99% качество моделирования, но с красной полосой - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Re: красная полоса, уверены ли вы на 100%, что копируете все hst-файлы из M1 в MN1?
Например,
GBPUSDD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
Да, после загрузки данных, первое, что я сделал, это запустил скрипт для генерации всех hst файлов и h1 fxt файла.
Я поместил все hst файлы в папку metatrader/history, а fxt файл в metatrader/tester/history.
Я думал, что бэктестер использует только файл FXT?
Также путаница со смещением GMT. Данные Dukascopy - это GMT+0. Так что я предполагаю, что я могу проводить бэктест со смещением GMT, установленным на 0, несмотря на то, что мой брокер в настоящее время GMT+2 и следует DST? Я предполагаю, что данные тестера полностью независимы от брокера, поэтому 17 часов вечера на моем брокере все равно будет 17 часов GMT+0.
Я и сам запутался в GMT и Data-Time :). Однако, я считаю, что если вы используете данные Dukascopy. Тогда Ваш брокер, у которого Вы проводите бэктест, должен считаться Dukascopy. Если ваши данные от Forexite, то ваш брокер при проведении бэктеста должен быть обучен как Forexite. Если вы хотите разместить ордер в бэктестере @-X-Gmt, то вам нужно знать временной сдвиг брокеров и то, если и когда они подстраиваются под DST.
Мое замешательство по этому поводу является основной причиной, по которой я не создал ни одной системы, полагающейся на универсальное время, это также одна из причин, по которой я не потрудился загрузить данные по тикам.
Посмотрите на коды WHRorder в этой теме. Он дает довольно хорошие примеры того, как использовать сдвиги в бэк-тестере и DLL для получения универсального времени при работе в реальном времени.
Видите ли, бэк-тестирование - это оценка работы системы. Я думаю, что вы воспринимаете это слишком серьезно. Тиковые данные обычно рекомендуются для систем, которые совершают более 200 сделок в течение 5 лет. Также рекомендуется для систем, которые обычно закрываются в пределах того же минутного бара, на котором они были открыты. В основном к этой категории относятся системы, стремящиеся к однозначной прибыли.
Если вы действительно верите, что ваша система - скальпер, достойный головной боли, тогда я скажу, что она также будет достойна продолжительного теста Live. Но с этими 200 сделками за 5 лет, я не думаю, что это так. Это только мое мнение, кстати.
Я думал, что бэктестер просто использует файл FXT?
Моя система - это скальпер. Она может закрывать сделки за секунды или минуты. Следовательно, необходимы точные тиковые данные. Смещение по GMT, которое я подтвердил, должно быть оставлено на 0, так как данные идут по GMT.
Единственное, что меня беспокоит, это красная полоса моделирования (кто-то в этой теме утверждал, что это потому, что моделирование не требуется) и потери при использовании обычных исторических данных, которые не происходят с данными Dukascopy.