Как разгоняют депозит? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Несколько лет назад с 5 баксов за неделю поднял до 200. Система была такая - смотрел куда идут европейские валюты - если все идут в одну сторону относительно доллара, значит хороший тренд и можно работать по тренду. Если идут в разнобой, значит на рынке флет и работал внутрь канала. Когда дошел до 200, показалось, что поймал удачу за хвост и начал хамить с размерами лота. В итоге слил.
Евгений, оригинально.
А всегда так и будет. Если есть некоторый цикл, результатом которого есть два варианта: позитивный и негативный, то со временем наступление негативного варианта с вероятности переходит в неизбежность (как там в известном фильме упоминается закон Мерфи: "Всё, что может пойти не так, пойдет не так"). То есть, при высоких рисках (разгон депозита) трындец неизбежен. Другое дело, как далеко можно зайти..?
Да вы и сами другого ж и не ожидаете, судя по названию темы... :)
Я понимаю о чем Вы говорите. Тестер и реал не совпадают. У меня совпадают. Более того, столкнулся с непредвиденным обстоятельством, которое сейчас пытаюсь разрулить в свою сторону.
На реале стоят несколько советников, которые друг к другу, не имеют никакого отношения(почти). Так вот они почти всегда одновременно открывают в одну сторону. Я думал это из-за рынка, временно, но построив все графики и сравнив, понял, что это будет всегда, и в прошлом, и в будущем. Вот настолько точные входы. И это не те закономерности о которых говорил, это стратегия. по которой хочу открыть сигнал, но никак не получается пока. Хотя сам я по ней торгую в данный момент.
Нет, я не о том, что "тестер и реал не совпадают" - если используем МТ5, и работаем на таймфреймах выше пятиминутного - совпадение очень хорошее.
Я о другом - на тесте - ты берешь ЛУЧШИЙ вариант из всех возможных. А в реальной торговле рынок будет вести себя ТИПИЧНО (и то - это в лучшем случае). То есть, проход в тесте говорит о том, что если бы С ТАКИМИ параметрами мы бы запустили советника в реале - то вот, такой бы результат и получился.
Но вопрос - откуда ты взял ЭТИ параметры ? Ты же их ВЫБРАЛ из массы других, худших ! Но, вовсе не факт, что рынок будет себя вести в соответстви с этими лучшими параметрами.
Именно поэтому необходима история хотя бы демо-счета. Демо-счет позволяет видеть результат не лучших, а РАНЕЕ ВЗЯТЫХ параметров. Вот если демо-счет в течении хотя бы 50 сделок показывает определенное поведение, то, скорее всего, и дальше на реале - поведение будет продолжаться также (и то, это если у нас не скальпер, и различия спредов и задержек на реале и демо ему не страшны).
Как разгоняют депозит до слива?
Во первых. Вы спрашиваете на форуме программистов(а не трейдеров) вопрос, который относится исключительно к трейдингу.
Во вторых. Вы правда думаете, что ценный совет вам дадут бесплатно?
мимо тот-кто так 100 раз делал)
С 1200 руб до 255 тыс руб: pp.userapi.com/c841420/v841420200/20928/YgNWcFW-C1g.jpg
С 300 евро до 2200 евро: pp.userapi.com/c841420/v841420200/20931/GAwvfDDxT6g.jpg
С 9 тыс руб до 56 тыс руб: pp.userapi.com/c837121/v837121200/579c7/ue74Kvk6e1s.jpg
С 1400 руб до 173 тыс руб: pp.userapi.com/c837121/v837121200/579d0/TKMd8Se6ZuA.jpg
с 1500 руб до 188 тыс руб: pp.userapi.com/c841426/v841426760/22a62/wLE1mEQkxeU.jpg
Во первых. Вы спрашиваете на форуме программистов(а не трейдеров) вопрос, который относится исключительно к трейдингу.
Во вторых. Вы правда думаете, что ценный совет вам дадут бесплатно?
мимо тот-кто так 100 раз делал)
С 1200 руб до 255 тыс руб: pp.userapi.com/c841420/v841420200/20928/YgNWcFW-C1g.jpg
С 300 евро до 2200 евро: pp.userapi.com/c841420/v841420200/20931/GAwvfDDxT6g.jpg
С 9 тыс руб до 56 тыс руб: pp.userapi.com/c837121/v837121200/579c7/ue74Kvk6e1s.jpg
С 1400 руб до 173 тыс руб: pp.userapi.com/c837121/v837121200/579d0/TKMd8Se6ZuA.jpg
с 1500 руб до 188 тыс руб: pp.userapi.com/c841426/v841426760/22a62/wLE1mEQkxeU.jpg
Справедливо замечено. Но, я надеялся на технический аспект, раз форум программистов: думал, мне накидают агрессивных советников в ветку))
Но, я надеялся на технический аспект, раз форум программистов: думал, мне накидают агрессивных советников в ветку))
неправильная логика, на форуме программистов Вы можете задать технический вопрос в части написания или модификации кода, а тестированием чужих советников занимаются на форумах трейдеров, там кстати можно и найти торговые стратегии и возможные пожелания в части увеличения прибыльности уже существующих ТС
а так еще раз повторюсь - сетки ордеров имеют наибольшую прибыльность, в кодобазе есть примеры, тестируйте, а вот если будет необходимость модифицировать советник, тогда другой вопрос
ЗЫ: иланы в разных модификациях тоже имеют прибыль, там не сетка ордеров, а пирамидинг
неправильная логика, на форуме программистов Вы можете задать технический вопрос в части написания или модификации кода, а тестированием чужих советников занимаются на форумах трейдеров, там кстати можно и найти торговые стратегии и возможные пожелания в части увеличения прибыльности уже существующих ТС
а так еще раз повторюсь - сетки ордеров имеют наибольшую прибыльность, в кодобазе есть примеры, тестируйте, а вот если будет необходимость модифицировать советник, тогда другой вопрос
ЗЫ: иланы в разных модификациях тоже имеют прибыль, там не сетка ордеров, а пирамидинг
В Иланах не пирамидинг, а сетка усредняющих ордеров. Пирамидинг это когда ордера устанавливаются в направлении движения цены.
Нет, я не о том, что "тестер и реал не совпадают" - если используем МТ5, и работаем на таймфреймах выше пятиминутного - совпадение очень хорошее.
Я о другом - на тесте - ты берешь ЛУЧШИЙ вариант из всех возможных. А в реальной торговле рынок будет вести себя ТИПИЧНО (и то - это в лучшем случае). То есть, проход в тесте говорит о том, что если бы С ТАКИМИ параметрами мы бы запустили советника в реале - то вот, такой бы результат и получился.
Но вопрос - откуда ты взял ЭТИ параметры ? Ты же их ВЫБРАЛ из массы других, худших ! Но, вовсе не факт, что рынок будет себя вести в соответстви с этими лучшими параметрами.
Именно поэтому необходима история хотя бы демо-счета. Демо-счет позволяет видеть результат не лучших, а РАНЕЕ ВЗЯТЫХ параметров. Вот если демо-счет в течении хотя бы 50 сделок показывает определенное поведение, то, скорее всего, и дальше на реале - поведение будет продолжаться также (и то, это если у нас не скальпер, и различия спредов и задержек на реале и демо ему не страшны).
Нет, я беру не лучший из возможных, а лучший в моем понимании, то есть он является не лучшим из того, что тестер выдает.
И оптимизируются не все параметры. Можно было бы получить гораздо лучшие результаты, но я сознательно этого не делаю, так как не знаю куда пойдет цена.
Вот если демо-счет в течении хотя бы 50 сделок показывает определенное поведение, то, скорее всего, и дальше на реале - поведение будет продолжаться также (и то, это если у нас не скальпер, и различия спредов и задержек на реале и демо ему не страшны).
Я уже писал, что на реале торгую. Точность входов такая же как в тестере, отсюда нарисовалась небольшая задача - все советники(почти), открывают одномоментно в одну сторону, что соответствует тестеру, но не очень хорошо по сути.
Это не скальпер.
--------------------------------------
Недавно добавил историю за две недели и провел оптимизацию. Оптимизировались те параметры, которые есть на данный момент +\- диапозон, чтобы было из чего выбирать. Ни в одном советнике, ни один параметр, не изменился.
Нет, я беру не лучший из возможных, а лучший в моем понимании, то есть он является не лучшим из того, что тестер выдает.
И оптимизируются не все параметры. Можно было бы получить гораздо лучшие результаты, но я сознательно этого не делаю, так как не знаю куда пойдет цена.
Я уже писал, что на реале торгую. Точность входов такая же как в тестере, отсюда нарисовалась небольшая задача - все советники(почти), открывают одномоментно в одну сторону, что соответствует тестеру, но не очень хорошо по сути.
Это не скальпер.
--------------------------------------
Недавно добавил историю за две недели и провел оптимизацию. Оптимизировались те параметры, которые есть на данный момент +\- диапозон, чтобы было из чего выбирать. Ни в одном советнике, ни один параметр, не изменился.
Ну так я не понял - если торгуешь на реале - значит, должна быть история ? Так на нее и надо глядеть. И если у тебя торговля системная, то, действительно, велика вероятность, что и дальше характер торговли сохранится.
А насчет "не лучший из возможных, а лучший в моем понимании" - это что значит ? Это ведь и значит, "лучший из возможных". И ты выбрал этот лучший из всех имеющихся. Но реальность - тебе подсунет вовсе не лучший, а скорее всего, средний вариант поведения рынка. Средний же вариант - вполне может оказаться с отрицательным матожиданием. Поэтому я и утверждаю, что необходимо оценивать ТС не по тестеру, а по реальной торговле, хотя бы на демо-счете (раз не скальпер, то и реал не нужен - разница в спреде не будет сильно влиять).
В Иланах не пирамидинг, а сетка усредняющих ордеров. Пирамидинг это когда ордера устанавливаются в направлении движения цены.
ну да, что то я запутался в своих размышления, но по сути чтобы выполнить задачу топикстартера ему нужно всего то изучить 2 варианта управления капиталом(усреднение и пирамидинг), а потом составить свою ТС
И оптимизируются не все параметры. Можно было бы получить гораздо лучшие результаты, но я сознательно этого не делаю, так как не знаю куда пойдет цена.
Я уже писал, что на реале торгую. Точность входов такая же как в тестере, отсюда нарисовалась небольшая задача - все советники(почти), открывают одномоментно в одну сторону, что соответствует тестеру, но не очень хорошо по сути.
то что Вы пытаетесь уже несколько раз объяснить окружающим, имхо звучит так: ценовые движения носят случайный характер, но в некоторые периоды возникают закономерности движения цены - это и находит тестер стратегий, но учитывая случайность движения цены, необходимо оставлять для индикаторов (советников) возможность выдавать случайные значения не привязанных к тестеру - при тестирование на демо/реале это показывает положительный результат
ЗЫ: но это и в тестере можно увидеть, так называемое форвард тестирование
ЗЫ: кажется ники перепутал Georgiy Merts Вы пишите о том же постоянно