Обсуждение статьи "Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки"
Roman Sharanov:
А в чем смысл показывать результаты бэк теста?
Просто у меня любой бот граальный после оптимизации на истории
То есть, советников вообще не нужно оптимизировать на истории? Или нужно оптимизировать как-то по другому? Если по другому, то опишите как
А в чем смысл показывать результаты бэк теста?
Просто у меня любой бот граальный после оптимизации на истории
Запустил советник из предыдущей статьи. Посмотрел на результат: каждые 15 минут советник открывает две сделки: бай и селл. Вообщем, ведет себя не так, как указано в статье. Как такое возможно?
artem2222:
Запустил советник из предыдущей статьи. Посмотрел на результат: каждые 15 минут советник открывает две сделки: бай и селл. Вообщем, ведет себя не так, как указано в статье. Как такое возможно?
Напишите, что за брокер, на каком инструменте, используете ли SET-файл из тех, что приложены к статье или самостоятельно настроили его. Если самостоятельно, желательно приложить также SET-файл. Протестирую работу советника у вашего брокера
Запустил советник из предыдущей статьи. Посмотрел на результат: каждые 15 минут советник открывает две сделки: бай и селл. Вообщем, ведет себя не так, как указано в статье. Как такое возможно?
Set file: GPBUSD_15M.set
Broker: ICMARKETS - MT5
Error: Failed market buy. Unsupported filling mode
Why?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки:
В этой статье мы продолжим рассматривать тему реверсирования. Мы попробуем снизить максимальную просадку по балансу до приемлемого уровня на ранее рассмотренных инструментах. Проверим, насколько при этом снизится полученная прибыль. А также проверим, как работает реверсирование на других рынках: фондовом, сырьевом, индексах и ETF, аграрном. Внимание, статья содержит очень много картинок!
В предыдущей статье мы рассмотрели такую торговую стратегию, как реверсирование. С ее помощью мы попробовали поработать на 2 инструментах рынка Forex. При этом также попробовали улучшить ее показатели с помощью индикаторов.
В результате мы смогли убедиться, что реверсирование может работать, принося в среднем по 50% годовых. Но это высокорискованная торговая стратегия, так как максимальные просадки, которые у нас были, превышали первоначальную сумму депозита. Так, при первоначальном депозите в 10 000 долларов максимальные просадки на рассмотренных инструментах при любых индикаторах достигали 12 000-15 000 долларов. Можно ли улучшить этот показатель, и как это отразится на вашей прибыли? Это и будет темой первой части данной статьи.
Разобравшись в этом вопросе, мы перейдем к следующей теме данной статьи — попробуем поторговать не только на рынке Forex, но и на других рынках. И попробуем ответить на вопрос, какой же рынок наиболее оптимален для данной торговой стратегии. И есть ли в принципе какие-либо различия в торговле с помощью реверсирования на различных рынках.
Во всех тестах данной статьи используется таймфрейм M15 и максимальное количество шагов в цепочке равное 8. Причины выбора данных параметров описаны в предыдущей статье.
Автор: Roman Klymenko