Кто объяснит, что это [выстрелы в конце дня]?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Rice
640
Rice  
Добрый день!

Регулярно, в конце дня, перед самим закрытием дневной сессии случаются такие выстрелы. Что это значит? Это у всех так или только у моего брокера?

Vitaly Muzichenko
14108
Vitaly Muzichenko  
Rice:
Добрый день!

Регулярно, в конце дня, перед самим закрытием дневной сессии случаются такие выстрелы. Что это значит? Это у всех так или только у моего брокера?

Это расширение спреда - вполне нормальная ситуация. 

Вот только это мешает проводить тестирование советников в тестере МТ4, потому что спред в эти моменты расширен в 10 раз, а советник совершает сделки с фиксированным крошечным спредом. В итоге тесты не совпадают с реальностью. Я по этой причине вообще ушёл от тестов в МТ4

Yury Kirillov
5298
Yury Kirillov  
Можно просто выпиливать такие интервалы по времени...
Vitaly Muzichenko
14108
Vitaly Muzichenko  
Yury Kirillov:
Можно просто выпиливать такие интервалы по времени...

Разработчики уже давно всё выпилили сами для нас. Тестируйте в МТ5. Та-же ситуация и  новостными свечами - там спред в 10 раз расширен, но тесты в МТ4 идут с крошечным( нормалым) спредом

Rice
640
Rice  
Vitaly Muzichenko:

Это расширение спреда - вполне нормальная ситуация. 

Вот только это мешает проводить тестирование советников в тестере МТ4, потому что спред в эти моменты расширен в 10 раз, а советник совершает сделки с фиксированным крошечным спредом. В итоге тесты не совпадают с реальностью. Я по этой причине вообще ушёл от тестов в МТ4

Свечи строятся только по биду. При чём тут спред?

Rice
640
Rice  
Yury Kirillov:
Можно просто выпиливать такие интервалы по времени...

Ночью я сплю. :)

Igor Zakharov
6652
Igor Zakharov  

Во время роловера, конечно, расширение спреда - это нормально. Но вопрос в допусках. На скриншоте спайки размером 400-500 пунктов, при том, что франк, обычно, за день колеблется в пределах 800 пунктов. 

Без сомнения повод обратиться в поддержку.

*****

А спред - это (Аск - Бид). Как вы правильно отметили, график строится по Бид, а Аск неизвестен. Если спред расширился симметрично (как правило в роловер так и есть), то можно смело предположить, что он был на уровне дневной волатильности.

khorosh
12498
khorosh  
Rice:
Добрый день!

Регулярно, в конце дня, перед самим закрытием дневной сессии случаются такие выстрелы. Что это значит? Это у всех так или только у моего брокера?

Повидимому так в вашем ДЦ защищаются от ночных скальперов.

Rice
640
Rice  
Igor Zakharov:

Во время роловера, конечно, расширение спреда - это нормально. Но вопрос в допусках. На скриншоте спайки размером 400-500 пунктов, при том, что франк, обычно, за день колеблется в пределах 800 пунктов. 

Без сомнения повод обратиться в поддержку.

*****

А спред - это (Аск - Бид). Как вы правильно отметили, график строится по Бид, а Аск неизвестен. Если спред расширился симметрично (как правило в роловер так и есть), то можно смело предположить, что он был на уровне дневной волатильности.

Предполагаю, что брокер скажет, мы не при чём, это всё поставщик ликвидности и скинет пункт в договоре (как это было уже не раз).

Rice
640
Rice  
khorosh:

Повидимому так в вашем ДЦ защищаются от ночных скальперов.

Очень похоже. Но скорей всего не от скальперов, а от роловеров, потому что практически ВСЕ подобные выносы были ПРОТИВ текущего на тот момент тренда.

Rice
640
Rice  

Недавний ответ брокера:

  • "Это может возникать по причине низкой ликвидности. На открытии рынка, в ночное время, а также в праздничные дни и перед выходом важных экономических новостей могут наблюдаться ситуации, когда ликвидность на рынке довольно низкая. Под ликвидностью имеется ввиду готовность контрагентов, которые выступают второй стороной при совершении трейдером сделки, купить/продать по определенной цене."
  • "Брокерские компании сотрудничают с разными провайдерами ликвидности, и по этой причине, соответственно могут отличаться котировки. У разных провайдеров ликвидности цены на один и тот же торговый актив могут отличаться друг от друга в один и тот же временной промежуток, поскольку межбанковский валютный рынок децентрализован - на его движение влияют множество банков, крупных компаний, корпораций и трейдеров. Провайдер ликвидности не заинтересован в результате торговли трейдеров. Их задача - это предоставить точные данные, на основе которых трейдер делает анализ и соответствующее действие. А у некоторых брокерских компаний есть перерыв по торговому инструменту, по которому в нашей компании перерыва нет, и именно в этот момент и происходит ценовой разрыв."
  • "Все котировки в нашей компании рыночные и предоставляются нашими провайдерами ликвидности, поэтому открытие и закрытие сделок происходит по цене доступной на рынке. Котирование на всех счетах компании 5-и значное, при этом пункт считается по 4-ому знаку после запятой, 5-ый знак - десятая часть пункта. Возможно, в других брокерских компаниях используются 4-х значные котировки."
Вопрос остался открытым...
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий