Формализация условия достижения ценой уровня. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тему построения не затрагивал. Есть уровень, что считать его пересечением вверх? Нижней границей тикового канала или серединой, но никак не тиком верхней границы. Но вот как определить тиковый канал и уж точно нужно учитывать, это пробитие трендом или флетом на развороте.)
Если уровень определён, то определён и вид цены по которой он строится и тот же вид цены используется для его достижения. Если для определения уровня используется один вид цены, а для его достижения другой, то это похоже на чрезмерное и неоправданное усложнение. Ну или просто не понял идею.
Если уровень определён, то определён и вид цены по которой он строится и тот же вид цены используется для его достижения. Если для определения уровня используется один вид цены, а для его достижения другой, то это похоже на чрезмерное и неоправданное усложнение. Ну или просто не понял идею.
Вообще не обсуждаю здесь тему построения уровня. Считаем что он есть. И что считать его пересечением снизу вверх. Вроде тема об этом. Первый и единственный тик это не пересечение уровня, я об этом.
Логично конечно что условия определения уровня и его пересечения должны быть одинаковыми, но по мне не 100процентно. Тик экстремума и экстремум середины тикового канала различаются и что базово мне неизвестно.)
Зы, после Сабера конечно, верхние уровни и пересечение вверх по бид, нижние уровни и пересечение вниз по аск, построение тиковых каналов, это для меня вроде очевидно, поэтому не упоминал. Среднее для тестов только. Поэтому вначале раздельная реализация для вверх и вниз.В среде скальпинга так.
ЗигЗаги строятся по обеим ценам: вершины - bid, низины - ask.
Если хочется, чтобы ЗЗ не сильно отличался от брокера к брокеру, то строят по средней цене.
Бары используют только там, где с получением тиков серьезные проблемы.
Фильтры спреда игнорируются. Если низкое мат. ожидание, то при отрицательном свопе (особенно при тройном) кроют позиции перед ролловером.
Логарифмируют обе цены bid/ask. Дальше только так.
Вообще не обсуждаю здесь тему построения уровня. Считаем что он есть. И что считать его пересечением снизу вверх. Вроде тема об этом. Первый и единственный тик это не пересечение уровня, я об этом.
Насколько понимаю, речь о том, что пробой одним тиком - это не пробой. Нужно чтобы пробой совершился на многих тиках, например на всех из которых состоит бар. Не спорю, но такой пробой состоит из отдельных тиковых пробоев как кусочек вещества состоит из атомов. Собственно, хотелось бы не усложнять и остановиться на уровне отдельного атома)
Логично конечно что условия определения уровня и его пересечения должны быть одинаковыми, но по мне не 100процентно. Тик экстремума и экстремум середины тикового канала различаются и что базово мне неизвестно.)
Ну, ничто не мешает рассматривать пробой как сложное событие. Например, один и тот же уровень пробивается вверх сначала аском, потом арифметическим средним аска и бида, потом их геометрическим средним, потом гармоническим и, наконец, самим бидом) Но это опять получается вариант сложного пробоя, состоящего из простых.
Насколько понимаю, речь о том, что пробой одним тиком - это не пробой. Нужно чтобы пробой совершился на многих тиках, например на всех из которых состоит бар. Не спорю, но такой пробой состоит из отдельных тиковых пробоев как кусочек вещества состоит из атомов. Собственно, хотелось бы не усложнять и остановиться на уровне отдельного атома)
Ну, ничто не мешает рассматривать пробой как сложное событие. Например, один и тот же уровень пробивается вверх сначала аском, потом арифметическим средним аска и бида, потом их геометрическим средним, потом гармоническим и, наконец, самим бидом) Но это опять получается вариант сложного пробоя, состоящего из простых.
Уж точно тики бара не критерий))) Но в целом примерно так. Пробой это сложное событие и замена его атомным делает его не однозначным, или более не однозначным, чем сложный пробой.
Зы, и тут не согласен что только данными одного тика можно идентифицировать пробой, все таки у нас не чистое СБ и история полезна)))Мне кажется что все-таки надо сначало дать определение уровня чтобы формализировать отскок..
Отскок сложнее пробоя в разы, с ним еще ясности нет))))
В среде скальпинга так.
ЗигЗаги строятся по обеим ценам: вершины - bid, низины - ask.
Если хочется, чтобы ЗЗ не сильно отличался от брокера к брокеру, то строят по средней цене.
Бары используют только там, где с получением тиков серьезные проблемы.
Фильтры спреда игнорируются. Если низкое мат. ожидание, то при отрицательном свопе (особенно при тройном) кроют позиции перед ролловером.
Логарифмируют обе цены bid/ask. Дальше только так.
Спасибо, очень интересно.
Не понял только последний абзац с кодом - это портфель из разных активов или цены одного актива в разное время?
Не понял только последний абзац с кодом - это портфель из разных активов или цены одного актива в разное время?
Первое.
Отскок сложнее пробоя в разы, с ним еще ясности нет))))