Вопрос про тики - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Установили терминал МТ4 (удалили всю историю брокера и через минутный график преобразовали скачанные котировки (МИНУТКИ) у ДУКАС КОПИ из JFOREX в остальные таймфреймы.
Т.Е. Есть минутки скачаны с JFOREX (не тики) в терминале который OFF-line. (файл-архив котировок не меняется дата создания/изменения, а значит не подкачивает брокер свои)
Архиве с данными которые мы скачали имеет вот такой вид
Год/месяц/день, час/минута/секунда, / ... цены открытия, закрытия, хаи и лои, VOL (данных тиков нет)
2014.12.01,00:00:00,1.24368,1.24369,1.24356,1.24358,168.01Если запускать в МТ4 с визуализацией тестер на м1 (ВСЕ ТИКИ - которых по идее нет) , цена "пляшет" по тикам внутри минутки...
Вопрос к знатокам - ОТКУДА у МТ4 берутся тики если их нет в файле????
И все таки Кто не подскажет какой у тестера алгоритм формирования тики на М1 если их там нету
Там только запис на Хайд ,Лоу ,Опен, Клозе и Обемы по конкреного бара
И как же из эти "продукты" готовится пища из тык... ов !?
Вообще есть статья по правилам формирования тиков. Если коротко на примере минутной свечи, то тестер смотрит - какая это свеча, бычья или медвежья. Если бычья (Снизу вверх) то от цены открытия цена идет вниз до Low, потом вверх до High и потом до Close. Медвежья сначала вверх, потом вниз, потом опять вверх. Как показывает практика, на Форекс цена примерно так и ходит. Индекс РТС может несколько раз дойти до локальных экстремумов и соответственно несколько раз за минуту обновить их. Поэтому тестер очень не корректно тестирует стратегии с близкими целями. которые меньше средней волантильности свечи. Также, ввиду преодоления ценой расстояния от High до Low или наоборот без откатов, стратегии с близким тралом показывают интересные результаты в тестере. На реале или на демо, такие стратегии как правило сливные. Новостные советники открывающиеся по маркету или по стоповым ордерам скорее всего проскользят в минус. А вот стратегии использующие лимитные ордера на новостях могут на реальном счете показать результаты даже лучше, чем в тестере, за счет положительных проскальзываний.
В статье так же описано, почему именно такой формат применяется.