Как вы отсеиваете гигантский спред? - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
fxsaber
14886
fxsaber  
Aliaksandr Hryshyn:

Это вы шутите? Если спред 100п., а прибыль только 10п., то явно входить не стоит...

Код выложил.

Aliaksandr Hryshyn
2495
Aliaksandr Hryshyn  
fxsaber:

Код выложил.

Возможно у вас ситуация такая, что берёте только большие движения, где особо можно не обращать внимание на спред.

Кстати, если, для примера, вы покупаете и используете для определения входа одновременно цены Bid и Ask, это и означает учёт спреда, даже если не будет одной записью "Ask-Bid". Не исключено, что вас это не актуально из-за использования больших движений.
fxsaber
14886
fxsaber  
Aliaksandr Hryshyn:

Возможно у вас ситуация такая, что берёте только большие движения, где особо можно не обращать внимание на спред.

Скорее наоборот - много мелких.

Aliaksandr Hryshyn
2495
Aliaksandr Hryshyn  
fxsaber:

Скорее наоборот - много мелких.

Учитывается у вас спред в коде ZigZag.mqh .

fxsaber
14886
fxsaber  
Aliaksandr Hryshyn:

Учитывается у вас спред в коде ZigZag.mqh .

Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.

Denis Sartakov
1806
Denis Sartakov  
Aliaksandr Hryshyn:

Это вы шутите? Если спред 100п., а прибыль только 10п., то явно входить не стоит...

а почему ?

Vladimir
1116
Vladimir  
fxsaber:

Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.

Другими словам, вместо Bid+Spread используется Ask, тождественно равный этой сумме в рамках одного тика. Так яснее, компактнее и быстрее. Но замена переменных не меняет сути дела, применяемые Bid и Ask отличаются друг от друга ровно на текущий спред, всегда.

P.S. Сдается мне, что такой зигзаг описывал getch (hrenfx) в http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html как "альтернативное квантование ценовых временных рядов", где критерием отсева интервала тиков, на котором невозможно совершить ни одной прибыльной серии сделок, было неравенство Max(Bid) < Min(Ask), очевидно связанное со спредом.

Фундаментальная ошибка алготрейдеров / Разрушители легенд / ТрейдиТрэйд
Фундаментальная ошибка алготрейдеров / Разрушители легенд / ТрейдиТрэйд
  • 2018.10.16
  • tradetrade.ru
В комментарии к посту про бэктестинг выдал расплывчатую фразу: На самом деле при наличии лишь только побаровой истории использование цен закрытых баров, Bid и Ask, классических индикаторов — ошибка. Т.е. ошибочно вообще использовать что-либо из этого, вне зависимости от того, какой тестер Надо бы пусть и косноязычно, но все же попробовать...
Aliaksandr Hryshyn
2495
Aliaksandr Hryshyn  
fxsaber:

Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.

Всёравно учитывается, пускай даже и на равных. Спред влияет на размер канала, канал определяет условия входа. Вывод: спред влияет на условия входа, пускай даже и неявный, но всё-таки учёт.

Aliaksandr Hryshyn
2495
Aliaksandr Hryshyn  
Denis Sartakov:

а почему ?

Большой риск ради мелочи. Как только мы вошли в рынок, у нас сразу появился убыток от спреда в 100п.

Tetyana Shcherba
1383
Tetyana Shcherba  
Aliaksandr Hryshyn:

Большой риск ради мелочи. Как только мы вошли в рынок, у нас сразу появился убыток от спреда в 100п.

Хочу добавить:

Проскальзывание часто прямо пропорционально спреду и если вы будете открываться при спреде 100п, то скорее всего вы получите сразу убыток 120,

а если к тому же у вас стоплос меньше 120 то сделка сразу же закроется и возможно с убытком 140, потому что стоплос тоже скользит.

Так что удачи всем, кто торгует без учёта спреда, вам она очень понадобится :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий