Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Язык MQL5 поддерживает технологию OpenCL. Попробуй сам!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
177451
MetaQuotes Software Corp. 2010.09.23 15:28 

PHV:

Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.

Author: Victor Umnyashkin

MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2010.09.24 02:00  
Очень наглядно((((
Victor Umnyashkin
333
Victor Umnyashkin 2010.09.24 02:48  
Victor Umnyashkin
333
Victor Umnyashkin 2010.09.24 03:03  

Здесь главное не наглядность, а то насколько хорошо аппроксимируется подразумеваемая волатильность опционов (валютных и на акции).

На картинке видно, что вид кривой паркинсоновской исторической волатильности (2 сверху) совпадает с индикатором ATR (3 сверху).

Если же вы не торгуете опционы, то тут важно то, что индикатор измеряется не в пипсах, а в процентах независимо от торгуемого инструмента.

Следовательно возможно создать универсальный фильтр по волатильности для сделок вашей торговой системы.

Например, не торгуем, если на периоде H4 20-дневная волатильность упала ниже 10%

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий