Как правильно оптимизировать советников?

Roman Shiredchenko 2023.07.30 12:02 #1

Viktor Kudriavtsev:
...проблемой

Привет!

Если МТ4: проверьте - выдает ли вам сервер брокера историю по символу.

Проверяется после F2 клавиши закачки - ставите режим визуализации галку и запускается он начала года тестирования например 2016 г.

Если в визуализации режиме - отображается шкала времени снизу - то значит история подгружена.

(бывает по отдельным символам у брокера нет для пользователей истории).

Т..е в визуализации режиме проверьте торговлю робота и сработку торговых критериев... .может правда они и не срабатывали, по разным причинам, например, из - за волатильности символа, т.е.

правда - просто не было условий на сработку критериев на вход - выход из позиции, установки ордеров....

Или вообще к примеру ОГРОМНЫЕ ТР и СЛ, которые срабатывают по этому символу - на котором тестируете раз в квартал.... поэтому и сделок мало....

По причине таких значений внешних переменных, включая отвечающих за торговые условия тестируемого советника.

В режиме визуализации еще раз все посмотрите и проверьте сработку торговых приказов на основе заложенной логики торговли в советника.

П.С. Перед оптимизацией - посмотрите как торгует советник в тестере в режиме визуализации с начала даты для оптимизации. Все ли критерии выполняются им на вход выход. На "серединных" по Вашему значениях внешних переменных.

Расчет лота по Винсу программный запуск тестирования советника способ превратить убытки в

Dmitiry Ananiev 2023.07.30 12:16 #2

поищите статьи на тему оптимизации. несколько лет назад были.

Viktor Kudriavtsev 2023.07.30 12:56 #3

Я оптимизиркю в mt5 исключительно (тк это быстрее (многопоточность)). Котировки терминал подгружает сам в том числе и тиковые. Тестирую на котировках от альпари. По показаниям терминала у них тиковая история есть на данный момент с 2021.07.01. С этой даты я и тестирую и оптимизирую. Банальных вопросов по использованию терминала и ПК у меня нет. Статьи на данном сайте я находил с описанием критериев оптимизации и созданием кастомных критериев. Пробовал делать. В целом кастомные критерии дают неплохие результаты. Но есть пары на которых они не помогают, к примеру CADCHF, GBPNZD и некоторые другие. Советники использовал разные. Но в основном на индикаторах. К примеру пробовал делать советник из конструктора (генератора) mt5. Пробовал и другие в том числе и писал сам (не сложные). В оптимизацию вгонял параметры широкими диапазонами. К примеру все внутредневные ТФ и СЛ/ТП от 10 до 1000 пипсов и параметры индикаторов к примеру 4-80 с шагом 4. Ну и другие параметры аналогичным образом. Получается типо генератор стратегий. Мартин не использовал.

На каких то парах такой подход даёт неплохие варианты. А на некоторых, (как к примеру выше) вот никак не получается получить нормальный проход с приемлемым количеством сделок. Получаются 40-50 сделок за 2 года. Пробовал ещё ограничивать ТФ чтобы периоды индикаторов не поднимались выше М30. Но это тоже не помогает особо. Можно при определённх комбинациях кастомного критерия выжать 100 сделок, но фактор восстановления получается около 2 и график кривой. Как читал здесь на сайте в статье какой то, нужно чтобы был не меньше 5. В принципе оно так и получается на практике, если ФВ больше 5 то график баланса получается ровный.

А на малом колличестве сделок легко получить хороший ФВ и другие хорошие метрики, но они на реальной торговле не работают (пробовал).

[Архив!] Любой вопрос новичка, Стохастический резонанс Интересная задача по MqlRates

Roman Shiredchenko 2023.07.30 14:36 #4

Viktor Kudriavtsev #:

Я оптимизиркю в mt5 исключительно (тк это быстрее (многопоточность)). Котировки терминал подгружает сам в том числе и тиковые. Тестирую на котировках от альпари. По показаниям терминала у них тиковая история есть на данный момент с 2021.07.01. С этой даты я и тестирую и оптимизирую. Банальных вопросов по использованию терминала и ПК у меня нет. Статьи на данном сайте я находил с описанием критериев оптимизации и созданием кастомных критериев. Пробовал делать. В целом кастомные критерии дают неплохие результаты. Но есть пары на которых они не помогают, к примеру CADCHF, GBPNZD и некоторые другие. Советники использовал разные. Но в основном на индикаторах. К примеру пробовал делать советник из конструктора (генератора) mt5. Пробовал и другие в том числе и писал сам (не сложные). В оптимизацию вгонял параметры широкими диапазонами. К примеру все внутредневные ТФ и СЛ/ТП от 10 до 1000 пипсов и параметры индикаторов к примеру 4-80 с шагом 4. Ну и другие параметры аналогичным образом. Получается типо генератор стратегий. Мартин не использовал.

