Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Даниил, мой ответ выше, почему бы вам просто не сделать SATL и PCCI и не выложить их здесь, чтобы мы могли посмотреть и увидеть, нуждаются ли они в некоторых изменениях? Я объяснил вам один из способов сделать то, что вы просили, обычно он самый полезный, но есть альтернативы, если конечный результат не моделирует цену так, как нужно.
С уважением,
СимбаЗдравствуйте, Симба,
Большое спасибо за ваш ответ!!! Я создам SATL и PCCI индикатор и опубликую их, чтобы вы могли проверить, хорошо ли они выглядят.
Если я хочу создать индикаторы SATL и FATL, я думаю, что мне нужно использовать короткие периоды для FATL и длинные периоды для SATL. Я прав? Можно ли, например, взять P1=73 и D1=30 для SATL и P1=12 и D1=21 для SATL?
И в этом случае я не должен делить значения на 2, как для обычного стохастика или индикатора RSI?
По поводу наборов фильтров, как объединить фильтры, если я хочу создать, например, индикатор STLM - FTLM?
С уважением,
Даниэль
фильтры
Здравствуйте, Симба,
Большое спасибо за ответ!!! Я создам SATL и PCCI индикатор и опубликую их, чтобы вы могли проверить, хорошо ли они выглядят.Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем объединить
Если я хочу создать индикаторы SATL и FATL, я думаю, я должен использовать короткие периоды для FATL и длинные периоды для SATL. Я прав? Можно ли, например, взять P1=73 и D1=30 для SATL и P1=12 и D1=21 для SATL?Да, это нормально, это правильная концепция.
И в этом случае я не должен делить значения на 2, как для обычного стохастика или индикатора RSI?Нет, абсолютно нет. Вы только делите значения на 2, когда используете их в традиционных осцилляторах, в основном, например, если цикл равен 50, полуцикл равен 25, если вы используете осциллятор Вильямса % диапазона, например, вы хотите подогнать его под 25 периодов, полуцикл, поэтому он даст вам самые высокие процентные показания в верхней части цикла (верхняя часть восходящей половины), и самые низкие значения в нижней части цикла (нижняя часть нисходящей половины).Когда вы используете устройства фильтрации шума (SATL, FATL, даже традиционная sma), вы хотите отфильтровать шум вне доминирующих циклов, поэтому вы используете полный период цикла (периодов), а не половину цикла... сделайте визуальную проверку... используйте 73-периодную sma, задержанную на 36 периодов...и 30-периодную sma, задержанную на 14 периодов... и проверьте, точно ли они отражают прошлую историю цен или нет... вероятно, да, только проблема будет в том, что у вас будет отставание, так как sma закончится 36 и 14 пунктов назад.... Вот почему цифровые фильтры очень полезны... их отставание минимально.
Насчет наборов фильтров, как нам комбинировать фильтры, если я хочу создать, например, индикатор STLM - FTLM?Это более продвинуто, stlm2&ftlm используют двойную буферизацию для достижения дополнительной плавности, давайте сначала придерживаться основ, как только вы узнаете, как сделать настроенный satl или fatl, мы можем продолжить, а затем это будет просто вопрос копирования и вставки, как только вы поймете концепцию и механику фильтров, это станет легко.
С уважением,
ДэниелПривет, Даниэль, как обычно, ответ выше
. Что касается STLM2 и FTLM, я объясню, как только вы сможете управлять SATL и FATL. В любом случае, я должен сказать вам, что STLM2 и FTLM уже очень надежные индикаторы (даже больше, чем SATL), и очень трудно найти пару и таймфрейм, где стоит приложить усилия для создания настроенного STLM2/FTLM, в любом случае, мы сделаем это, если вы хотите... как следующий шаг, как только вы сможете управлять SATL и FATL как вторая натура.
С уважением,
Симба
Привет, теперь самое интересное... Пожалуйста, прочитайте мои комментарии выше и будьте так добры, опубликуйте несколько графиков, где вы применяете различные цифровые фильтры на паре и таймфрейме, которые вы выбрали для анализа... Нет ничего лучше, чем увидеть результаты на реальном графике
Привет, Симба,
Вот график с SATL, FATL и PCCI.
Я попробовал со значениями, которые вы мне дали, и все было в порядке для FATL и PCCI. У меня не было причин брать 31 вместо 29.
Я также заметил, что в зависимости от того, какое значение я использую для D1, кривая может быть смещена по сравнению с ценой. Это ошибка в инструменте DFM?
Мне очень хочется узнать больше о других более сложных индикаторах, которые мы можем создавать.
