Трейдинг: Расширенный анализ торгового счета
это не реклама а демонстрация возможностей скрипта для анализа совершенных сделок по сравнению с мт4...автор вам раскрывает глаза на детализацию анализа....ксати автор в отпуске отпишется как приедет...
В целом, любопытно. Правда, анализируя результаты сделок, и уж тем более производительность МТС, хотелось бы видеть стандартное отклонение. Чот не нашёл...
хорошая штучка а как себе такую заполучить если конечно это не реклама
хорошая штучка а как себе такую заполучить если конечно это не реклама
хорошая штучка а как себе такую заполучить если конечно это не реклама
Продукт интересный и полезный! креативный и продвинутый. + 100 баллов разработчику, за работу, идею и все все все...
Однако осмелюсь предложить альтернативу: всеми любимый продукт компании Microsoft, лучший и единственный, ничего лучшего, еще никто не придумал - это ... Excel
почему он...
1. если жаба душит бабки разработчику плотить, Эксел может примерно все тоже самое. (ну ручонками и головой, конечно придеться поработать)
2. что А. Элдер, что и Герчик, любой нормальный трейдер скажит, надо дневники вести, а лучше всего их вести не на бумаге, а в Экселе
и вуаля... как хотите этими данными так и манипулируйте.
3. думаю что существуют программы по постройке диаграмм и прочего из Экселя.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Расширенный анализ торгового счета:
В статье подробно рассказывается об автоматической системе анализа любого торгового счета в терминале MetaTrader 4. Рассматриваются технические стороны создаваемого отчёта и интерпретация полученных результатов. После детального рассмотрения отчёта делаются выводы по улучшению факторов торговли. Для анализа применяется скрипт MQLab™ Graphic Report.
Из личного опыта могу сказать, что параметр Profit Factor всегда должен быть больше Avg. profit factor, в этом случае система считается более профитной и стабильной. Если Profit Factor опустился ниже Avg. profit factor, нужно бить тревогу и рассматривать более детально, что изменилось.
В моём случае профит фактор опустился ниже среднего на 376 совершенной сделки, т.е. практически через 3 недели после старта тестирования. Данный момент я честно скажу проследил, но разбирая детальный отчет убедился в том, что данную систему торговли нужно оптимизировать на новых данных примерно 1 раз в 2 недели, в этом случае эффективность показателей Profit Factor и Avg. profit factor должна оставаться на более высоком уровне.
Итак, нам удалось выявить момент того, что эксперт нужно оптимизировать не менее 1 раза в 2 недели. Но как следствие, возникает ряд других вопросов:
Для прояснения всех подобных вопросов в расширенный отчет были добавлены графические диаграммы. Первая круговая диаграмма показывает количество сделок по каждой из валютных пар, вторая показывает статистику совершенных операций по типу ордеров с подсчётом количества прибыльных и убыточных сделок, совершенных по каждой валютной паре.
Автор: Nefedov Kirill