Влияние торгового таймфрейма (ТФ) на надежность торговых сигналов. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Stukalov
732
Yury Stukalov  
WWolf:

всё зависит от твоей ТС...

больший фрэйм по факту является фильтром шума... 

будет ли надёжнее паттерн на большем тф? да так же как и на меньшем...

разная ли статическая вероятность? это да...

опять же рынок изменчив и то что ты выявил ранее уже может не работать в текущий момент на данном тф и заработать через пару лет, но при этом работать отменно на другом тф :)


 

не может такого быть \

возьми любой алгоритм и протестируй сначала на 5 минут потом на дневке результат в количестве прибыльных и убыточных сделок будет одинаковым

Maxim Kuznetsov
14747
Maxim Kuznetsov  
Igor Yeremenko:

Всем привет.

Подбираю оптимальный ТФ для своей ТС.

Есть популярное мнение что чем больше/старше ализируемый ТФ - тем лучше/надежнее торговый сигнал. 

Есть какое то практическое подтверждение данной теории?

День/Ночь сильно отличаются, поэтому сигналы на ТФ меньше D1 должны это учитывать. 

то есть от D1 и выше сигнал проще

Maxim Romanov
8443
Maxim Romanov  

чем больше тайм фрейм, тем меньше на торговлю оказывают влияние комиссии и спред. Чем меньше тайм фрем, тем больше сделок вы совершите и тем больше будет скорость слива, если ваша система не дает какого-то статистического преимущества и выдает прогноз с 50% вероятностью. Если вы используете какую-то конкретную закономерность, то не важно на каком тайм фрейме ее искать, на каком нашли, на том и торгуйте. Но боюсь написанное будет непонятно...

У рынка не тайм фреймов... Это лишь визуализация созданная людьми

WWolf
174
WWolf  
Yury Stukalov:

не может такого быть \

возьми любой алгоритм и протестируй сначала на 5 минут потом на дневке результат в количестве прибыльных и убыточных сделок будет одинаковым

Ну ну... Сколько пинов на дневке и сколько на младших тф? Удачи в тестах ;)
Sergey Lazarenko
1911
Sergey Lazarenko  
Igor Yeremenko:

Всем привет.

Подбираю оптимальный ТФ для своей ТС.

Есть популярное мнение что чем больше/старше ализируемый ТФ - тем лучше/надежнее торговый сигнал. 

Есть какое то практическое подтверждение данной теории?

нету никого подтверждения, это миф, а идет он вот откуда, тс-ки генерируют сигналы, и когда их смотришь на больших таймах, то создается впечатление, но реально это не так, потому что все по времени просто растянуто и все, а если сравнить большие и малые, то все там одинаково- прибыль в смысле, на малых все очень быстро происходит.

Renat Akhtyamov
17110
Renat Akhtyamov  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Да все очень просто как хоз.мыло.

Берете большой ТФ (дневной оптимально) и смотрите куда идёт цена 

Берете самый маленький ТФ и ищете зоны коррекции и открываетесь в сторону движения большого ТФ.

Ничего сложного все очень просто - следите за двумя ТФ параллельно и торгуете. 

Большой ТФ исключит попадание в контртренд.

Малый ТФ исключит попадание в текущий тренд а не в коррекцию,так  как когда идёт тренд значит он обычно заканчивается.


Как определять направление на большом ТФ и одновременно коррекции на малом это уже кто во что горазд.

такая стратегия мне принесла в свое время прилично

однако

чем старше ТФ, тем больше погрешность в пунктах

естественно это то же самое как у быток

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий