Индикаторы: IDWMA

Новый комментарий
 

IDWMA:

Индикатор IDWMA (Inverse Distance Weighted Moving Average) - скользящая средняя, нечувствительная к смене таймфрейма, но более эффективная на старших периодах графика.

Алгоритм расчета МА таков, что линия индикатора "старается" держаться подальше от среднего значения цены изначально с последующим приближением к цене. Inverse Distance Weighted Moving Average немного плавнее, чем SMA, и напоминает EMA с таким же периодом.

Автор: Scriptor

 

Этот индикатор является урезанной (без MTF/shift) версией моего индикатора. Взято без надлежащего подтверждения.

Код индикатора
 Мой код 
for(int i=limit; i>=0 && !IsStopped(); i--)
  {


   double Ew=0, Ewx=0;
   for(int j=i; j<=i+period; j++)
     {
      double Ed=0;
      for(int n=i; n<=i+period; n++)
         Ed+=fabs(BufferMA[j]-BufferMA[n]);

      double w=(period-1)/fmax(Ed,Point());
      Ew+=w;
      Ewx+=w*BufferMA[j];
     }
   BufferIDWMA[i]=(Ew!=0 ? Ewx/Ew : EMPTY_VALUE);
 
for(iBar = Bars - 1 - counted_bars; iBar >= 0; iBar--){
   // ссылка //en.wikipedia.org/wiki/Distance-weighted_estimator
   // W[i] = (n-1)/E[j=1..n]|x[i]-x[j]|
   // ave[i] = E[i=1..n](W[i]X[i]) / E[i=1..n]W[i]
   double  Ewx=0,  Ew=0;   int iLimit = iBar + MA_Period;
   for(int iWeight = iBar; iWeight < iLimit; iWeight++){

       double Ed = 0.;
       for(int iDist = iBar; iDist < iLimit; iDist++){
           Ed += MathAbs(prices[iWeight] - prices[iDist]);
       }
       double w = (MA_Period - 1) / MathMax(Ed, Point);
       Ew  += w;
       Ewx += w * prices[iWeight];
   }
   MAs[iBar] = Ewx / Ew;
Новый комментарий