Фактор восстановления в сигналах не учитывает реальную просадку

Новый комментарий
 

Судя по всему показатель ФВ сигналов считается по балансу (что можно проверить сравнив с отчётом терминала)

а было бы лучше если бы ФВ учитывал просадку по средствам

это бы отражало риски более адекватно

 
Тоже заметил этот факт.  И вот интересно,  а как же правильно? 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Тоже заметил этот факт.  И вот интересно,  а как же правильно? 

ФВ = чистая прибыль / максим. просадка эквити(за один и тот же период)

 
khorosh:

ФВ = чистая прибыль / максим. просадка эквити(за один и тот же период)

Ну и вот максимальная по балансу или по средствам?   Это получается просадка 99% а прибыль зафиксировал 1%, но из-за того что небыло фиксации убытка фв будет считаться соблазнительно. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ну и вот максимальная по балансу или по средствам?   Это получается просадка 99% а прибыль зафиксировал 1%, но из-за того что небыло фиксации убытка фв будет считаться соблазнительно. 

эквити - средства. Если читать умеете, своё мнение я выразил в виде словесной формулы. На том стою и стоять буду.)

 
khorosh:

эквити - средства. Если читать умеете, своё мнение я выразил в виде словесной формулы. На том стою и стоять буду.)

Так а в сервисе сигналов считают по балансу.  Получается что вводят в заблуждение. 

Фв

Вот на скрине видно фв,  но такого быть не может, потому что по средствам была просадка -900.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Так а в сервисе сигналов считают по балансу.  Получается что вводят в заблуждение. 

По-видимому. Оценивать ТС нужно по тому параметру, который не приукрашивает её качество, а наоборот показывает пусть суровую, но зато реальную действительность.)

 
khorosh:

По-видимому. Оценивать ТС нужно по тому параметру, который не приукрашивает её качество, а наоборот показывает пусть суровую, но зато реальную действительность.)

Так и я за это. Сам то ориентируюсь в большей степени ко коэффициенту Шарпа. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Так и я за это. Сам то ориентируюсь в большей степени ко коэффициенту Шарпа. 

А я оцениваю вновь созданный советник по среднемесячному ФВ. Если он меньше единицы, то советник либо в топку, либо дорабатывать.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Так и я за это. Сам то ориентируюсь в большей степени ко коэффициенту Шарпа. 
Шарп больше для банков по-моему
 
Не смотря на то, что в документации фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD, по факту он домнажается на итоговый баланс
STAT_INITIAL_DEPOSIT+STAT_PROFIT. Зачем это нужно - непонятно. Но цифры получаются большие и красивые. На результат тестирования это не сильно влияет и для классической торговли яляется, пожалуй лучшим критерием оптимизации в стандартном списке тестера. Попробуйте вставить в OnTester() 
TesterStatistics(STAT_PROFIT)*(1-TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)/100)*MathPow(TesterStatistics(STAT_TRADES),0.33);

Это усовершенствованный фвктор восстановления. Изменяйте значение степени в MathPow() для регулировки влияния количества трейдов на результат: больше степень - больше влияния. 0,33-оптимум

12
Новый комментарий
Причина обращения: