Советники: Monster (correlation trading)

 

Monster (correlation trading):

Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.

Monster (correlation trading)

Автор: Igor Zakharov

 

here is detailed description of the settings and English version of the text above

В приложении английское описание всех настроек и английская версия текста выше.

Опубликовано с согласия соавтора, многие идеи его.

Файлы:
MonsterEA_v5.zip  192 kb
 

Здравствуйте Уважаемый Игорь!

А полная версия советника у Вас имеется?

Идея и сам проект заслуживает внимания.


С уважением,


К.
 
Kirill Gudkin:

А полная версия советника у Вас имеется?

Вам чего-то не хватает? что-то из настроек не работает? - никаких ограничений в опубликованном роботе нет.

Эта полная. Есть промежуточные версии со встроенной таблицей корреляций и ещё какими-то декорациями, но они не полнее этой с точки зрения логики.

 
Меня в ЛС несколько раз спросили про настройки, поэтому отвечу сразу здесь: по умолчанию - абстрактные, не рабочие; set'ы потеряны.
 
Спасибо за ваши комментарии Игорь! Вопросов больше нет.
 
Automated-Trading:

Monster (correlation trading):

Автор: Igor Zakharov

Игорь добрый день.
Торгует ли этот советник любые инструменты или только валюты?
Запустил его для индексов и коммодитиз - висит в статусе инициализации. Историю погрузил вроде

Заранее спасибо за ответ.
 
a.firsin:
Торгует ли этот советник любые инструменты или только валюты?

специальных ограничений в коде нет, насколько помню. просто по каким-нибудь условиям не подходят.

 
Igor Zakharov:

специальных ограничений в коде нет, насколько помню. просто по каким-нибудь условиям не подходят.

Использовался ли эксперт на реальном счёте автором и каковы результаты?

 
khorosh:

Использовался ли эксперт на реальном счёте автором и каковы результаты?

мной лично нет, соавтором - да. результаты - не очень: где-то пол года в плюс шёл (профит 5-10%, просадка чуть больше 15%), а потом госпожа Мэй что-то про брэксит интересное сказала, и корреляция фунта полетела прахом, а у робота были пара позиций по фунту. если бы не остановили (руками), то было бы плохо - мартингэйлова сетка, как-никак (коэффициент, вроде, 1.5 был). 

это были настройки не по умолчанию. то, что дефалтное, вообще не рабочее.

вообще, по тестам (была версия под пятёрку для этих целей), крупные фундаментальные новости приводят к большим просадкам. с тех пор ещё несколько корреляционных (парных) стратегий испытал - у них у всех эта беда - пока что-то крупное фундаментальное не случается, они хорошо идут. а на важных событиях даже если выживают, то соотношение профит/просадка неудовлетворительные. для себя я эту тему (парного трейдинга) закрыл.

 
Igor Zakharov:

мной лично нет, соавтором - да. результаты - не очень: где-то пол года в плюс шёл (профит 5-10%, просадка чуть больше 15%), а потом госпожа Мэй что-то про брэксит интересное сказала, и корреляция фунта полетела прахом, а у робота были пара позиций по фунту. если бы не остановили (руками), то было бы плохо - мартингэйлова сетка, как-никак (коэффициент, вроде, 1.5 был). 

это были настройки не по умолчанию. то, что дефалтное, вообще не рабочее.

вообще, по тестам (была версия под пятёрку для этих целей), крупные фундаментальные новости приводят к большим просадкам. с тех пор ещё несколько корреляционных (парных) стратегий испытал - у них у всех эта беда - пока что-то крупное фундаментальное не случается, они хорошо идут. а на важных событиях даже если выживают, то соотношение профит/просадка неудовлетворительные. для себя я эту тему (парного трейдинга) закрыл.

Спасибо. Понятно. Тоже несколько раз брался за парный трейдинг, но успехов в автоматической  торговле не достиг.