Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий" - страница 4

[[Удален]]

Yuriy Bykov #:

Само собой :) Но, если серьезно, то взялся за статьи только после того, как впервые получилось добиться на форвард-периоде в хотя бы в один год результатов, похожих на результаты в период оптимизации. Например, при выполненной оптимизации на периоде строго до 2023 года при прогоне за 2023 год получилось что-то типа такого:

Это внушает некоторый оптимизм, но с ним надо обращаться очень осторожно, чтобы не скатиться к самообману.

Насчёт построения сильного классификатора из нескольких слабых - так и есть, в этом основная идея, на это надежда, что можно будет достичь небесполезных результатов.

Да, дальше начинается самая жесть - можно ли доверять этому форварду, нельзя ли. Случайно он получен или неслучайно.

[mytarmailS]

fxsaber #:
Какие разные, однако, могут быть восприятия одной и той же статьи.

А что он не прав? 

[mytarmailS]

Yuriy Bykov #:

Насчёт построения сильного классификатора из нескольких слабых - так и есть, в этом основная идея, на это надежда, что можно будет достичь небесполезных результатов.

Мне тоже импонирует эта идея, собственно я ее и озвучивал и приводил аналогию с классификатором RF,  и еще картинки симуляцый прироста постил..

Ансамбль тс почти всегда лучше чем одна тс, это факт. Но при условии что тс в среднем зарабатывают 

[fxsaber]

mytarmailS #:
А что он не прав? 

Вроде, цитата и этот вопрос после нее никак не связаны.

[mytarmailS]

fxsaber #:

Вроде, цитата и этот вопрос после нее никак не связаны.

Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима. 

Вы же ее не просто так написали. 

Как я понял ваше видиние не такое как  пишущего выше и вы об этом написали в своей цитате. 

Так вот мне стало интересно вы это написали потому что не согласны с Максимом или просто от удивление что люди видят одно и тоже по разному

[fxsaber]

mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.

Прочел Максима и Алексея. После чего написал.

Так вот мне стало интересно вы это написали потому что не согласны с Максимом или просто от удивление что люди видят одно и тоже по разному

У меня восприятие статьи совсем не про ТС (которая взята просто для примера), а про архитектуру.

Примитивная архитектура (MQ из коробки) позволяет иногда легко что-то поверхностное написать на коленке, но не дает проверить глубокие вещи.

Сложная/правильная архитектура дает возможность написать глубокие вещи, но это не делается легко.

И есть еще технические решения при реализации архитектуры. Это важный, но редко освещаемый момент.

[mytarmailS]

fxsaber #:

Понял.

Тема действительно важная и интерестная

[[Удален]]

Можно сделать не bagging (корзину) стратегий, а boosting. Это когда оптится сначала одна стратегия, потом ее сигналы подставляются как параметр для второй стратегии, оптится вторая, и так далее. Это будет убирать не только смещение, но и разброс. Не видел таких реализаций на mql.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Можно сделать не bagging (корзину) стратегий, а boosting. Это когда оптится сначала одна стратегия, потом ее сигналы подставляются как параметр для второй стратегии, оптится вторая, и так далее. Это будет убирать не только смещение, но и разброс. Не видел таких реализаций на mql.

https://t.me/fxsaberDiscussion/3877

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Можно сделать не bagging (корзину) стратегий, а boosting. Это когда оптится сначала одна стратегия, потом ее сигналы подставляются как параметр для второй стратегии, оптится вторая, и так далее. Это будет убирать не только смещение, но и разброс. Не видел таких реализаций на mql.

Не факт что на рынке усложнение модели сработает лучше чем корзина из простых тс