Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3550: улучшения и исправления - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делаю скриптом такое через MTTester.mqh. Скрипт отслеживает окончание первого прохода (обучение), а затем автоматически запускает обученную модель на любом куске истории вторым проходом. Видны OOS и т.д.
Спасибо. Ваш вариант намного сложнее для реализации (особенно тем кто не писал этот код), чем просто в конце прохода выполнить одну команду типа RestartTester().
В результате первого прохода планируется получить просто массив со сделками и их результатом, которые при втором проходе подавать с модель. В вашем варианте видимо надо будет через файлы сохранять результаты и потом считывать.
Было бы хорошо, если бы разработчики все же добавили RestartTester() - пользоваться тестером стало бы удобнее для еще одного типа задач.
Другой вариант, возможно даже лучший - не учитывать разметочные сделки в расчете баланса, эквити и др. статистики.Спасибо. Ваш вариант намного сложнее для реализации (особенно тем кто не писал этот код), чем просто в конце прохода выполнить одну команду типа RestartTester().
Идея в том, что следим за статусом кнопки Start, как только проход закончился - опять нажимаем её скриптом.
Ну да, через файл - иного то варианта нет - при перезапуске память о прошлом проходе же трется.
Идея в том, что следим за статусом кнопки Start, как только проход закончился - опять нажимаем её скриптом.
Ну да, через файл - иного то варианта нет - при перезапуске память о прошлом проходе же трется.
А вот если бы была команда на рестарт внутри прохода, то массив был бы в памяти. Очень удобно было бы...
Хотя вряд ли сделают, т.к. хитрые ребята могут делать "супер прибыльные" советники (даже на форварде) и продавать. На первом проходе запоминать сделки, а на втором совершать только прибыльные.Хотя это можно делать и сейчас - вшивать массив в код советника и раз в неделю выпускать новую, хорошую для теста на истории версию. Так что рестарт не особо спасет от таких советников.
Тогда как не учитывать разметочные сделки? Я вот думаю нач. депозит установить в 100000000, разметочные делать по 0.01 лота, а рабочие от 100 лотов, тогда разметочные на эквити почти не скажутся, но испортят статистику по средним значениям на 1 сделку.
Может еще есть идеи?
А вот если бы была команда на рестарт внутри прохода, то массив был бы в памяти. Очень удобно было бы...
А зачем это вообще нужно?
Оценивать каждый проход результат обучения? Если так, то можно же просто отсеивать из истории входы не классифицированные "1".
Мой опыт говорит, что для быстрых вычислений лучше использовать режим математических вычислений, т.е. работать с файлами, чем каждый раз делать тяжёлые расчеты.
Тогда как не учитывать разметочные сделки? Я вот думаю нач. депозит установить в 100000000, разметочные делать по 0.01 лота, а рабочие от 100 лотов, тогда разметочные на эквити почти не скажутся, но испортят статистику по средним значениям на 1 сделку.
Может еще есть идеи?
Если бы я знал, что такое "разметочные" и "итоговые". Отсеять по маджику же можно разные типы по итогу прохода, но я пишу фин результат сразу в "таблицу", а потом уже сохраняю файл и с ним работаю.
А зачем это вообще нужно?
Оценивать каждый проход результат обучения? Если так, то можно же просто отсеивать из истории входы не классифицированные "1".
Мой опыт говорит, что для быстрых вычислений лучше использовать режим математических вычислений, т.е. работать с файлами, чем каждый раз делать тяжёлые расчеты.
Да, один проход - одна оценка модели с выбранными входными параметрами.
Ничего отсеивать нельзя. Одним "1" что ли учиться? Отсеивать должна модель.
Если бы я знал, что такое "разметочные" и "итоговые". Отсеять по маджику же можно разные типы по итогу прохода, но я пишу фин результат сразу в "таблицу", а потом уже сохраняю файл и с ним работаю.
Разметочные - это сигналы учителя (и нужно знать из фин. результат, т.е. совершить сделку в тестере и узнать результат по закрытии), рабочие - выданные моделью после обучения на разметочных.
Я хочу чтобы результаты были сразу в результатах тестера со всеми статистиками, а не в файле, к которому эти статистики еще считать самостоятельно надо.
Да, один проход - одна оценка модели с выбранными входными параметрами.
Ничего отсеивать нельзя. Одним "1" что ли учиться? Отсеивать должна модель.
Так исторические данные в модель подаете после обучения, и по итогу классификации уже работаете с историей сделок. Или я чего то явно не понимаю. Или у Вас меняются точки входа\выхода после обучения?
Я хочу чтобы результаты были сразу в результатах тестера со всеми статистиками, а не в файле, к которому эти статистики еще считать самостоятельно надо.
Ну,если только дело в "хочу", или есть какие либо реальные причины - сидеть и смотреть на процесс обучения у монитора = так себе развлечение, на мой вкус.