Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Fourier Extrapolation of Indicator

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
187089
MetaQuotes Software Corp.  

Fourier Extrapolation of Indicator:

Приложенный индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.

Индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.

Author: Vladimir

Евгений
952
Евгений  

сколько возился с фурье ничего хорошего не получил, даже синусоидальный график волатильности экстраполируется с напрягом о цене и не говорю


MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

Не могу сказать, точнее утверждать, что направление безперспективное. Однако правда, самому пока тоже не далось добиться сколько-нибудь значимых результатов.

Rustem Bigeev
1046
Rustem Bigeev  

Для практического использования индикатор малопригодный. Значения перерисовываются с каждым новым баром.

Vladimir
6085
Vladimir  
BigeR:

Для практического использования индикатор малопригодный. Значения перерисовываются с каждым новым баром.

Было бы интересно найти такой ясновидящий инструмент, предсказания будущего которого не требовали бы коррекции этим будущим. Такому не-перерисовывающемуся инструменту можно было бы подать котировки за 1998 год и он бы успешно предсказал все цены за 2008 год. Как Вы думаете, существует ли такой интрумент? Пока такого ясновидящего инструмента не найдут, придётся жить с перерисовкой.

Sergiy Podolyak
1850
Sergiy Podolyak  
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                               Fourier Extrapolation of Indicator.mq4 |
//|                                                               Copyright c 2008, gpwr |
//|                                                                   vlad1004@yahoo.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright c 2009, gpwr"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Black
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 Red
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2
//Global constants
#define pi 3.14159265358979
//Input parameters
extern int     LastBar  = 200; //Last bar in the past data
extern int     PastBars = 500; //Number of past bars
extern int     FutBars  = 200; //Number of bars to predict
extern int     HarmNo   = 10;  //Number of frequencies; HarmNo=0 computes PastBars harmonics
extern double  FreqTOL  = 0.0001; //Tolerance of frequency calculation
//FreqTOL > 0.001 may not converge
//Indicator buffers
double in[];
double pv[];
double fv[];
//Global variables
int np, nf, lb;
int init()
{       lb = LastBar;
        np = PastBars;
        nf = FutBars;
        if (HarmNo == 0 || HarmNo > np) HarmNo = np;
        IndicatorBuffers (3);
        SetIndexBuffer (0, in);
        SetIndexBuffer (1, pv);
        SetIndexBuffer (2, fv);
        SetIndexStyle (0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1);
        SetIndexStyle (1, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
        SetIndexStyle (2, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
        SetIndexShift (1, -lb); //past data vector 0..np-1; 0 corresponds to bar=lb
        SetIndexShift (2, nf - lb); //future data vector i=0..nf; nf corresponds to bar=lb
        IndicatorShortName ("FEoI");
        return (0);
}
int deinit()
{       return (0);
}
int start()
{       ArrayInitialize (in, EMPTY_VALUE);
        ArrayInitialize (pv, EMPTY_VALUE);
        ArrayInitialize (fv, EMPTY_VALUE);
//Choose indicator and find the average of its np past values
        double x[]; //stores indicator values
        ArrayResize (x, np);
        double av = 0.0;
        for (int i = -lb; i < np; i++)
        {       in[i+lb] = 0.5 + iWPR (NULL, 0, 50, i + lb) / 100.0; //change indicator here
                if (i >= 0)
                {       x[i] = in[i+lb];
                        av += x[i];
                }
        }
        av /= np;
//Prepare modeled data
        for (i = 0; i < np; i++)
        {       pv[i] = av;
                if (i <= nf) fv[i] = av;
        }
//Fit trigomometric series
        double w, m, c, s;
        for (int harm = 1; harm <= HarmNo; harm++)
        {       Freq (x, w, m, c, s);
                for (i = 0; i < np; i++)
                {       pv[i] += m + c * MathCos (w * i) + s * MathSin (w * i);
                        if (i <= nf) fv[i] += m + c * MathCos (w * i) - s * MathSin (w * i);
                }
        }
//Reorder the predicted vector
        for (i = 0; i <= (nf - 1) / 2; i++)
        {       double tmp = fv[i];
                fv[i] = fv[nf-i];
                fv[nf-i] = tmp;
        }
        return (0);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//Quinn and Fernandes algorithm
void Freq (double x[], double& w, double& m, double& c, double& s)
{       double z[], num, den;
        ArrayResize (z, np);
        double a = 0.0;
        double b = 2.0;
        z[0] = x[0] - pv[0];
        while (MathAbs (a - b) > FreqTOL)
        {       a = b;
                z[1] = x[1] - pv[1] + a * z[0];
                num = z[0] * z[1];
                den = z[0] * z[0];
                for (int i = 2; i < np; i++)
                {       z[i] = x[i] - pv[i] + a * z[i-1] - z[i-2];
                        num += z[i-1] * (z[i] + z[i-2]);
                        den += z[i-1] * z[i-1];
                }
                b = num / den;
        }
        w = MathArccos (b / 2.0);
        Fit (x, w, m, c, s);
        return;
}
//+-------------------------------------------------------------------------+
void Fit (double x[], double w, double& m, double& c, double& s)
{       double Sc = 0.0;
        double Ss = 0.0;
        double Scc = 0.0;
        double Sss = 0.0;
        double Scs = 0.0;
        double Sx = 0.0;
        double Sxc = 0.0;
        double Sxs = 0.0;
        for (int i = 0; i < np; i++)
        {       double cos = MathCos (w * i);
                double sin = MathSin (w * i);
                Sc += cos;
                Ss += sin;
                Scc += cos * cos;
                Sss += sin * sin;
                Scs += cos * sin;
                Sx += (x[i] - pv[i]);
                Sxc += (x[i] - pv[i]) * cos;
                Sxs += (x[i] - pv[i]) * sin;
        }
        Sc /= np;
        Ss /= np;
        Scc /= np;
        Sss /= np;
        Scs /= np;
        Sx /= np;
        Sxc /= np;
        Sxs /= np;
        if (w == 0.0)
        {       m = Sx;
                c = 0.0;
                s = 0.0;
        }
        else
        {       //calculating c, s, and m
                double den = MathPow (Scs - Sc * Ss, 2) - (Scc - Sc * Sc) * (Sss - Ss * Ss);
                c = ( (Sxs - Sx * Ss) * (Scs - Sc * Ss) - (Sxc - Sx * Sc) * (Sss - Ss * Ss)) / den;
                s = ( (Sxc - Sx * Sc) * (Scs - Sc * Ss) - (Sxs - Sx * Ss) * (Scc - Sc * Sc)) / den;
                m = Sx - c * Sc - s * Ss;
        }
        return;
}

Просто отформатировал и выделил цветами. Убрал лишние знаки у ПИ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий