ФорумРазделы

Индикаторы: RCFMA - страница 2

Новый комментарий

fxxx писал(а):

goood jooob! granit77 ..


Не понимаю Вашей горячности в очень простом вопросе. Я хотел сказать и сказал, что расчеты линий индикаторов в основном аналогичны расчету MACD и Force Index. Это ни хорошо, ни плохо, просто оно есть, и автором не оспаривается. А что пытаетесь доказать Вы, да еще в таком тоне, так и осталось неясным.

      //Расчет динии WASOM (отличается от МАСД тоько выносом во внешние переменные метода и цены МА) 
      WASOMBuffer[i] = iMA(NULL,0,MiddleMA,0,TypeMA,  TypePrice,  i)-iMA(NULL,0,SlowMA, 0,TypeMA,  TypePrice,  i);
      //Расчет линии МАСД 
      MacdBuffer[i]  = iMA(NULL,0,FastEMA, 0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
      
      //Расчет линии DFMA
      DFMABuffer[i]  = iMA(NULL,0,FastMA,0,TypeMA,TypePrice,i)-iMA(NULL,0,FastMA,0,TypeMA,TypePrice,i+1);
      //Расчет линии Force Index (отличается от DFMA только множителем Volume[i]) 
      ExtForceBuffer[i]=Volume[i]*(iMA(NULL,0,ExtForcePeriod,0,ExtForceMAMethod,ExtForceAppliedPrice,i)
                                  -iMA(NULL,0,ExtForcePeriod,0,ExtForceMAMethod,ExtForceAppliedPrice,i+1));

Просто fxxx хочет сказать, что возможность использовать в данном индикаторе различные виды цены и усреднения могут существенно улучшить результат.

Я сделал советник и вот результат его работы (c 2000 года по сегодняшний день) при разных парамерах цены, при одинаковых периодах средних.

Чтобы не тратить время брал цены открытия

Простые SMA:

Экспоненциальные EMA:

Сглаженные SSMA:

Линейно взвешенные LWMA:

Как видно из картинок LWMA дал значительно лучшие результаты.

Ну а комбинации всех возможных вариантов я уж не стал выкладывать. Итак ясно, что разница есть.

Во встроенных индикаторах подобного не сделаешь, там все жестко прописано.

leman писал(а):

...Итак ясно, что разница есть.

Во встроенных индикаторах подобного не сделаешь, там все жестко прописано...

Безусловно.

Интересные данные по LWMA. Но я пессимистически отношусь к перспективам, основанным на таких простых решениях.

granit77:

leman писал(а):

...Итак ясно, что разница есть.

Во встроенных индикаторах подобного не сделаешь, там все жестко прописано...

Безусловно.

Интересные данные по LWMA. Но я пессимистически отношусь к перспективам, основанным на таких простых решениях.

Все сложные решения состоят из набора простых

leman: Все сложные решения состоят из набора простых

+1 :))

[Удален]
granit77 писал(а): Не понимаю Вашей горячности в очень простом вопросе. Я хотел сказать и сказал, что расчеты линий индикаторов в основном аналогичны расчету MACD и Force Index. Это ни хорошо, ни плохо, просто оно есть, и автором не оспаривается. А что пытаетесь доказать Вы, да еще в таком тоне, так и осталось неясным

granit77, уже на двух страницах вы доказываете очевидное - если убрать отличия то все можно свести и построить стандартными инд. - че-ж автору с вами спорить: если это всё, все ваши идеи по данному инд. - что толку с вами спорить (автор - умный человек и с вами спорить не стал с самого начала)

[Удален]

объединение нвправления ("уклона"(МАa0-МАa1) и взаиморасположения средних (МАa><МАb) - снимает множество зазубрин очень простым и эффективным способом

небольшая модификация - для продолжения экпериментов в этом направлении

http://forum.alpari-idc.ru/post1478202-3281.html

http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81621&d=1250439781

п.с. Леман, а откуда такие аббревиатуры RCFMA,WASOM?

RCFMA - Rules Cross For Moving Average

WASOM - Who Abobe Slow Or Middle

DFMA - Direction Fast Moving Average

Я так для их сократил

fxxx, я думаю, что точками надо отмечать только моменты входа в рынок. Я делаю вот так:

int GetTradeSignal(string sy="", int tf=0, int nb=1) {
  if (sy == "" || sy == "0") sy = Symbol();
  double wasom = iCustom(sy, tf, "RCFMA",FastMA, TypeFMA, PriceFMA, MiddleMA,TypeMMA,PriceMMA,SlowMA,TypeSMA,PriceSMA,0,nb);
  double wasom1 = iCustom(sy, tf, "RCFMA",FastMA, TypeFMA, PriceFMA, MiddleMA,TypeMMA,PriceMMA,SlowMA,TypeSMA,PriceSMA,0,nb+1);  
  double dfma1 = iCustom(sy, tf, "RCFMA",FastMA, TypeFMA, PriceFMA, MiddleMA,TypeMMA,PriceMMA,SlowMA,TypeSMA,PriceSMA,1,nb);
  double dfma2 = iCustom(sy, tf, "RCFMA",FastMA, TypeFMA, PriceFMA, MiddleMA,TypeMMA,PriceMMA,SlowMA,TypeSMA,PriceSMA,1,nb+1);
  int bs = 0;
  if ((wasom > 0 && dfma2 <= 0 && dfma1 > 0) || (dfma1 > 0 && wasom1 <= 0 && wasom > 0)) bs = +1;
  if ((wasom < 0 && dfma2 >= 0 && dfma1 < 0) || (dfma1 < 0 && wasom1 >= 0 && wasom < 0)) bs = -1;
  return(bs);
}

Это кусок из моего советника по этому индикатору.

[Удален]

да, зиро кросс делает разницу

инд.: http://forum.alpari-idc.ru/attachment.php?attachmentid=81648&d=1250468865

а для granit77 - темплит ... (потом)

123
Новый комментарий