Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будьте так любезны, вынесите. Стохастик тема вечная, а Ваши разработки весьма любопытны.
Будьте так любезны, вынесите. Стохастик тема вечная, а Ваши разработки весьма любопытны.
А что, возникли? В смысле, сложности.
ок. Или здесь спросите, или сделайте ветку - там хоть файлы прикреплять можно.
Спасибо, выглядит интересно. Надоть поколупать. :)
Что-то он у меня выглядит абсолютно так же как и стандартный. Как его запустить?
Что-то он у меня выглядит абсолютно так же как и стандартный. Как его запустить?
Поле Sens в окне параметров задает порог чувствительности в пунктах. Естественно, для разных инструментов, тайм-фреймов и типа котировок (4 или 5 знаков послу зпт) это будут свои значения.
На минутках пары евробакс с 4-х знаком это значение около 20 пп. На 5-ти знаках - 200.
Короче, поэкспериментируйте с разными значениями для поля Sens. Лям туда поставите - разницу увидите точно. Гарантирую! )))
Добавлена новая версия Стохастика с адаптивным порогом чувствительности. Код и описание здесь.
Что-то он у меня выглядит абсолютно так же как и стандартный. Как его запустить?
Поле Sens в окне параметров задает порог чувствительности в пунктах. Естественно, для разных инструментов, тайм-фреймов и типа котировок (4 или 5 знаков послу зпт) это будут свои значения.
На минутках пары евробакс с 4-х знаком это значение около 20 пп. На 5-ти знаках - 200.
Короче, поэкспериментируйте с разными значениями для поля Sens. Лям туда поставите - разницу увидите точно. Гарантирую! )))
Отличная работа. Как и ряд других аналогичных твоих работ по совершенствованию индикаторов. А нельзя ли исходя из алгоритма шумоподавления вычислять значение Sens так, чтобы оно было "взвешенным" и одно и то же значение параметра подходило для разных тф и типов котировок, то есть одно и то же значение Sens оказывало одинаковый эффект шумоподавления?
vit46 писал(а):Отличная работа. Как и ряд других аналогичных твоих работ по совершенствованию индикаторов.
Спасибо за оценку. )))
А нельзя ли исходя из алгоритма шумоподавления вычислять значение Sens так, чтобы оно было "взвешенным" и одно и то же значение параметра подходило для разных тф и типов котировок, то есть одно и то же значение Sens оказывало одинаковый эффект шумоподавления?
Не очень понятно про "взвешенным". Порог или минимальное фиксируемое стохастиком колебание по определению жестко привязано к инструменту и к тф - во всех случаях разное.
Можно вычислять значение порога: порог=Ф(волатильность). Тогда порог будет автоматически подстраиваться под текущую волатильность и не будет зависеть от конкретного инструмента и тф. Но это уже сделано - см. мой камент ниже. Но ты имел ввиду что-то другое?
Если хочешь развернуть свою идею - добро пожаловать в ветку по этой же, что в каменте, ссылке. Здесь неудобно. Формат каментов странный и без аттачей.
Новая версия ф-ии.
1. Устранено появление сообщений в журналке типа
StochNR GBPJPY,H1: incorrect start position 8767 for ArrayMinimum function
StochNR GBPJPY,H1: incorrect start position 8767 for ArrayMaximum function
(на работу это влияния не оказывало, но нектр. раздражало)
2. Порог (Sens) приведен в соответствие с замедлением (Slowing) Стохастика.