На каких то парах такой подход даёт неплохие варианты. А на некоторых, (как к примеру выше) вот никак не получается получить нормальный проход с приемлемым количеством сделок. Получаются 40-50 сделок за 2 года. Пробовал ещё ограничивать ТФ чтобы периоды индикаторов не поднимались выше М30. Но это тоже не помогает особо. Можно при определённх комбинациях кастомного критерия выжать 100 сделок, но фактор восстановления получается около 2 и график кривой. Как читал здесь на сайте в статье какой то, нужно чтобы был не меньше 5. В принципе оно так и получается на практике, если ФВ больше 5 то график баланса получается ровный.

А на малом колличестве сделок легко получить хороший ФВ и другие хорошие метрики, но они на реальной торговле не работают (пробовал).

там возможно из за значений параметров окружения сделки не проходят. Типа в роботе нет проверок на мин спред. Дист заморозки. Стоп левел. И он пытается выставить при этрм в журнале логов тестера дрлжны быть ошибки...

На таких интересных экзотических парах попробуйте на тф М5 . И значения параметров индиков маленькие или средние возьмите.....

Если не поможет. То такие значит сработки.... торговых критериев - по сути их нет. Вы сами то визуально в тестере при тестировании посмотрите.... и еще элементарно - что данная тс на этих парах не работает.

Почему мало сделок. Да потому что при оптимизации на других значениях параметров - робот тупо льет по тс. Поэтому при отключении не валидных минусовых проходов оптимизации - их тупо нет и все. Т.е. только на таких он тестируется в плюса. Которые и дают такое малое - по сути не валидное кол во сделок. Данная тс для таких экзотик не подходит для торговли в плюса.

Это говорит о том что данная тс толтко на таких зн иях переменных работает в плюса на периоде оптимизации. И это надо принять - как должное и всё.

Робот льет деп на этих парах на других значениях параметров внеш переменных робота при оптимизации их значений на периоде

Оптимизации и на бОльшем кол ве сделок.

Увеличьте деп до 1000 000 и стартуйте в режиме визуализации на лоте 0.01 лот и всё сами сразу поймете. На ТФ М5. Сл и тр делайте около 300.

Там тупо спред может быть 200.

И смотрите нет ли ошибок в журнале тестирования экспа.

Тут всё элементарно.

Эта тс на этих парах не работает при бОльшем кол ве сделок, а следовательно на других зн иях внешних оптимизируемых переменных, по сути льёт.

Советники: Martin [АРХИВ!] Любой вопрос новичка, Есть ли такой робот

Roman Shiredchenko 2023.07.30 15:18 #5

А насчет правильной оптимизации см. Книжку Роберта Пардо. Разработка тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера.

До сих пор опчу подобным образом.

Только сделал для себя лайт версию его подхода....

Там ключевое , это порядок выбора топ модели так называемой для постановки на торги. Именно порядок её выбора. Из прочих проходов. Это он так называет - топ модель прохода оптимизации.

У вас может быть некое среднее значение переменных. Не обязательно именно значения как в проходе оптимизации. Но некое среднее по значениям каждой переменной. Типа "ПЛОСКОГОРНОГО" значения и предложенных вариантов оптимизацией по переменным всем. Т.е. по переменно.

Не тупо брать самый лучший проход и все. Ведь он по сути хоть и лучший может быть не самым оптимильным на областях значений переменных. И лить может на форварде.

А при крайнем окне оптимизации и на реале. Там когда выбирается топ модель из крайнего оптимизационного окна - там уже нет форварда. Потомучто период оптимизации идет по настоящее время. Там уже реал.

И реал по времени может доходить до 25% периода оптимизации. Далее вновь оптимтзация по подходу Р. Пардо по комплексу оптимизационных окон и порядка выбора и тестирования на форварде выбранных оптимальных топ моделей по каждому окну оптимизации на уч ке истории символа на кот робота оптите.

Можете оптить по комплексному критерию.

Лига Торговых Систем. Продолжаем мой первый эксперт и Где грань между подгонкой

Viktor Kudriavtsev 2023.07.30 17:02 #6

Понятно, Спасибо большое., Попробую.

Roman Shiredchenko 2023.07.30 17:16 #7

Viktor Kudriavtsev #:
Понятно, Спасибо большое., Попробую.

Нзчто - вкратце по ответу на ваш стартовый вопрос - это абсолютно норм ситуация - которая говорит о том что данный торговый подход на таких символах и на таких тф типа м 30 даже с 21 г только на таких зн иях переменных благодаря которым в итоге получается 60-100 сделок по итогу ведет к тестовому профиту. Иные зн ия - ведут к сливу. Т.е. данная тс на таких символах торгует на тестере в профит - только на таких зн иях и при таком колве сделок. Это надо принять как нормальный итог тестирования и оптимизации.

Как вариант можете выставить при оптимизации более мелкий шаг перебора зн ий внеш переменных и увеличить их диапазон плюс тф выставить на оптимизацию типа с тф м5 до н1. Или если неск тф ов - то также их все выставить с м5 до н1. На перебор при оптимизации. И итоги посмотрите....

Любые вопросы новичков по учитесь зарабатывать селяне [Эпизод MetaTrader 4, build 182;