Индикаторы: Fourier Extrapolation of Indicator
сколько возился с фурье ничего хорошего не получил, даже синусоидальный график волатильности экстраполируется с напрягом о цене и не говорю
Не могу сказать, точнее утверждать, что направление безперспективное. Однако правда, самому пока тоже не далось добиться сколько-нибудь значимых результатов.
Для практического использования индикатор малопригодный. Значения перерисовываются с каждым новым баром.
BigeR:
Для практического использования индикатор малопригодный. Значения перерисовываются с каждым новым баром.
Было бы интересно найти такой ясновидящий инструмент, предсказания будущего которого не требовали бы коррекции этим будущим. Такому не-перерисовывающемуся инструменту можно было бы подать котировки за 1998 год и он бы успешно предсказал все цены за 2008 год. Как Вы думаете, существует ли такой интрумент? Пока такого ясновидящего инструмента не найдут, придётся жить с перерисовкой.
//+--------------------------------------------------------------------------------------+ //| Fourier Extrapolation of Indicator.mq4 | //| Copyright c 2008, gpwr | //| vlad1004@yahoo.com | //+--------------------------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright c 2009, gpwr" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_color1 Black #property indicator_color2 Blue #property indicator_color3 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 2 #property indicator_width3 2 //Global constants #define pi 3.14159265358979 //Input parameters extern int LastBar = 200; //Last bar in the past data extern int PastBars = 500; //Number of past bars extern int FutBars = 200; //Number of bars to predict extern int HarmNo = 10; //Number of frequencies; HarmNo=0 computes PastBars harmonics extern double FreqTOL = 0.0001; //Tolerance of frequency calculation //FreqTOL > 0.001 may not converge //Indicator buffers double in[]; double pv[]; double fv[]; //Global variables int np, nf, lb; int init() { lb = LastBar; np = PastBars; nf = FutBars; if (HarmNo == 0 || HarmNo > np) HarmNo = np; IndicatorBuffers (3); SetIndexBuffer (0, in); SetIndexBuffer (1, pv); SetIndexBuffer (2, fv); SetIndexStyle (0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1); SetIndexStyle (1, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2); SetIndexStyle (2, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2); SetIndexShift (1, -lb); //past data vector 0..np-1; 0 corresponds to bar=lb SetIndexShift (2, nf - lb); //future data vector i=0..nf; nf corresponds to bar=lb IndicatorShortName ("FEoI"); return (0); } int deinit() { return (0); } int start() { ArrayInitialize (in, EMPTY_VALUE); ArrayInitialize (pv, EMPTY_VALUE); ArrayInitialize (fv, EMPTY_VALUE); //Choose indicator and find the average of its np past values double x[]; //stores indicator values ArrayResize (x, np); double av = 0.0; for (int i = -lb; i < np; i++) { in[i+lb] = 0.5 + iWPR (NULL, 0, 50, i + lb) / 100.0; //change indicator here if (i >= 0) { x[i] = in[i+lb]; av += x[i]; } } av /= np; //Prepare modeled data for (i = 0; i < np; i++) { pv[i] = av; if (i <= nf) fv[i] = av; } //Fit trigomometric series double w, m, c, s; for (int harm = 1; harm <= HarmNo; harm++) { Freq (x, w, m, c, s); for (i = 0; i < np; i++) { pv[i] += m + c * MathCos (w * i) + s * MathSin (w * i); if (i <= nf) fv[i] += m + c * MathCos (w * i) - s * MathSin (w * i); } } //Reorder the predicted vector for (i = 0; i <= (nf - 1) / 2; i++) { double tmp = fv[i]; fv[i] = fv[nf-i]; fv[nf-i] = tmp; } return (0); } //+--------------------------------------------------------------------------------------+ //Quinn and Fernandes algorithm void Freq (double x[], double& w, double& m, double& c, double& s) { double z[], num, den; ArrayResize (z, np); double a = 0.0; double b = 2.0; z[0] = x[0] - pv[0]; while (MathAbs (a - b) > FreqTOL) { a = b; z[1] = x[1] - pv[1] + a * z[0]; num = z[0] * z[1]; den = z[0] * z[0]; for (int i = 2; i < np; i++) { z[i] = x[i] - pv[i] + a * z[i-1] - z[i-2]; num += z[i-1] * (z[i] + z[i-2]); den += z[i-1] * z[i-1]; } b = num / den; } w = MathArccos (b / 2.0); Fit (x, w, m, c, s); return; } //+-------------------------------------------------------------------------+ void Fit (double x[], double w, double& m, double& c, double& s) { double Sc = 0.0; double Ss = 0.0; double Scc = 0.0; double Sss = 0.0; double Scs = 0.0; double Sx = 0.0; double Sxc = 0.0; double Sxs = 0.0; for (int i = 0; i < np; i++) { double cos = MathCos (w * i); double sin = MathSin (w * i); Sc += cos; Ss += sin; Scc += cos * cos; Sss += sin * sin; Scs += cos * sin; Sx += (x[i] - pv[i]); Sxc += (x[i] - pv[i]) * cos; Sxs += (x[i] - pv[i]) * sin; } Sc /= np; Ss /= np; Scc /= np; Sss /= np; Scs /= np; Sx /= np; Sxc /= np; Sxs /= np; if (w == 0.0) { m = Sx; c = 0.0; s = 0.0; } else { //calculating c, s, and m double den = MathPow (Scs - Sc * Ss, 2) - (Scc - Sc * Sc) * (Sss - Ss * Ss); c = ( (Sxs - Sx * Ss) * (Scs - Sc * Ss) - (Sxc - Sx * Sc) * (Sss - Ss * Ss)) / den; s = ( (Sxc - Sx * Sc) * (Scs - Sc * Ss) - (Sxs - Sx * Ss) * (Scc - Sc * Sc)) / den; m = Sx - c * Sc - s * Ss; } return; }
Просто отформатировал и выделил цветами. Убрал лишние знаки у ПИ.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Fourier Extrapolation of Indicator:
Приложенный индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.
Author: Vladimir