Хорошая статья.
Простая, но о жизни =)
Особенно понравилось вот это: =)))
Простая, но о жизни =)
Особенно понравилось вот это: =)))
В заключение несколько советов по оптимизации:
Не оптимизируйте зараз...
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть
представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.
Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Idol:
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.
Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.
Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Цифра была взята из этой книги :
Д. Картс, Д. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий
Разумеется, можно взять и меньшую выборку, но она может оказаться не предаставительной. Предсатвительность выборки можно оценить статистическими методами, о которых можно почитать как в любом учебнике по статистике, так и в этой книге.
Вот в этой статье есть интересное предложение по борьбе с подгонкой
на истории. Предлагается посредством проведения дополнительной
оптимизации на мартингале, полученном посредством случайного
перемешивания имеющейся истории, оценить вклад подгонки в результат
оптимизации на исходной истории.
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
Здравствуйте, объясните как получилось решение по подробней:
Лучшие области:
- 1 график – (4;5)&(3;6);
- 2 график - (80;90)&(3;6);
- 3 график - (80;90)&(4;5).
Их объединение дает нам решение – (5,4,80).
Зависимость прибыли от Stochastic и StopLoss
Лучшие области:
- 1 график – (4;5)&(3;6);
- 2 график - (80;90)&(3;6);
- 3 график - (80;90)&(4;5).
Их объединение дает нам решение – (5,4,80).
Правильно ли я понял? Решение получилось: после нажатия на вкладке график оптимизации, выбирается оптимальная зеленая область и после нажатия на нее. Перекидывает на вкладку результаты оптимизации на соответствующую строчку и оттуда берутся эти значения?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
New article Как не попасть в ловушки оптимизации? has been published:
Author: Shashev Sergei