Индикаторы: Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX

Новый комментарий
 

Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX:

Индикатор Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.


Автор: Mladen Rakic

 
При изменении таймфрейма или настроек индикатор иногда работает странно.
 
yunnon:
При изменении таймфрейма или настроек индикатор иногда ведет себя странно.

Это связано с очень короткими периодами, которые создает адаптация volty в некоторых рыночных условиях.

Чтобы предотвратить это, измените строку 80 с этой :

val[i]  = iRsi(iEma(price,FastEma,i,rates_total,0)-iEma(price,SlowEma,i,rates_total,1),RsiPeriod*iVoltyCoeff(price,AdaptivePeriod,i,rates_total),i,rates_total);

когда это может привести к чему-то подобному:


к этому (как одно из возможных решений) :

val[i] = iRsi(iEma(price,FastEma,i,rates_total,0)-iEma(price,SlowEma,i,rates_total,1),MathMax(RsiPeriod*iVoltyCoeff(price,AdaptivePeriod,i,rates_total),MathMax(RsiPeriod/4.0,1)),i,rates_total);

когда он будет производить что-то подобное для тех же параметров по умолчанию:

PS: Я не меняю оригинальный индикатор. По одной причине: по моему мнению, в любом коде, который публикуется, должно быть показано все - и хорошее, и плохое, и то, что используется. Так что вы можете использовать верхнее "исправление", но все должны знать, что некоторые методы не являются "идеальными" и что "исправления", подобные верхнему, существуют, чтобы избежать некоторых проблем с некоторыми математическими моделями, используемыми в расчетах.


 
Mladen Rakic:

Это связано с очень короткими периодами, которые вольтовая адаптация дает в некоторых рыночных условиях

Чтобы предотвратить это, измените строку 80 на эту:

когда она может дать что-то вроде этого:


к этому (как одно из возможных решений) :

когда он будет выдавать что-то подобное для тех же параметров по умолчанию:

PS: Я не меняю оригинальный индикатор. По одной причине: по моему мнению, в любом коде, который публикуется, должно быть показано все - и хорошее, и плохое, и то, что используется. Так что, вы можете использовать верхнее "исправление", но все должны знать, что некоторые методы не являются "идеальными" и что "исправления", подобные верхнему, существуют, чтобы избежать некоторых проблем с некоторыми математическими моделями, используемыми в расчетах.


Спасибо, что просветили
Новый комментарий