Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Анализ основных характеристик временных рядов"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
192498
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Анализ основных характеристик временных рядов:

В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.

Рисунок 1. Результат работы скрипта TSAexample.mq5

Автор: Victor


sizon56
4
sizon56  

Viktor, добрый день.


К сожалению, мне не удается получить конечную информацию. На экран выводятся характеристики, фигурирующие в изначальном виде:


Victor
5548
Victor  

Посмотрите текст скрипта TSAexample.mq5.

В нем массив bd[] заполняется значениями исследуемой последовательности и далее используется в качестве аргумента при обращении к методу Calc класса TSAnalysis.

Напишите свой скрипт (или индикатор), сформируйте любым доступным способом массив содержащий Вашу последовательность и по аналогии с приведенным в статье примером передайте его в качестве аргумента методу Calc.

Мне кажется, что у Вас должно получиться.

Виктор. 

Yury Kirillov
4731
Yury Kirillov  
Victor:

Посмотрите текст скрипта TSAexample.mq5.

В нем массив bd[] заполняется значениями исследуемой последовательности и далее используется в качестве аргумента при обращении к методу Calc класса TSAnalysis.

Напишите свой скрипт (или индикатор), сформируйте любым доступным способом массив содержащий Вашу последовательность и по аналогии с приведенным в статье примером передайте его в качестве аргумента методу Calc.

Мне кажется, что у Вас должно получиться.

Виктор. 


Всё просто отлично работает! Очень удобный инструмент! Спасибо!

Stanislav Korotky
23359
Stanislav Korotky  
Для спектральной оценки котировок наверно было бы удобнее выводить не частоту, а период (количество баров).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий