Как вы отсеиваете гигантский спред? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вы шутите? Если спред 100п., а прибыль только 10п., то явно входить не стоит...
Код выложил.
Код выложил.
Возможно у вас ситуация такая, что берёте только большие движения, где особо можно не обращать внимание на спред.
Кстати, если, для примера, вы покупаете и используете для определения входа одновременно цены Bid и Ask, это и означает учёт спреда, даже если не будет одной записью "Ask-Bid". Не исключено, что вас это не актуально из-за использования больших движений.Возможно у вас ситуация такая, что берёте только большие движения, где особо можно не обращать внимание на спред.
Скорее наоборот - много мелких.
Скорее наоборот - много мелких.
Учитывается у вас спред в коде ZigZag.mqh .
Учитывается у вас спред в коде ZigZag.mqh .
Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.
Это вы шутите? Если спред 100п., а прибыль только 10п., то явно входить не стоит...
а почему ?
Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.
Другими словам, вместо Bid+Spread используется Ask, тождественно равный этой сумме в рамках одного тика. Так яснее, компактнее и быстрее. Но замена переменных не меняет сути дела, применяемые Bid и Ask отличаются друг от друга ровно на текущий спред, всегда.
P.S. Сдается мне, что такой зигзаг описывал getch (hrenfx) в http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html как "альтернативное квантование ценовых временных рядов", где критерием отсева интервала тиков, на котором невозможно совершить ни одной прибыльной серии сделок, было неравенство Max(Bid) < Min(Ask), очевидно связанное со спредом.
Не учитывается. Там просто на равных Bid и Ask.
Всёравно учитывается, пускай даже и на равных. Спред влияет на размер канала, канал определяет условия входа. Вывод: спред влияет на условия входа, пускай даже и неявный, но всё-таки учёт.
а почему ?
Большой риск ради мелочи. Как только мы вошли в рынок, у нас сразу появился убыток от спреда в 100п.
Большой риск ради мелочи. Как только мы вошли в рынок, у нас сразу появился убыток от спреда в 100п.
Хочу добавить:
Проскальзывание часто прямо пропорционально спреду и если вы будете открываться при спреде 100п, то скорее всего вы получите сразу убыток 120,
а если к тому же у вас стоплос меньше 120 то сделка сразу же закроется и возможно с убытком 140, потому что стоплос тоже скользит.
Так что удачи всем, кто торгует без учёта спреда, вам она очень понадобится :)