Помогите разобраться с профит-фактором

 

Здравствуйте!

Возникла такая проблема, непонятность.

Есть в "Экселе" система и её прогон на истории двумя методами мани-менеджмента. Первый - с полным реинвестированием. Второй - с ежемесячным изъятием профита каждый месяц (раз в 15 сделок депозит снова приводится к первоначальному).

Риски на сделку в процентах от депозита совершенно одинаковые в обоих подходах. Все вообще одинаковое, входы, выходы, стартовые депозиты, логика... Всё, кроме реинвестирования. Сделок около 500 на истории.

И вот я чего не пойму: профит-фактор у подходов отличается! Как такое может быть? У подхода с реинвестированием - 1,93, у подхода с изъятием - 2,08.

Формула обычная: сумма всех профитных сделок делится на сумму всех убыточных. Пробовал как в абсолютных цифрах по каждой сделке считать, так и в процентах от первоначального депо - естественно, цифры не меняются. Почему они не совпадают у двух версий - вот это для меня вопрос. Я первый раз работаю в таком сценарии, и не могу понять. Буду благодарен за помощь! Спасибо!

 
Так он и должно быть разным. Прибыль и убыток не в пунктах считается.
 
Не в пунктах. Но ведь объем берется одинаковым процентом на параллельных случаях. Все равно не могу допетрить.(
Причина обращения: