Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
во-первых, есть перекос по вероятности 10/20 и 99% нейронка не даёт (в лучшем случае от 50-70%). 99 или 100 только при усреднении. А мы это исключаем.
Значит попутал..
Я бы рекомендовал вам забыть пока про mql пока вы на этапе поиска...
Вам нужен язык для быстрого прототипирования и с правильными инструментами.
Тогда за пару дней обучения и пару дней кодинга вы сможете запустить алгоритм который сам будет создавать и перебирать идеи и тогда вы за один день сможете проверить идей больше чем за всю жызнь кодинга на mql
Благодарю за советы
Оставлю это поле вам с Максимом в ветке МО
А если молоток дать роботу?
Есть японский робот, допустим. Он уже играет в баскетбол в Токио, общается с маленькими япончиками, научился ходить, отвечать, умничать и тд. Видит, слышит, реагирует.
И вот ему дают молоток. Он берёт и забивает им гвозди.
....
А вот его сажают в мягкое компьютерное кресло за компьютерный стол с тремя мониторами, и говорят: "Вон, видишь? - Графики всякие. Нужно заработать на них! Разберись с этим".
И вот с участием спецов, кто его обучал всему, он начинается обучаться торговле: тыкать кнопки и тд. А поскольку он ещё и языковая модель, то обучается ещё и общедоступным тематическим статьям, информации о теханализе, прайс экшн, и тд.
В итоге, всё упирается в обучение с подкреплением. Работа на форексе превращается в игру, где робот будет долго торговать на демке в ручном тестере, рисуя всякие зоны, отмечая пики и так далее. И, повышать навык.
Вот в этом мне и любопытен DQN, поскольку машина будет обучаться торговле, планомерно, не запоминая ценовой путь. Как новичок, которому говорят на курсах "закрой правую часть графика и анализируй на истории"
Забыл сказать, что вероятность закрытия сделки в плюс - это не главное. Главное - какие должны быть SL/TP. А это главное для нейронки. Короче, вопросов больше чем ответов. Но одно ясно SL=TP.
На моей памяти, все готовые нейронки в виде продукта (маркет и на стороне) имели одно и тоже свойство - у них СЛ был всегда больше ТП, но ненамного.
Даже если нет СЛ, то неудачное закрытие по обратному сигналу сопровождалось потерями, которые в среднем по своему среднему размеру превышали в 1,5 раза закрытие профита.
Ну-ну, сколько даёт кому нейронка - это уже от принимающего зависит. Рассказы о том, что вероятность не важна, а важно только соотношение TP/SL - это для тех детей, которые не знают, что такое математическое ожидание
это только моё мнение, но SL=TP. Спред нарушает это равенство, и поэтому, если нейронка даёт 0.5+- т.е. статистически выиграть не получится, то эту валютную пару исключаем из портфеля.
обратите внимание, стопы присутствуют и колбасят кривую баланса, НО нет усреднения!
DQN - это q-learning с нейросетью внутри, вместо таблицы. То есть простой алгоритм. В статьях по РЛ были уже даже трансформеры и более навороченные модели. Результат всегда один и тот же, по известным причинам. Для этого нужно понимать матстат. Гадать так будете очень долго. Специфических готовых инструментов под Форекс не существует. Алгоритм придется готовить самому, в конечном итоге.
Реализация казалась странной. Статьи вообще не осиливал, будто автор говорит на высшем языке. Но, описание технологии: "нейросеть, в которой множество выходов и каждый отвечает за конкретное действие."
Где эти действия? Почему нет действия купить 0.6 лота? А не 0.01. Почему нет действия "Закрыть часть позиции, оставить в рынке 0.07 лота", почему нет действия "открыть дополнительную позицию, риск оправдан".
Динамический лот, динамические ТП-СЛ (либо обратный сигнал), сопровождение позиции - нет ничего.
Вместо этого - бай-сел. Всё.
Хотя, недавно выходила статья "Моральное ожидание на форекс". Даже там пытались как-то математически объяснить пользу динамического лота, и динамических ТП-СЛ. Ведь всем этим занимается трейдер.
Поэтому, хочется увидеть данную реализацию - убедится, что всё - не работает нифига, к чёрту. Пойду матстат изучать и суть МО.
обратите внимание, стопы присутствуют и колбасят кривую баланса, НО нет усреднения!
Забыл вас спросить: а это... форвард ведь?
обратите внимание, стопы присутствуют и колбасят кривую баланса, НО нет усреднения!
ржали всем колхозом, спасибо
это не усреднение - это просто маскировка подгона
--
что происходит с балансом при эксп.падении объёма ?
а при таком-же росте ?
для оптимизации алгоритма - только фиксированные объёмы, и никаких усреднений и локов. иначе получите вот такое-вот самое
Забыл вас спросить: а это... форвард ведь?
Это тестер. А в тестере можно показать любую красоту.
К сожалению это так.
======
Самый простой способ подать на вход нейросети оцифрованные бары. Просто и удобно.