Помогите разобраться с профит-фактором
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Возникла такая проблема, непонятность.
Есть в "Экселе" система и её прогон на истории двумя методами мани-менеджмента. Первый - с полным реинвестированием. Второй - с ежемесячным изъятием профита каждый месяц (раз в 15 сделок депозит снова приводится к первоначальному).
Риски на сделку в процентах от депозита совершенно одинаковые в обоих подходах. Все вообще одинаковое, входы, выходы, стартовые депозиты, логика... Всё, кроме реинвестирования. Сделок около 500 на истории.
И вот я чего не пойму: профит-фактор у подходов отличается! Как такое может быть? У подхода с реинвестированием - 1,93, у подхода с изъятием - 2,08.
Формула обычная: сумма всех профитных сделок делится на сумму всех убыточных. Пробовал как в абсолютных цифрах по каждой сделке считать, так и в процентах от первоначального депо - естественно, цифры не меняются. Почему они не совпадают у двух версий - вот это для меня вопрос. Я первый раз работаю в таком сценарии, и не могу понять. Буду благодарен за помощь! Спасибо!