Хочу сделать стратегию с максимально красивым историческим графиком - страница 12

Новый комментарий
 
Sergey Chalyshev #:

Делай!

Любая нормальная сеть может повторить этот результат.

Похвастайся потом когда сделаешь)

Можно в личку.

Что повторить? Весну 2012-ого?

Вы молодец! Отклонение посчитали, знаете математику. Если вы ждете похвалы, то конечно вы молодец!

Сейчас прогоню отклонение, покажу что получилось за 10 лет.

По моему опыту, 3 решения хуже чем 2. Третье решение - неопределенность - должно быть выработано самой сетью. Это если делать не только историю, но и торговлю в неизвестном периоде.

 
Мне так сегодня книжки по индийской философии пытались втюхать. Сидишь в машине, играешь в телефоне, а тебе суют в окно и говорят, что видят, что у тебя хорошая карма (знают же, как подкатить). Красивые, жаль что я их уже все читал 😀 Будешь такой же горе-маркетолог.
 
Маркетологи говорят, что ты должен сам верить в то, что продаешь. А если изначально знаешь, что это не так, то маркетинг не зайдет :)
 

Как я и говорил, одно дело выучить историю, и совсем другое - прогнозировать.

Потеря контрольного периода гораздо больше. 3 решения хуже, это очевидно. Обучается долго, результат дурной. Если пытаться влиять в сторону уменьшения потери, вообще не обучается.

Так что предложенное выше отклонение в качестве входов для нейронной сети красиво выглядит в качестве входов. Историю он, может, и нарисует, но прогнозировать даже не пытается.

Ну если использовать 2 решения, а не 3, тогда такое отклонение мне совсем не нужно. У меня масса своих подходов.

 
Serqey Nikitin #:

Вы не поняли ГЛАВНОГО !...   Это все - БЕЗУБЫТОЧНЫЕ стратегии..., от слова "без убытков", где нет ни одной убыточной сделки...

Проведите эксперимент:

Поставьте умеренный стоп-лосс. 

Но, если после срабатывания стоп-лосса у вас в работе сигнал на открытие позиции - снова открывайте позицию согласно сигнала (в ту же сторону). 

В итоге, результат в конце у вас будет тот же самый, но убытки появятся. 

Два одинаковых результата, но один с убытками, а второй без убытков. Чувствуете этот запах? 

Запах дешёвого фокуса терминологического извращенства. 

 
Ivan Butko #:
В итоге, результат в конце у вас будет тот же самый, но убытки появятся. 
Не может результат остаться тем же самым, если добавляются потери от дополнительных закрытий/открытий
 
Ivan Butko #:

Проведите эксперимент:

Поставьте умеренный стоп-лосс. 


Вы действительно не понимаете простых вещей?...

Стоп-лосс - это не отвлеченное число, а неотъемлемая часть стратегии!

Не знать  этого - трудно, но можно..., если сильно стараться...

 
Serqey Nikitin #:

Вы действительно не понимаете простых вещей?...

Стоп-лосс - это не отвлеченное число, а неотъемлемая часть стратегии!

Не знать  этого - трудно, но можно..., если сильно стараться...

Когда обучают нейронную сеть, нет ни тейков, ни трейлов, ни стоплоссов. Нейронная сеть должна научиться самостоятельно открывать и закрывать, в том числе отрицательную прибыль. Может быть, это имеется ввиду?
 

Evgeniy Scherbina #:
Когда обучают нейронную сеть, нет ни тейков, ни трейлов, ни стоплоссов.

Нейронная сеть должна научиться самостоятельно открывать и закрывать, в том числе отрицательную прибыль.


а вы уже создали такое?

покажи пожалуйста чуток на минутку.

 
Alexander Ivanov #:

а вы уже создали такое?

покажи пожалуйста чуток на минутку.

Так у меня почти все продукты такие. И их мало кто замечает, потому что нет приятного волшебства из 1к в триллион за несколько месяцев.

1...567891011121314151617
Новый комментарий
Причина обращения: