внимание уделяется выявлению и интерпретации аномальных объемов, использованию кластеризации и созданию признаков на основе объемов и их определения в контексте машинного обучения.

Первый график у нас — это самый обычный график цен Сбера с полученными сигналами модели. Также мы дополняем сигналы подсветкой тех свечей, где есть аномальные объемы. Это помогает нам понимать моменты, когда система отлично читает рынок, словно открытую книгу.


Второй график — предсказанная доходность. И тут уже явно видно, что перед мощными движениями котировок выбранного нами актива часто начинается очень мощная серия предсказаний. Так что это наводит на идею рассмотреть создание системы только на этом конкретном наблюдении. Разумеется, тогда число сделок упадет, но мы с вами ведь гонимся не за количеством, а за качеством?


Третий график — кумулятивная доходность с подсветкой просадок.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 
"После генерации сигналов, они применяются к ценам с учетом сдвига на 24 периода вперед. Это позволяет учесть лаг между принятием торгового решения и его реализацией."

То есть мы в рынок входим через 24 бара после генерации сигнала нейросетью ? 

Или мы входим на следующем баре и удерживаем позицию по этому сигналу 24 бара ? 


Новый комментарий