Скачать MetaTrader 5

Тестер: Как не попасть в ловушки оптимизации?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
183656
MetaQuotes Software Corp.  

New article Как не попасть в ловушки оптимизации? has been published:

В статье описываются методы, позволяющие лучше понимать результаты оптимизации тестера. Также приведено несколько советов, помогающих избежать "вредной оптимизации".

Author: Shashev Sergei

Andrey Khatimlianskii
136
Andrey Khatimlianskii  
Хорошая статья.
Простая, но о жизни =)

Особенно понравилось вот это: =)))

В заключение несколько советов по оптимизации:
Не оптимизируйте зараз...

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.

Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.
Shashev Sergei
258
Shashev Sergei  
Idol:
Выборка данных, на которых проводилась оптимизация, должна быть представительной. Для Daily – не меньше 3 лет.

Хорошая статья, с должной долей математики.
Но хотелось бы уловить, откуда эта цифра взялась.

Цифра была взята из этой книги :

Д. Картс, Д. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий

Разумеется, можно взять и меньшую выборку, но она может оказаться не предаставительной. Предсатвительность выборки можно оценить статистическими методами, о которых можно почитать как в любом учебнике по статистике, так и в этой книге.
Иван
1133
Иван  
Вот в этой статье есть интересное предложение по борьбе с подгонкой на истории. Предлагается посредством проведения дополнительной оптимизации на мартингале, полученном посредством случайного перемешивания имеющейся истории, оценить вклад подгонки в результат оптимизации на исходной истории.
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

Здравствуйте, объясните как получилось решение по подробней:


Лучшие области:

  • 1 график – (4;5)&(3;6);
  • 2 график - (80;90)&(3;6);
  • 3 график - (80;90)&(4;5).

Их объединение дает нам решение – (5,4,80).

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Зависимость прибыли от Stochastic и StopLoss

Лучшие области:

  • 1 график – (4;5)&(3;6);
  • 2 график - (80;90)&(3;6);
  • 3 график - (80;90)&(4;5).

Их объединение дает нам решение – (5,4,80).


Правильно ли я понял? Решение получилось: после нажатия на вкладке график оптимизации, выбирается оптимальная зеленая область и после нажатия на нее. Перекидывает на вкладку результаты оптимизации на соответствующую строчку и оттуда берутся эти значения?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий