Обсуждение статьи "Перестановка ценовых баров в MQL5"
Самая высокая скорость в мире на автомобиле и на любом наземном управляемом транспортном средстве — 1228 км/ч — была показана на реактивном автомобиле Thrust SSC англичанином Энди Грином 15 октября 1997 года.
Трасса длиной 21 километр была размечена на дне высохшего озера в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.
//---
Давайте проверим не было ли это сфабриковано с целью обмануть общественность.
Мы сделаем точно такую же трассу, но насыпем на неё камней и попробуем проехать.
Таким образом, мы выясним, что вероятность набрать такую же скорость, которой достиг Энди Грин, стремится к нулю процентов. Это ясно указывает на то, что ̶с̶о̶в̶е̶т̶н̶и̶к̶ рекорд скорости фиктивен.
:)
//---
Пример использования данного метода получения пользовательских котировок, не корректен.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Перестановка ценовых баров в MQL5:
В этой статье мы представляем алгоритм перестановки ценовых баров и подробно рассказываем, как тесты на перестановку (permutation tests) можно использовать для выявления случаев, когда эффективность стратегии была сфабрикована с целью обмануть потенциальных покупателей советников.
Перестановку ценовых баров выполнить немного сложнее из-за задействования нескольких рядов. Подобно перестановке тиковых данных, при работе с ценовыми барами мы стремимся сохранить общую тенденцию исходного ценового ряда. Также важно, чтобы мы никогда не позволяли открытию или закрытию бара выходить за пределы максимума и минимума. Цель состоит в том, чтобы получить серию баров с точно таким же распределением признаков, как и в исходных данных.
Помимо тренда, мы должны поддерживать дисперсию изменений цен по мере продвижения серии от открытия к закрытию. Разброс изменений цен между открытием и закрытием должен быть таким же в переставленных барах, как и в исходном. За пределами самих баров мы должны убедиться, что распределение изменений цен между барами также одинаково, включая разницу между закрытием одного бара и открытием следующего.
Это важно, чтобы не поставить в невыгодное положение тестируемую стратегию. Общие характеристики серии должны быть схожими. Единственное различие должна заключаться в абсолютных значениях каждого открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC) между первым и последним баром. Код реализации очень похож на код, используемый в классе CPermuteTicks, представленном в статье "Тесты на перестановку Монте-Карло в MetaTrader 5". Код перестановки ценовых баров будет инкапсулирован в класс CPermuteRates, содержащийся в PermuteRates.mqh.
Автор: Francis Dube