Библиотеки: ALGLIB - библиотека численного анализа
Библиотека замечательная, использую на C++ давно и с размахом.
Пока главная причина не пользоваться портами на MQL4/5 - остутствие библиотек автоматического дифференцирования типа FADBAD. Вот когда и их кто-нибудь переведет...))
Добрый день!
Вопрос: возможно ли использовать данные для создания собственного критерия оптимизации в тестере?
Текущая версия оригинальной библиотеки 3.9.0 содержит много улучшений по сравнению с 3.5.0.
В частности, появилась поддержка разреженных матриц (подпакет sparse), использование которых позволяет значительно сократить время работы алгоритмов. Например, при решении системы линейных уравнений с полной матрицей затраты времени O(N^2), с разреженной - O(N).
В связи с этим вопрос - не планируется ли портировать новую версию на MQL?
Не получается попробовать оптимизацию.
Какой класс использовать? Какие методы? Вообще кто нибудь разобрался как всё работает?
С последним обновлением терминала перестали компилироваться некоторые mqh
(исправить конечно несложно - надо везде подставить "void" перед каждым Copy)
Просьба к Метаквотам - поддерживать обновления этой библиотеки при выпуске обновлений.
Исправлено и залито.
Спасибо!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ALGLIB - библиотека численного анализа:
Author: MetaQuotes Software Corp.