Обсуждение статьи "Комбинаторно-симметричная перекрестная проверка в MQL5"

 

Опубликована статья Комбинаторно-симметричная перекрестная проверка в MQL5:

В статье показана реализация комбинаторно-симметричной перекрестной проверки на чистом MQL5 для измерения степени подгонки после оптимизации стратегии с использованием медленного полного алгоритма тестера стратегий.

Иногда при создании автоматизированной стратегии мы начинаем с описания правил, основанных на произвольных индикаторах, которые необходимо каким-то образом уточнить. Этот процесс включает проведение нескольких тестов с разными значениями параметров выбранных индикаторов. Поступая таким образом, мы можем найти значения индикатора, которые максимизируют прибыль или любой другой показатель, который нас интересует. Проблема здесь заключается в том, что мы вносим определенную долю оптимистической предвзятости из-за преобладающего шума в финансовых временных рядах. Это явление называется подгонкой, или переобучением (overfitting).

Хотя подгонки нельзя избежать, степень ее проявления может варьироваться от одной стратегии к другой. Поэтому было бы полезно иметь возможность определить ее степень. Комбинаторно-симметричная перекрестная проверка (Combinatorially Symmetrical Cross Validation, CSCV) — это метод, представленный в научной статье "The Probability of Backtest Overfitting" (вероятность подгонки при тестировании на истории) Дэвида Бэйли (David H. Bailey) и др. Проверку можно использовать для оценки степени подгонки при оптимизации параметров стратегии.



В этой статье мы продемонстрируем реализацию CSCV в MQL5 и на примере покажем, как ее можно применить к советнику.

Автор: Francis Dube

 

Просто интересно, повезло ли кому-нибудь с этим методом? Я попробовал реализовать его на бэктесте m5 за 10 лет с форвардом 1/2 и это безумно медленно, хотелось бы знать, нашел ли кто-нибудь способ закодировать его так, чтобы он был немного быстрее? Конечно, было бы интересно попробовать этот метод.