Что можно сказать об адекватности работы советника по графику тестирования? - страница 2

 
Fast235 #:

если тестировать начальный депозит с разных периодов, то он когда будет начинать каждый раз? верно, ровно не с того момента когда были снятия и возврат к начальной точке. результат другой.

на сколько другой - сессии разные с начала торгового дня, будет зависеть от робота...

дальше не интересно обсуждать, может кому полезно, мне такие схемы не интересные.

В каждой домушке свои погремушки, но ваши погремушки похожи на тараканов…

Диалога не будет.

 
Alexey Viktorov #:

В каждой домушке свои погремушки, но ваши погремушки похожи на тараканов…

Диалога не будет.

все правильно описано, забирай с соседней ругани свою, и иди 

 
Роман Сидоренко:

Коллеги, в связи с очень скромным опытом в деле торговли и написания советников, прошу совета опытных товарищей: что можно сказать о советнике глядя на график его результатов? Ну тот факт что не слил - понятно, что якобы без малого депозит удвоил - тоже. А рисковал сильно? А может мог бы лучше наторговать? Или вот этот его результат уже считается хорошим и лучше не рисковать?

макс.просадка по средтсвам должна быть меньше начального депо,соствалять не более 60% от него (60-это всё, привет и аут)

прибыль (прибавка в баланс)  за отчётный период (в который планируете снимать сливки, месяц/квартал) должна быть больше просадки за то-же время, то есть робот системно торгует более в прибыль чем в убыток

в принципе всё. Прочие параметры от лукавого и придуманы+навязаны ради рекламы.

чуть не забыл - тесты более 5 лет не имеют смысла. 3 года примерный оптимум чтобы разобраться с поведением советника, за большее время рынки кардинально меняются

 
Maxim Kuznetsov #:

макс.просадка по средтсвам должна быть меньше начального депо,соствалять не более 60% от него (60-это всё, привет и аут)

прибыль (прибавка в баланс)  за отчётный период (в который планируете снимать сливки, месяц/квартал) должна быть больше просадки за то-же время, то есть робот системно торгует более в прибыль чем в убыток

в принципе всё. Прочие параметры от лукавого и придуманы+навязаны ради рекламы.

чуть не забыл - тесты более 5 лет не имеют смысла. 3 года примерный оптимум чтобы разобраться с поведением советника, за большее время рынки кардинально меняются

Максим, если мне нужно будет посчитать, я могу к тебе обратиться?

 
Alexey Viktorov #:

Вы готовы рискнуть суммой 60 тысбаксов? 

И большей тоже, это всего лишь деньги. И чтобы вот не рисковать я как раз и тестирую алогоритм, до того как влезу в рынок.

 
Maxim Kuznetsov #:

макс.просадка по средтсвам должна быть меньше начального депо,соствалять не более 60% от него (60-это всё, привет и аут)

прибыль (прибавка в баланс)  за отчётный период (в который планируете снимать сливки, месяц/квартал) должна быть больше просадки за то-же время, то есть робот системно торгует более в прибыль чем в убыток

в принципе всё. Прочие параметры от лукавого и придуманы+навязаны ради рекламы.

чуть не забыл - тесты более 5 лет не имеют смысла. 3 года примерный оптимум чтобы разобраться с поведением советника, за большее время рынки кардинально меняются

Спасибо, Максим, я примерно так и думал сам, сейчас переработал алгоритм входа, что уменьшило (и сильно) просадку и сократило сроки сделок. Такой результат меня устраивает более чем.

https://yadi.sk/i/JjUfvPxopzGs2w

T-27-a.mp4
T-27-a.mp4
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
Файлы:
 
Роман Сидоренко #:

Спасибо, Максим, я примерно так и думал сам, сейчас переработал алгоритм входа, что уменьшило (и сильно) просадку и сократило сроки сделок. Такой результат меня устраивает более чем.

https://yadi.sk/i/JjUfvPxopzGs2w

Протестируй по всем основным валютным парам, не кроссам, если результат будет похож то у тебя грааль. На скрине слишком мало сделок чтобы судить окончательно. Соль в том что максим все сказал верно, но есть еще детали. Нужна максимальная выборка и как можно более разнообразная выборка (мульивалютная выборка). плюс потестируй по разным ТФ, посмотри что и как меняется. После всех тестов считай средние показатели по просадке, фактору восстановления и прочим параметрам и на них ориентируйся. По одной валютной паре не стоит судить, и по одному Тф тоже. А насчет больше 5 лет не стоит, не соглашусь, 10 лет минимум. Надо изначально закладывать устойчивость к изменениям рынка, в противном случае прибить к истории как 2 пальца...

 
Nikita Chernyshov #:

Алексей вам правильно указал на то, что эквити - зеленая линия, синяя - баланс. Так вот если баланс увеличивается, а эквити постоянно снизу болтается, то это значит, что тянется постоянный убыток. А то, что увеличивается лотность - в самом низу гистограма. В момент максимальной просадки гистограмма растет, это означает, что повышается нагрузка на депозит. Нагрузка на депозит увеличивается с повышением лотности. 

Прогоните EURUSD с 2014 по 2016. Что покажет? поделитесь скрином)

Не дает тестировать ранее 15 года к сожалению. 

 
Evgeniy Ilin #:

Протестируй по всем основным валютным парам, не кроссам, если результат будет похож то у тебя грааль. На скрине слишком мало сделок чтобы судить окончательно. Соль в том что максим все сказал верно, но есть еще детали. Нужна максимальная выборка и как можно более разнообразная выборка (мульивалютная выборка). плюс потестируй по разным ТФ, посмотри что и как меняется. После всех тестов считай средние показатели по просадке, фактору восстановления и прочим параметрам и на них ориентируйся. По одной валютной паре не стоит судить, и по одному Тф тоже. А насчет больше 5 лет не стоит, не соглашусь, 10 лет минимум. Надо изначально закладывать устойчивость к изменениям рынка, в противном случае прибить к истории как 2 пальца...

Спасибо, обдумываю тоже. Проблема в том, что робот полностью адаптивный, и от сделки к сделке он пока прямым перебором пересчитывает все коэффициенты, и хотя их всего 4, общее число итераций для расчета измеряется миллиардами. В реале - не проблема, так как у меня 64-ядерная машина и длл для определения точки входа распараллеливается хорошо да и сами сделки от силы раз в неделю, но тестировать это адекватно к сожалению пока не получается - скорость всего лишь в пару раз превышает реальную.

 
Роман Сидоренко #:

Не дает тестировать ранее 15 года к сожалению. 

К сожалению положительный тест за 15 и более лет не гарантирует прибыль в будущем.