Обсуждение статьи "Адаптивные индикаторы"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Адаптивные индикаторы:

В этой статье мы рассмотрим несколько возможных подходов к созданию адаптивных индикаторов. Адаптивные индикаторы отличаются наличием обратной связи между значениями входных и выходного сигналов. Эта связь позволяет индикатору самостоятельно подстраиваться на оптимальную обработку значений финансового временного ряда.

Это упрощение не помогло нам сделать индикатор устойчивым (коэффициент при price[1] равен 1). Однако, эта неудача может послужить основой для другого индикатора.

Сначала установим период индикатора iPeriod. Потом найдем значения SL для всех N со значениями от 1 до iPeriod. На следующем шаге нужно вычислить среднее от суммы всех SL. В результате у нас получится индикатор, показывающий устойчивое значение цены. Этот индикатор можно описать следующим образом: наивный прогноз (что было, то и будет), плюс немного ослабленный линейный тренд.


Что ж, индикатор у нас получился. Но, адаптации достичь так и не удалось. Еще одна попытка и снова фиаско. Давайте сделаем небольшой перерыв, а потом попытаемся все-таки создать адаптирующийся индикатор. Ну, или придется менять название статьи.

Автор: Aleksej Poljakov

 
Давно не читал статью так подробно как эту. Идея и технология реализации интересны. Автору большое спасибо.
 
Спасибо.
 

Алексей, спасибо!

Прочел с большим удовольствием, впрочем, как и другие ваши статьи здесь и на форуме.

 
Благодарю Алексей!!! Давно так мозги не загружал, но оторваться от статьи не смог, очень четко и интересно написано. Отдельная благодарность за примеры кодов на MQL4 b MQL5!!!
Новый комментарий