Индикаторы: MaFromMa

Новый комментарий
 

MaFromMa:

Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя индикаторную рекурсию.

MaFromMa

Автор: Nikolai Semko

 
Automated-Trading:

MaFromMa:

Автор: Nikolai Semko

Пока не вникал в код. А реализация потрясающая. 

  
handle=iMA(_Symbol,_Period,per1,0,MaMethod,PriceBase); 
   for(int i=0;i<N;i++) handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle); 
Это стандартный iMA?
 
Aleksei Beliakov:
Стандартный МА с периодом per1 будет когда N=0. Тогда цикл for просто не выполняется.
 
Nikolai Semko:
Стандартный МА с периодом per1 будет когда N=0. Тогда цикл for просто не выполняется.

я удивился вот этому 

handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle);

ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price      // type of price or handle 

там должно быть 

 
Aleksei Beliakov:

я удивился вот этому 

Так а этом и фишка.
 
Nikolai Semko:
Так а этом и фишка.

только сейчасть прочитал до конца, сорян

 type of price or handle 

 
Aleksey Panfilov:

Пока не вникал в код. А реализация потрясающая. 

Спасибо.
А что в него вникать. Здесь кода то по существу две строчки. Это и есть вся расчетная часть индикатора:

handle=iMA(_Symbol,_Period,per1,0,MaMethod,PriceBase);
for(int i=0;i<N;i++) handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle);
 

Если брать МА с минимальным периодом 2 N раз от самого себя, то получаем веса баров, учавствующие в итоговой скользящей в виде треугольника Паскаля.

 
А можно по этой аналогии сделать плавающий ТФ с похожим движком?
То есть, допустим, начали с 1 минуты, сдвигаем движок вправо и увеличиваем ТФ 
до Н1. Дискретность выбрать, скажем, по 1 минуте. 
 
Andrey Gladyshev:
А можно по этой аналогии сделать плавающий ТФ с похожим движком?
То есть, допустим, начали с 1 минуты, сдвигаем движок вправо и увеличиваем ТФ 
до Н1. Дискретность выбрать, скажем, по 1 минуте. 

конечно можно, но лучше не по минуте(слишком дискретно), а просто ТФ с типом double, например. Period= 1.01455 мин , 1.01625 мин , ... 2.4512 часа и т.д. 

12345
Новый комментарий