D1
Привет, Симба,
Вот график с SATL, FATL и PCCI. Хорошо...похоже, у вас есть способ СЕЙЧАС определить тренд для EURUSD H4... например, PCCI выше 0 плюсFATL выше SATL и наклон SATL положительный... похоже на хороший восходящий тренд h4, который можно торговать с помощью осцилляторов, RBCI, STLM2 и т.д. на h1, m30 или m15.
Я пробовал со значениями, которые вы мне дали, и это было нормально для FATL и PCCI. У меня не было причин брать 31 вместо 29
OK.
Я также заметил, что в зависимости от того, какое значение я использую для D1, кривая может быть смещена по сравнению с ценой. Это ошибка в инструменте DFM?Нет. Это просто тот факт, что вы меняете период отсечения. Попробуйте сделать альтернативный SATL с p1=63...d1=29 и сравните с вашим фактическим, он, вероятно, будет быстрее, но менее гладким... но, возможно, полезным... Попробуйте сделать это и выложить картинку и сравнить.
Мне хочется узнать больше о других более сложных индикаторах, которые мы можем создавать.Да, это понятно... и вы поймете, что большинство из них основаны на SATL и FATL.Привет, Дэниел,
Как обычно, мои комментарии расположены выше... попробуйте решить, какой из SATL и FATL больше подходит вашему стилю торговли, а затем мы перейдем к STLM2 и FTLM... но сначала нам нужно остановиться на RSTL и RFTL. Чтобы понять концепции RFTL и RSTL, важно, чтобы вы прочитали мое объяснение о центрированных скользящих средних в теме SimbaConMan, или, еще лучше, альтернативно, прочитайте книгу J.M Hurst.
по какой-то причине я не могу загрузить данные, которые я экспортирую из metatrader (csv), в спектральный анализатор... я получаю ошибку.... может ли кто-нибудь провести меня через этот процесс?
спасибо,
cl
редактировать - я разобрался, не обращайте внимания
Привет Дэниел, Как обычно, мои комментарии расположены выше... попробуйте решить, какой из SATL и FATL больше подходит вашему стилю торговли, а затем мы перейдем к STLM2 и FTLM... но сначала нам нужно остановиться на RSTL и RFTL. Чтобы понять концепции RFTL и RSTL, важно, чтобы вы прочитали мое объяснение о центрированных скользящих средних в теме SimbaConMan, или, еще лучше, альтернативно, прочитайте книгу J.M Hurst.
Привет, Симба,
Я прочитал всю тему SimbaConMan. Я видел метод центрированных скользящих средних. Он выглядит очень интересным. Какая связь между этим методом и RSTL и RFTL?
Привет, Симба, я прочитал всю тему SimbaConMan. Я видел метод центрированных скользящих средних. Он выглядит очень интересным. Какая связь между этим методом и RSTL и RFTL?
Если вы читали книгу Херста, вы поймете, что разница между циклом и самим циклом, задержанным на половину периода цикла, в идеальном теоретическом мире, позволит определить вершины и низы цикла. В реальной жизни, он делает довольно хорошую работу, чтобы приблизиться к вершинам и низам, проблема заключается во временной задержке, присущей использованию центрированных (задержанных на половину) скользящих средних, и тот факт, что циклы не являются стационарными, если только вы не найдете какой-нибудь цикл с очень высоким Бартелсом.
Чтобы решить первую проблему, мы можем использовать SATL и SATL с задержкой на половину периода (RSTL) и оценить разницу (это то, что делает STLM2, BTW), так что у нас есть "концептуальный метод Херста" в реальном времени... а теперь вопрос...проверьте стандартный SATL и стандартный RSTL... Задержан ли он на половину периода?
Если вы читали книгу Херста, вы поймете, что разница между циклом и самим циклом, отложенным на половину периода цикла, в идеальном теоретическом мире, прижмет вершины и низы цикла. В реальной жизни, он делает довольно хорошую работу, чтобы приблизиться к вершинам и низам, проблема в задержке времени, присущей использованию центрированных (отложенных на половину) скользящих средних, и в том, что циклы не стационарны, если только вы не найдете какой-нибудь цикл с очень высоким Бартелсом. Чтобы решить первую проблему, мы можем использовать SATL и SATL, задержанный на половину периода (RSTL) и оценить разницу (это то, что делает STLM2, BTW), таким образом, у нас есть "концептуальный метод Херста" в реальном времени... а теперь вопрос... проверьте стандартный SATL и стандартный RSTL... Задержан ли он на половину периода?
Является ли определением RSTL то, что он задерживается на половину периода SATL? Я пытался нанести на график и SATL, и RSTL, но смещение не составляет ровно половину периода.