Можно ли бэктестить на стаканах?
Тиковая история отличная тема, тем более не только цена но и кое какие другие поля есть. Стакан - ещё более мощная история. Но я так понимаю, нативно ни данных ни способа использования этих данных в бэктесте в мт5 нет? Или ошибаюсь? Без бэктестов в алго негоже работать, а хочется - все-таки источник данных мощный.
В теории можно делать как-то так: писать самому стаканы (или где-то найти историю), потом импортнуть данные, дальше в стратегии надо придумать как по временной метке тика (или бара) понимать какой стакан или список стаканов (в смысле слепков стакана) соответствует этой точке. Ну или как-то чисто на стаканах что-то смотреть без привязки к другим срезам данных (есть ощущение, в таком бэктесте мт5 вообще лишний).
Может у кого-то есть опыт или релевантные мысли? Ну или может это уже обсуждалось тысячу раз - тоже вариант)).
Этой истории нет. Такая история была бы слишком громоздкой, кроме того в MT5 глубина стакана всего 20 в одну сторону, хотя в реальности она 50, в заточенных под биржу терминалах.
Тестить на истории стаканов, не имея данных, как отреагируют игроки в стакане на твои ордера - смысла немного.
Я тестил на живых стаканах.
Тестить на истории стаканов, не имея данных, как отреагируют игроки в стакане на твои ордера - смысла немного.
Я тестил на живых стаканах.
Ну если неликвид серьезным сайзом торговать или если денег миллиард и ты его за раз в стакан хочешь протолкнуть, то наверно). Но в любом случае на уровне гипотез надо начинать с бэктестов.
Ну если неликвид серьезным сайзом торговать или если денег миллиард и ты его за раз в стакан хочешь протолкнуть, то наверно). Но в любом случае на уровне гипотез надо начинать с бэктестов.
Я торговал неликвиды одним лотом.
Для активной работы со стаканом очень желательно уметь OrderSendAsync() и обрабатывать OnTradeTransaction().
Тут щедро разложены подводные грабли.
Я торговал неликвиды одним лотом.
Для активной работы со стаканом очень желательно уметь OrderSendAsync() и обрабатывать OnTradeTransaction().
Тут щедро разложены подводные грабли.
Как успехи, кстати? Бэктестинг в режиме live дал какие-нибудь плоды? Вариант, но блин вообще не такой крутой как бэктестинг, чуть идею изменил и заново надо ждать-тестить).
Со своим недоделанным роботом удалось в одном неликвиде, торгуя одним лотом, сделать 1000% за полгода.
Но есть две проблемки:
1. Это неликвид - т.е., практически не масштабируется.
2. Та халява давно закрылась.
Со своим недоделанным роботом удалось в одном неликвиде, торгуя одним лотом, сделать 1000% за полгода.
Но есть две проблемки:
1. Это неликвид - т.е., практически не масштабируется.
2. Та халява давно закрылась.
Круто. Ну инфу именно из стакана черпал, на графике не видно такое? Или видно, но через график такие цифры там бы не получил?
Круто. Ну инфу именно из стакана черпал, на графике не видно такое? Или видно, но через график такие цифры там бы не получил?
График вообще не использовался. Только стакан. Но там была халява, которая едва ли ещё где может повториться.
Хотя в другом неликвиде видел в стакане очень интересную ситуацию, которой, наверное, можно было бы воспользоваться, поломав кому-то игру, но очень недолго.
На данный момент стакан не торгую.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тиковая история отличная тема, тем более не только цена но и кое какие другие поля есть. Стакан - ещё более мощная история. Но я так понимаю, нативно ни данных ни способа использования этих данных в бэктесте в мт5 нет? Или ошибаюсь? Без бэктестов в алго негоже работать, а хочется - все-таки источник данных мощный.
В теории можно делать как-то так: писать самому стаканы (или где-то найти историю), потом импортнуть данные, дальше в стратегии надо придумать как по временной метке тика (или бара) понимать какой стакан или список стаканов (в смысле слепков стакана) соответствует этой точке. Ну или как-то чисто на стаканах что-то смотреть без привязки к другим срезам данных (есть ощущение, в таком бэктесте мт5 вообще лишний).
Может у кого-то есть опыт или релевантные мысли? Ну или может это уже обсуждалось тысячу раз - тоже вариант)).