Не могу найти научное обьяснение .
Выделить линейные составляющие и периодические. Для линейных составляющих, сравнив коэффициенты B, показать, что у прибыльной стратегии наклон вверх выше, чем у убыточной вниз, то есть итоговый наклон вверх. Если нужно математически - это линейная регрессия.
У периодических составляющих показать что период равен, фаза сдвинуты и поэтому они взаимно уничтожают друг друга. Если точно надо, то разложить по Фурье, выбрать составляющую с максимальной амплитудой.
Может, еще как-то и лучше можно.
Выделить линейные составляющие и периодические. Для линейных составляющих, сравнив коэффициенты B, показать, что у прибыльной стратегии наклон вверх выше, чем у убыточной вниз, то есть итоговый наклон вверх. Если нужно математически - это линейная регрессия.
У периодических составляющих показать что период равен, фаза сдвинуты и поэтому они взаимно уничтожают друг друга. Если точно надо, то разложить по Фурье, выбрать составляющую с максимальной амплитудой.
Может, еще как-то и лучше можно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Помогите пожалуйста. Не могу найти обьяснение теории того , что есть 2 разные модели . Одна из которых рабоате в профит , а вторая в убыток . Волатильность каждой их них высока . Но если мы обьеденим 2 модели в одно целое , то мы получим , что волатильность меньше , риск меньше и прибыль будет стабильной . Те мне нужно текст который снизу обосновать научно , те формулами и фактами или терией математика
Первые два актива имеют положительную доходность, но тесно отслеживать друг друга и деловой цикл (актив A и актив B). Третий актив теряет деньги в целом. Тем не менее, актив C противодействует тренду и получает прибыль, противоположную бизнес-циклу, при этом наиболее существенная прибыль сохраняется за периоды, когда другие активы находятся в кризисе.Противоположным образом, портфель, который сочетает в себе противоположные силы положительного и отрицательного цикла активы (активы A + C) значительно выигрывают, даже если один из этих активов имеет отрицательную доходность. В этом примере объединяя два актива с отрицательной корреляцией, вы получаете одинаковую доходность с 1/10 волатильности другого.
Или хотя бы дайтенамек на то , где это искать .Помогите пожалуйста .