Тестер: Как не попасть в ловушки оптимизации?

[MetaQuotes]

New article Как не попасть в ловушки оптимизации? has been published:

В статье описываются методы, позволяющие лучше понимать результаты оптимизации тестера. Также приведено несколько советов, помогающих избежать "вредной оптимизации".

Author: Shashev Sergei

[Andrey Khatimlianskii]

Хорошая статья.
Простая, но о жизни =)

Особенно понравилось вот это: =)))

В заключение несколько советов по оптимизации:
Не оптимизируйте зараз...

[[Удален]]

Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.

Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.

[Shashev Sergei]

Idol:
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.

Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.

Цифра была взята из этой книги :

Д. Картс, Д. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий

Разумеется, можно взять и меньшую выборку, но она может оказаться не предаставительной. Предсатвительность выборки можно оценить статистическими методами, о которых можно почитать как в любом учебнике по статистике, так и в этой книге.

[Иван]

Вот в этой статье есть интересное предложение по борьбе с подгонкой на истории. Предлагается посредством проведения дополнительной оптимизации на мартингале, полученном посредством случайного перемешивания имеющейся истории, оценить вклад подгонки в результат оптимизации на исходной истории.
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf

[[Удален]]

Здравствуйте, объясните как получилось решение по подробней:

Лучшие области:

• 1 график – (4;5)&(3;6);
• 2 график - (80;90)&(3;6);
• 3 график - (80;90)&(4;5).

Их объединение дает нам решение – (5,4,80).

[[Удален]]

Зависимость прибыли от Stochastic и StopLoss

Лучшие области:

• 1 график – (4;5)&(3;6);
• 2 график - (80;90)&(3;6);
• 3 график - (80;90)&(4;5).

Их объединение дает нам решение – (5,4,80).

Правильно ли я понял? Решение получилось: после нажатия на вкладке график оптимизации, выбирается оптимальная зеленая область и после нажатия на нее. Перекидывает на вкладку результаты оптимизации на соответствующую строчку и оттуда берутся эти значения?