Индикаторы: Historical Volatility - Parkinson

Новый комментарий
 

Historical Volatility - Parkinson:

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.


Автор: Mladen Rakic

 

Дорогой Младен,


Вы - лауреат Нобелевской премии по индикаторам. Но... учитывая приведенные выше формулы (которые, действительно, взяты из оригинальной публикации Паркинсона), не следует ли исправить строку 51 вашего кода с


double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);

в

double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));

???


Это просто константа, так что единственным эффектом будет "изменение масштаба" индикатора. Но... Учитывая, что Паркинсон продемонстрировал, что его число является несмещенным индикатором волатильности, возможно, мы должны соответствовать. Не так ли?

Новый комментарий