Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочитал. Всё время вводятся дополнительные сущности. Если...то.
"Наверно имеется ввиду насколько правильно посчитана вероятность, насколько значение вероятности соответствует действительности"
Это уже какая-то вероятность вероятности получается.
Хи-критерий Пирсона ждёт Вас!
Или т-критерий Стьюдента.
https://wiki.loginom.ru/articles/chi-square-test.html
https://wiki.loginom.ru/articles/students-distribution.html
Для этого пророку надо М раз наторговать по N сделок. А далее анализировать границы разброса результатов. Потом М+1 и опять, потом М+2 и опять. Границы при увеличении числа М должны будут сходиться к некоторому числу.
Это самое лучшее, проблема в том что инвестору нужно принять решение сейчас, отвергнуть управляющего или принять.
На самом деле проблема в том еще, что распределение нестабильное, и риски могут быть неполно оценены в периоде тестирования (не было прецедентов хвостов распределения).
Хи-критерий Пирсона ждёт Вас!
Или т-критерий Стьюдента.
https://wiki.loginom.ru/articles/chi-square-test.html
https://wiki.loginom.ru/articles/students-distribution.html
1-Это самое лучшее, проблема в том что инвестору нужно принять решение сейчас, отвергнуть управляющего или принять.
2-На самом деле проблема в том еще, что распределение нестабильное, и риски могут быть неполно оценены в периоде тестирования (не было прецедентов хвостов распределения).
Помнится, какой-то научный журнал отказался от практики использования p-value, потому что можно СЛУЧАЙНО подобрать данные, которые выглядят достаточно значимо.
Ответить на вопрос, будет ли после тестового участка так же хорошо расти, видимо вообще невозможно.
Помнится, какой-то научный журнал отказался от практики использования p-value, потому что можно СЛУЧАЙНО подобрать данные, которые выглядят достаточно значимо.
Очевидно, при достаточно большом количестве работ, определённый процент (соответствующий среднему p-value) результатов будет получен случайно. В полном соответствии с ЗБЧ) Матстат помогает, но не заменяет более глубокие предметные исследования методами самих наук.
Ответить на вопрос, будет ли после тестового участка так же хорошо расти, видимо вообще невозможно.
Матстат работает только в рамках модели. Если модель не соответствует объекту, то это уж точно не проблема матстата как науки)
Но была бы какая-нибудь необходимость в трейдерах, если бы была создана всегда работающая модель рынка? 😅 ->🏭
Тут не модель рынка нужна, а модель общих тенденций поведения определяющей массы трейдеров, торгующих данный конкретный инструмент.
Индикаторы - попытка на основе действий этой массы предугадать их намерения.
Смешались в кучу кони... люди...
Надо бы отделить мух от котлет.
Вероятность - количественная мера оценки свойства процесса, а
достоверность - количественная мера оценки свойства информации.
Пример достоверной информации:
"... Над лесом сброшено от 0 до 20 парашютистов ..."
На самом деле, было сброшено несколько грузовых парашютов.
Это - от классиков исследования операций, вторая мировая, Англия.
Достоверность вероятности? Да то же самое, что и достоверность информации. Очень похоже на то, как если кто-то скажет, что был на базаре и одна бабушка сказала то-то и то-то.
Отличие в том, что чем больше эмпирических испытаний проведено, тем достоверность выше.
Пусть Вы решили исследовать вероятность выпадения решки в орлянке. Вы сделали 10 бросков монеты и решка выпала 3 раза. Ну вот так получилось. Если Вы скажете на этом этапе, что вероятность выпадения решки = 3/10 = 0,3, то насколько достоверным будет Ваш результат? Чем больше будет проведено бросков, тем больше и больше вероятность будет приближаться к отметке 50%, значит и достоверность Вашей вероятности будет тоже выше.
Теперь о прогнозе. Был когда-то 1 математик. Он пришёл в кабак и предложил народу сыграть с ним в кости. Но! Он поставил условие игры таким: кидаем 4 кубика. Если хотя бы на одном из них выпадает число 6, то выигрыш забирает математик, если нет, то он проиграл. Народ через какое-то время отказался с ним играть, ибо вероятность выпадения шестёрки при броске 4 кубиков куда больше 50 процентов. Почему с ним отказались играть? Да потому, что у каждого, кто попробовал это возник в голове прогноз: при длительной игре будет выигрывает математик. Можно этому прогнозу верить? Достоверный он?
Понимаете о чём я?