Тестер: Тестирование экспертов на нестандартных таймфреймах
... и чего только эти русские не придумают - лишбы дороги не делать.
Как пример работы с hst данными 5+
А как реально пользовать для работы - большой ?
К сожелению это опять частный случай.
Нестандартные в вашем понимании это те, которые не указаны в окне выбора таймфреймов.
В общем случае нестандартные - это совершенно произвольный набор периодов разных по продолжительности.
Главным препятствием является ось времени в МТ4. Она постоянная и равномерная?
Если в МТ5 не будет такой жесткой привязки ко времени, вот тогда можно будет что-то сделать.
А пока приходится изголяться с автономными графиками и работать с самописными тестерами стратегий.
К сожелению это опять частный случай.
Нестандартные в вашем понимании это те, которые не указаны в окне выбора таймфреймов.
В общем случае нестандартные - это совершенно произвольный набор периодов разных по продолжительности.
Главным препятствием является ось времени в МТ4. Она постоянная и равномерная?
Если в МТ5 не будет такой жесткой привязки ко времени, вот тогда можно будет что-то сделать.
А пока приходится изголяться с автономными графиками и работать с самописными тестерами стратегий.
Если тестировать по ценам открытия, не заглядывать на другие таймфреймы, думаю должно сработать.
К сожелению это опять частный случай.
Нестандартные в вашем понимании это те, которые не указаны в окне выбора таймфреймов.
В общем случае нестандартные - это совершенно произвольный набор периодов разных по продолжительности.
Главным препятствием является ось времени в МТ4. Она постоянная и равномерная?
Если в МТ5 не будет такой жесткой привязки ко времени, вот тогда можно будет что-то сделать.
А пока приходится изголяться с автономными графиками и работать с самописными тестерами стратегий.
Если тестировать по ценам открытия, не заглядывать на другие таймфреймы, думаю должно сработать.
Я имею ввиду,что "нарезка" котировок по таймфреймам ( периодам равной длины ) это частный случай.
"Еквиобъемная" нарезка - это тоже частный случай.
Общий случай - это когда тики собираются по любым принципам,а не только по принципу : за равные промежутки времени
или пока не соберется определенный объем.
Зададим другие правила по которым тики будут собираться в другие "кирпичики" для анализа и увидим, что ось времени в МТ4
не дает принципиальной возможности отображения информации в интересующем нас виде...
а нужну ли это???
всеравно он лайн тайм фрем относятся к стандартным
а остальное лишний геморой с этими бы справиться
а то сидиш как у быка на рогах только пирамиды спасают
имхо никогда не добавляся к убыточным позициям!!!!!
Спасибо за интересную статью.
Только вот подсунуть тестеру более одного TF мне кажется не удастся. Если я правильно понимаю, Тестер в MT4 генерирует тиковые котировки для старших TF исходя из содержимого наименьшего TF, так что котировки содержащиеся в m1 (т.е. синтетические m2) будут использованы для генерирования котировок всех остальных TF, необходимых для теста, а значит для того же периода m5, тестер сгенерирует котировки по факту эквивалетные m10 (и значит m7, которые были втиснуты в m5, просто окажутся неудел). Ну и остальные TF "поплывут" аналогичным образом. Я не прав?
Спасибо за интересную статью.
Только вот подсунуть тестеру более одного TF мне кажется не удастся. Если я правильно понимаю, Тестер в MT4 генерирует тиковые котировки для старших TF исходя из содержимого наименьшего TF, так что котировки содержащиеся в m1 (т.е. синтетические m2) будут использованы для генерирования котировок всех остальных TF, необходимых для теста, а значит для того же периода m5, тестер сгенерирует котировки по факту эквивалетные m10 (и значит m7, которые были втиснуты в m5, просто окажутся неудел). Ну и остальные TF "поплывут" аналогичным образом. Я не прав?
Думаю, если бары младшего таймфрейма укладываются в бар старшего, то должно быть все нормально. Например, вместо М1 загружены М2, а вместо М5 закгружены М10, то должно быть все нормально. Если вместо М5 загружены данные М11, то из М2 нельзя получить М11, наверно будут ошибки разсогласования.
Подскажите пожалуйста можно ли протестировать график рендж баров или ренко.
В статье ведь сказано про тестирование. Что Вас смущает?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Тестирование экспертов на нестандартных таймфреймах:
Цена на рынке меняется с достаточно большой частотой, чтобы для технического анализа было удобно пользоваться графиком непосредственного изменения цены, так называемого тикового графика. Для упрощения восприятия изменений цены и обеспечения возможности использования в анализе большие интервалы времени используется отображение графиков в виде баров или свечей. Каждый бар показывает значение цены на начало определенного периода времени, его окончание, максимальную и минимальную цены за этот промежуток времени. Традиционно принято использовать следующие периоды или таймфреймы: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, час, 4-ре часа, сутки, неделя, месяц, что можно видеть на панели инструментов терминала MetaTrader4.
Несмотря на существование общепринятых и ставших уже стандартными периодов, теоретически ничто не мешает использовать любые другие периоды для отображения изменений цены. Так же и практически - в комплекте с терминалом имеется скрипт period_converter, позволяющий пользователю терминала создавать графики нестандартных периодов, например 2 минуты, 7 минут, 45 минут, 2 часа, практические любые и прикреплять и ним индикаторы. Однако в тестере терминала имеется возможность выбрать для тестирования только стандартный период.
Как говорится - "око видит, да зуб неймет", создать график нестандартного периода имеется возможность, а "попробовать" его, протестировать на нем экспертов - никак. На самом деле ситуация намного лучше, чем кажется, - возможность тестирования экспертов на нестандартных таймфреймах существует! Для этого всего лишь достаточно заменить данные стандартного таймфрейма данными нестандартного таймфрейма. Более того, возможно даже тестировать экспертов, пользующихся данными нескольких нестандартных периодов.
Автор: Dmitry Fedoseev