Фильтр Ходрика-Прескотта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давай, привели пример вычисления скорости изменения цены "методом де-сглаживания".
Никогда о таковом не слышал.) Благодаря Вам и Гуглу познакомился поближе. Имхо, не лучше и не хуже других методов сглаживания и выявления тенденций. Каких либо преимуществ не имеет. Полиномиальная регрессия предпочтительней.
В отличие от машек не имеет задержек, вот основное преимущество.
В отличие от машек не имеет задержек, вот основное преимущество.
А че, вам, специалисту по ЦОС, трудно сделать незапаздывающую?
Я не специалист, так...любитель-самоучка. ))
Это элементарно, сначала фильтруется входной сигнал, условно говоря, слева направо, от старых значений к новым. Потом получившийся отфильтрованный сигнал прогоняют через тот же фильтр еще раз, но справа налево, от новых к старым значениям. Получаем нулевые задержки на истории, но на самых свежих данных выходной сигнал прыгает, как змея. То есть надо выбирать, или использовать однопроходные фильтры, перерисовок не будет, но будут задержки, МА как вариант такого фильтра. Или то, что я описал выше.
Еще есть вейвлеты, там гораздо интереснее. Ими можно и фильтровать, но выгоднее использовать информацию из частотных полос напрямую. В Матлабе пробовал, да подзабросил, надо бы вернуться.