Обсуждение статьи "Как разрабатывать системы на основе скользящих средних"
С одной стороны, спасибо, что вы сделали эту серию для начинающих. С другой стороны, я удивлен, что у вас до сих пор нет комментариев о том, почему вы не должны инициализировать хэндлы индикаторов внутри OnTick.
Очень простые для понимания рассуждения. Поначалу я беспокоился о возможных колебаниях в точке пересечения; о риске того, что позиция будет двигаться туда-сюда между сигналом покупки/продажи, что приведет к множеству кратковременных убыточных сделок. Что в расчетах потребуется некоторый запас для эффекта гистерезиса. Но маржа также влияет на репонсивность. Но я вижу, что в случаях покупки/продажи используются разные цены (ask/bid), и это дает некоторый запас.
Тестер стратегий будет полезен. Параметризируя неопределенное поведение, тестер стратегий может выявить неожиданные результаты, которые помогут улучшить стратегию.
Тестер стратегий будет полезен. Параметризируя неопределенное поведение, тестер стратегий может выявить неожиданные результаты, которые помогут улучшить стратегию.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Как разрабатывать системы на основе скользящих средних:
В этой статье мы научимся разрабатывать различные системы на основе стратегий с использованием скользящих средних.
В рамках данной статьи в примерах мы будем работать с простой скользящей средней (SMA). Тем не менее, вы можете выбрать любой подходящий тип скользящей для вашего кода.
В этой стратегии на каждом тике будем проверять пересечение цены и SMA:
На рисунке ниже показана схема работы данной стратегии на основе пересечения одной скользящей средней:
Автор: Mohamed Abdelmaaboud